Langlebigkeit einer Strategie

Da es keinen Überblick darüber gibt, wie lange eine Strategie profitabel bleiben könnte, und das Ziel aller hier ist, Geld zu verdienen, wäre es nicht besser, eine profitable Strategie auf ein hohes Risiko zu setzen, als sie mit einem niedrigen Risiko zu betreiben, nur um dann festzustellen, dass sie über Monate und Jahre hinweg ihren Vorteil verliert?

Wenn Sie also Vertrauen in die Strategie haben und sie nach ein paar Monaten auf einem Live-Konto gut aussieht, erhöhen Sie das Risiko sehr stark. Ziehen Sie das ursprüngliche Kapital ab, sobald Sie Ihr Geld verdoppelt haben, und dann haben Sie nichts mehr zu verlieren...

Im Gegensatz dazu würde es bei geringem Risiko (z. B. 2%) Jahre dauern, bis man ohne eine sehr hohe anfängliche Einlage nennenswertes Geld verdient, wobei das Risiko des Scheiterns aufgrund des langen Zeitrahmens besteht.

Nachdem der Aufbau robuster, profitabler Strategien zur Routine geworden ist, ist die oben genannte Fähigkeit die wichtigste Schlüsselkompetenz im Algo-Handel, die oft unterschätzt wird.

Einverstanden.

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Wenn Sie nur ein Konto und eine Strategie haben, können Sie Ihr Kapital nicht effektiv nutzen, oder? Denn für ein Portfolio von Strategien benötigen Sie weniger Kapital als für den Handel mit jeder einzelnen Strategie...

Ja, das ist richtig, aber für mich ist das geringere Kapital unbedeutend oder eher ein Kompromiss, um mein Risiko zu streuen.

Um genau zu sein, ein Währungspaar pro Konto (mehrere Strategien desselben Währungspaares in einem Konto). Ein anderes Währungspaar, wird auf einem anderen Konto sein....

Nennen Sie mich paranoid, aber der Schweizer Frank unpeg im Januar 2015 hat viele Konten ausgelöscht und sogar einige Broker zu Fall gebracht. Mit einem Währungspaar in einem Konto wird die "wipe out" zu einem Konto enthalten. Andere Währungspaare sind geschützt. 

Genau das ist die Idee, ihnen das gleiche Risiko zuzuweisen, denn sonst würde das Portfolio keinen Sinn ergeben. Man kann nicht wissen, welche Strategie morgen gut ist, daher ist die Zuweisung unterschiedlicher Risiken an verschiedene Strategien keine gute Idee für eine ideale Risikostreuung. Natürlich will man "schlechte" Strategien überhaupt nicht in das Portfolio aufnehmen. Ich habe einige meiner Strategien hier veröffentlicht: 

Eine sehr sanfte einfache IS-Optimierung. So sollten die meisten IS aussehen.
Aber wie sieht ihr WFM aus? OOS ist alles, was zählt.

Ich benutze WFM schon lange nicht mehr und auch kein OOS (eigentlich habe ich es in meinen 8 Jahren Handel nie benutzt, da ich das Konzept von Anfang an für fehlerhaft hielt), es ist nicht nützlich für historische Daten, es gibt kein echtes OOS für historische Daten. Das einzige wirkliche OOS ist der Handel mit ungesehenen Daten und die Tatsache, dass man nichts dagegen unternimmt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, immer alle Daten zu verwenden, und raten Sie mal, was, das macht jetzt live Geld.

Was tun Sie, wenn Ihr OOS schlecht aussieht? Richtig, man optimiert weiter, bis es gut aussieht! Das ist effektiv wie die Verwendung aller Daten IS für die Optimierung, da Sie nie anfangen, eine Strategie mit einem schlechten OOS Handel. Ich persönlich habe das Konzept des OOS bei historischen Daten nie verstanden, denn wenn ein OOS schlecht aussieht, optimiert man einfach weiter, bis das OOS gut aussieht, was praktisch so ist, als würde man von Anfang an IS für alle Daten verwenden. Eine interessante Lektüre in dieser Beziehung ist, die es im Detail erklärt:

Realitätscheck: Warum es bei der Verwendung historischer Daten keinen echten "Out-of-Sample-Test" gibt

Seine Schlussfolgerung lautet ebenfalls:

