Longévité d'une stratégie

Étant donné qu'il n'y a pas d'avis sur la durée pendant laquelle une stratégie peut rester rentable et que l'objectif de chacun ici est de gagner de l'argent, ne serait-il pas préférable de pousser une stratégie rentable à un niveau de risque élevé plutôt que de l'appliquer à un niveau de risque faible pour constater qu'elle perd son avantage au fil des mois et des années ?

Donc, si vous avez confiance dans la stratégie et qu'elle semble bonne sur un compte réel après quelques mois, augmentez le risque à un niveau très élevé. Retirez le capital initial dès que vous avez doublé votre argent, il n'y a alors plus rien à perdre...

En revanche, si le risque est faible (disons 2%), il faudrait des années pour gagner de l'argent de manière significative sans un dépôt initial très important, avec un risque d'échec en raison de la longueur de l'échelle de temps.

D'autres risques peuvent s'ajouter aux longues périodes (transactions sur des années ou des décennies), notamment la faillite des courtiers, le vol de l'argent ou la fraude, les événements de type "black swan" (comme la débâcle du franc suisse), les changements législatifs concernant la légalité des transactions de détail.

Pourquoi cherchez-vous une nouvelle méthode, alors qu'il en existe déjà une qui fonctionne ? De la même manière que vous essayez de créer une stratégie très rentable... n'est-il pas plus facile d'utiliser une méthode qui a déjà été testée ? (portefeuille de stratégies qui est habituellement utilisé pour minimiser le risque et maximiser le profit)

On ne sait jamais comment la stratégie se comportera "demain" et il est également clair qu'un portefeuille est plus sûr qu'une stratégie unique, du moins c'est mon expérience. Je ne m'attends jamais à ce que la stratégie soit TELLEMENT bonne qu'il est fort probable qu'elle soit totalement excellente dans les jours ou les semaines à venir. On ne peut jamais le savoir à l'avance, c'est un hasard et tout sentiment de "ça doit être une bonne stratégie pour les semaines à venir" n'est qu'un espoir humain de réussite. D'un point de vue statistique, il s'agit d'une hypothèse erronée. Une stratégie peut échouer le jour #1, être mauvaise les semaines suivantes et bonne les semaines suivantes, ou être bonne dès le début. Mais je ne risquerais jamais beaucoup d'argent sur une transaction parce que je crois qu'elle va bien se passer. Si je faisais cela, je pourrais faire du trading manuel, ce que je ne veux pas du tout. Personnellement, je m'en tiens à des règles strictes de money management et je travaille sur le drawdown que le portefeuille combiné a créé dans le pire des cas sur l'ensemble du backtest, puis je multiplie ce chiffre par 2 et je calcule le risque de % par transaction que je vais effectuer pour atteindre le DD maximum historique adapté à ma propre tolérance au drawdown (j'ai créé un script supplémentaire pour cela en dehors de SQ). Ensuite, je me lance et je négocie, en respectant strictement les règles, sans aucune intervention.

Pourquoi cherchez-vous une nouvelle méthode, alors qu'il en existe déjà une qui fonctionne ? De la même manière que vous essayez de créer une stratégie très rentable... n'est-il pas plus facile d'utiliser une méthode qui a déjà été testée ? (portefeuille de stratégies qui est habituellement utilisé pour minimiser le risque et maximiser le profit)

Testé où Patrick ? Où est-ce prouvé ?

Je ne peux parler que de mon expérience des 8 dernières années Mikey et bien que je n'aie pas gagné beaucoup d'argent jusqu'à présent, j'ai eu des stratégies auxquelles je "croyais beaucoup" et qui semblaient excellentes dans le backtest de 15 ans, mais qui ont atteint le WC drawdown et même plus en seulement 2 semaines après leur début à cause d'un changement de marché important dans le symbole sous-jacent. Cela m'aurait coûté beaucoup d'argent si je n'avais négocié que cette seule stratégie, mais au lieu de cela, j'ai eu un mélange d'autres stratégies qui n'ont pas atteint le WC aussi rapidement et qui ont plutôt progressé, ce qui a compensé les 1 ou 2 stratégies qui ont atteint le WC rapidement. Cela m'a montré personnellement l'importance d'avoir un portefeuille plutôt que de se fier à une seule stratégie et de négocier cette stratégie à haut risque en plus ! Vous pouvez également consulter le site mechanicalforex.com où Daniel arrive aux mêmes conclusions dans de nombreux scénarios de backtesting et de trading en direct en ce qui concerne les portefeuilles par rapport au trading de stratégies uniques à haut risque. Pour moi, il est prouvé depuis longtemps qu'un portefeuille (bien sûr composé UNIQUEMENT de stratégies de haute qualité, et non pas de tout et n'importe quoi) est beaucoup moins risqué et crée une croissance beaucoup plus sûre et stable que de jouer avec une seule stratégie dont je pense qu'elle devrait être excellente dans les semaines ou les mois à venir.

Voir la signature. Ce que vous faites, c'est un jeu à enjeux élevés avec une probabilité de perte plus élevée et plus rapide.
Consultez Winning Algorithmic Trading Systems de Kevin Davey si vous ne l'avez jamais lu. Il est plus utile que la plupart des forums.