“Mit einem Systemgenerator können Sie verschiedene Strategien erstellen und testen, bis Sie ein System finden, das unter WFO-Bedingungen funktioniert. Für jedes Symbol und jedes System gibt es ein ausreichend kompliziertes Regelwerk, das ein erfolgreiches WFO ermöglicht (umso mehr, wenn man bedenkt, dass der WFO-Prozess auch Regeln hat, die optimiert werden können, z. B. Fenstergrößen, Verankerung usw.). Das bedeutet nicht, dass Ihr System besser in der Lage ist, zu überleben oder sich erfolgreich an künftige Marktbedingungen anzupassen, es bedeutet nur, dass es in der Lage war, ein ausgefeilteres Testschema auf vergangene historische Daten anzuwenden. Es gibt tatsächlich keinen einzigen echten quantitativen Beweis, den ich finden konnte, der zeigt, dass ein System, das entwickelt wurde, um ein profitables historisches WFO zu liefern, tatsächlich besser in der Lage ist, ein profitables Live-Trading-Ergebnis zu generieren, als ein System, das entwickelt wurde, um über den gesamten Backtesting-Zeitraum hinweg Gewinne zu erzielen, ohne dass Data-Mining-Verzerrungen auftreten. Wenn Sie diese Beweise kennen, geben Sie sie bitte in einem Kommentar an, damit ich sie aufnehmen und kommentieren kann. Ich kann Ihnen sagen, dass ich persönlich gesehen habe, wie Systeme mit 20 Jahren erfolgreicher WFO-Tests unter realen Handelsbedingungen kläglich gescheitert sind."

Was tun Sie, wenn Ihr OOS schlecht aussieht? Richtig, man optimiert so lange, bis es gut aussieht!

Ich habe Ihr Problem entdeckt.
Wenn OOS in der WFM-Matrix schlecht ist, wirft man sie weg. OOS steht für Echtzeit. Von der Echtzeit kann man nicht zurückgehen. Wenn Ihr Optimierungsprozess bei OOS nicht funktioniert, wird er auch in Echtzeit nicht funktionieren.

Quants wenden dieses Verfahren seit Jahrzehnten an.
Kevin Davey hat den Handel mit seinem eigenen Geld für 10+ Jahre jetzt mit diesem Prozess. Hes ziemlich erfolgreich (Untertreibung). Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit ihm privat zu sprechen. Er beschreibt detailliert, wie man Daten nutzen kann, ohne sie zu "missbrauchen". Einer der Hauptgründe für den Missbrauch und die Zerstörung von Daten ist das Testen einer Strategie und ihr Aufbau auf den vollständigen Daten.
 

9 Fehler, die Quants machen und Backtests lügen lassen

http://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/

Und sagen Sie nicht, dass Sie profitabel sind, bevor nicht ein paar Jahre vergangen sind. Sie sagte das gleiche im letzten Jahr dann weggeworfen diese Strategien. Ein paar Monate für eine 25 Jahre IS 2k Trades ist nicht viel für eine Probe noch.

geektrader

Sie meinen, es gibt kein OOS, nur der Live-Handel ist OOS. Ende 2014 war der Live-Handel 01.01.2015-31.12.2015 (weil es Zukunft war, unbekannt)

Wenn man eine Strategie (auf 2014) aufbaut, z.B. IS 2003-2010 und OOS 2011-2014, dann war das nächste Jahr DAS echte OOS.

Wenn Sie denselben Arbeitsablauf beibehalten, können Sie jetzt, ein Jahr später, Backtests anstelle des Live-Handels durchführen, und das Jahr 2015 ist DAS OOS. 

Denn es ist dasselbe, ob Sie ein Jahr warten oder das ganze Jahr handeln. In beiden Fällen, wenn die OOS-Performance schlecht ist, handeln Sie die Strategie nicht mehr.

Ich kenne Händler, die OOS bei Indizes einsetzen und damit erfolgreich sind.

Ich verstehe Sie, aber es ist mir eigentlich egal, was "Quanten seit Jahrzehnten tun". Wissen Sie, Kriege gibt es schon seit 10000 Jahren, aber das bedeutet nicht, dass sie richtig sind. Haben Sie den Artikel gelesen, den ich gepostet habe? Der ist auch von einem Quant, der das seit einem Jahrzehnt macht. Das Wichtigste für mich ist jedoch: Ich verdiene Geld, das ist wirklich alles, was mir wichtig ist, und es sind schon mehr als ein paar Wochen vergangen;)

Ein paar Wochen lang!
jetzt nicht zu sehr aufregen 😉

geektrader

Sie meinen, es gibt kein OOS, nur der Live-Handel ist OOS. Ende 2014 war der Live-Handel 01.01.2015-31.12.2015 (weil es Zukunft war, unbekannt)

Wenn man eine Strategie (auf 2014) aufbaut, z.B. IS 2003-2010 und OOS 2011-2014, dann war das nächste Jahr DAS echte OOS.

Wenn Sie denselben Arbeitsablauf beibehalten, können Sie jetzt, ein Jahr später, Backtests anstelle des Live-Handels durchführen, und das Jahr 2015 ist DAS OOS. 

Denn es ist dasselbe, ob Sie ein Jahr warten oder das ganze Jahr handeln. In beiden Fällen, wenn die OOS-Performance schlecht ist, handeln Sie die Strategie nicht mehr.

 

Ich kenne Händler, die OOS bei Indizes einsetzen und damit erfolgreich sind.

Wenn sie damit Geld verdienen, umso besser für sie! Wenn Sie historische Daten verwenden, ist es eine Tatsache, dass es kein OOS gibt. Jedes OOS, das Sie durchführen, wird bereits auf bestehenden Daten durchgeführt und Sie werfen Strategien weg, die bei OOS nicht gut abschneiden, richtig? Sie ändern die Strategie oder optimieren sie so lange, bis das "OOS" gut aussieht. Was Sie also tatsächlich getan haben, ist genau so, wie alles zu optimieren IST. Lesen Sie einfach den Artikel, er erklärt es sehr gut.

Ein paar Wochen lang!
jetzt nicht zu sehr aufregen 😉

Trollst du oder was versuchst du zu tun? Noch ein dummer Beitrag wie dieser und du kommst auf meine Ignorierliste, keine Zeit für Diskussionen, die nicht auf Fakten basieren, wie du sie zu mögen scheinst, sorry. Ich bin hier, um Geld zu verdienen, und teile nur mit, wie ich es gemacht habe, damit andere dieses Wissen möglicherweise nutzen können. Ich profitiere nicht davon. Wenn andere eine andere Methode haben, mit der sie Geld verdienen, ist das für mich in Ordnung, mehr Macht für sie! Es ist mir egal, was Sie darüber denken, und auch nicht, ob es Ihnen gefällt oder nicht, wie ich es mache, ich bin hier, um Geld zu verdienen, nicht um meine Zeit mit dummen Kommentaren zu verschwenden. Halten Sie sich an die Fakten einer Diskussion und einen freundlichen Ton oder werden Sie von mir ignoriert, ganz einfach. Ich habe absolut keine Zeit und Energie für zeitraubende Troll-Kommentare.

Entschuldigung, ich will nicht trollen. Seien Sie einfach ehrlich und sagen Sie nicht "Sie sind profitabel" und lassen Sie die äußerst wichtige Tatsache, dass es nur für ein paar Wochen. Hinterlassen Sie einen MyFxbook-Link, wenn Sie diesmal wirklich zuversichtlich sind. Sie benutzen diese Aussage, um meine Argumente zu untergraben, aber Sie haben es wirklich erst seit ein paar Wochen laufen. Ich verteidige, was ich gesagt habe, gegen Nicht-Fakten. Das ist das letzte, was ich zu diesem Thema sagen werde.

geektrader, ich habe es gelesen. ich spreche über das Halten eines Jahres von ungesehenen Daten. machen Sie Ihre Generierung, Tests usw. und dann überprüfen Sie die OOS-, wenn Strategie schlecht ist, nicht handeln. wenn gut, Handel. 

wie OOS 1 bei der Erzeugung und OOS 2 danach. OOS 2 sind ungesehene Daten.

ABER ich glaube, dass die Erzeugung von 29 Jahren ein guter Weg ist, mehr Daten - weniger DMB

Sie meinen also: Sie erstellen eine Strategie und lassen sie ein Jahr lang unangetastet, dann führen Sie einen weiteren Backtest für dieses Jahr durch, und wenn sie profitabel war, handeln Sie sie? Ja, das ist dann ein echtes OOS. Nur, dass Sie ein Jahr warten mussten, damit das passiert, und 1 Jahr älter wurden.

Ja, weniger DMB für sicher, vor allem, wenn statistische genug Trades (2000+, besser 4000+) und niedrigeren Zeitrahmen (mehr Datenpunkte, Senkung der Chance, von DMB noch mehr kommen). Noch keine Garantie für Gewinn natürlich, aber so nah wie Sie bekommen können.