Bien que je n'aie qu'une compréhension limitée du secteur de l'assurance, il s'agit d'un bon modèle que nous pouvons suivre : les souscripteurs répartissent leurs risques de manière fine et large. Ils ne souscrivent qu'une petite partie du risque. Imaginez que dans l'affaire du Costa Concordia, il n'y ait qu'un seul assureur, et n'importe quelle compagnie d'assurance ferait faillite (le coût du sauvetage s'élevait à lui seul à environ 1,5 milliard d'euros). 1,5 milliard d'euros). L'idée est de vivre pour se battre un autre jour, c'est-à-dire d'avoir de l'argent et de la clarté mentale pour négocier un autre jour.

De même, la stratégie Martingale ne fonctionne pas : on peut avoir raison cent fois, mais il suffit de se tromper une seule fois (sans argent) pour effacer les cent droits. Personnellement, j'ai utilisé des stratégies de Martingale pendant plusieurs mois et j'ai gagné de l'argent grâce à elles, mais j'ai eu la chance de sortir avant que les probabilités ne me rattrapent, et le STRESS qui en découle ne vaut pas les bénéfices. Cela corrompt également l'esprit. 

Un compte multiple, des stratégies multiples sont la solution pour moi, c'est-à-dire un compte, une stratégie, ceci afin d'éviter le scénario Swiss Frank unpegged (15 Jan 2015), le prix a juste dépassé le stop loss. Si l'on a plusieurs stratégies sur un compte et que l'une d'entre elles est la paire CHF, .... Retour à la case départ. Ce n'est que mon point de vue.

Bonjour à tous,

Quelques questions sur les portefeuilles.

1. Les placez-vous tous sur le même compte auprès du même courtier ? Avez-vous recours à une forme de couverture dans ce cas ?
2. Comment allouer le capital à chaque stratégie ? Certaines stratégies seront-elles meilleures que d'autres ? Comment allouer plus de capital (lots plus importants) aux meilleures stratégies ? Sinon, vous privez les meilleures stratégies de capital au détriment des moins bonnes.
3. Sont-elles toutes sur le même symbole ? Et lorsqu'une stratégie est longue et l'autre courte sur la même paire ou sur une paire inversement corrélée, vous ne faites que gaspiller du capital et prendre des risques avec n'importe quel gain (tout profit sur l'une sera compensé par une perte sur l'autre) et vous utilisez de la marge ?

Réflexions ?

Santé,

Mike

1. Les placez-vous tous sur le même compte auprès du même courtier ? Avez-vous recours à une forme de couverture dans ce cas ?

    

   Oui. Non.
   Si vous utilisez des stratégies basées sur un risque de %, vous devriez les combiner sur le même compte. Au fur et à mesure que le compte se développe, elles risqueront chacune plus de $, ce qui accélérera la croissance. Elles se complètent mutuellement. Au bout du compte, les fonds propres deviennent paraboliques.
    

2. Comment allouer le capital à chaque stratégie ? Certaines stratégies seront-elles meilleures que d'autres ? Comment allouer plus de capital (lots plus importants) aux meilleures stratégies ? Sinon, vous privez les meilleures stratégies de capital au détriment des moins bonnes.

    

   J'en ai plusieurs sur l'EURUSD. Un scalper qui ne trade que pendant les heures creuses après la fermeture du NYC, un D1 qui ne donne que quelques signaux par an pour suivre la tendance, et 2 stratégies basées sur le H1 qui ont une certaine corrélation mais dont je peux m'accommoder. Je donne au D1 un risque élevé : 3,5%. Scalper 0.5% parce que je ne lui fais pas confiance pour être honnête. 1 H1 1.5% de risque et 1 h1 1%. Ce ne sont pas toutes mes stratégies, c'est juste un exemple d'une paire.

3. Sont-elles toutes sur le même symbole ? Et lorsqu'une stratégie est longue et l'autre courte sur la même paire ou sur une paire inversement corrélée, vous ne faites que gaspiller du capital et prendre des risques avec n'importe quel gain (tout profit sur l'une sera compensé par une perte sur l'autre) et vous utilisez de la marge ?

    

   Seul l'EURUSD (et bientôt le GBPJPY) a des stratégies multiples. Parfois l'une d'entre elles est longue, parfois l'autre est courte. Seul le Tout-Puissant sait laquelle gagnera. Si j'interviens, cela rend automatiquement obsolète toute ma recherche scientifique quantitative. La première année, j'ai eu beaucoup de mal à observer ce phénomène, mais après un certain temps, on l'ignore et on ne s'en préoccupe plus. Cela fait partie de la gestion du portefeuille. En ce qui concerne la marge, j'ai toujours beaucoup de marge libre. Je ne considère pas qu'il s'agisse d'un gaspillage. Si j'utilisais la totalité de la marge sur chaque transaction avec un effet de levier de 1:200, il ne me resterait plus d'argent sur mon compte.

@mikeyc : Je confirme, j'ai par exemple 2 stratégies sur l'EURUSD qui ont une corrélation de 0,02 (donc pratiquement aucune). Il arrive que l'une soit longue et l'autre courte, souvent même au même prix.

C'est à peine un gaspillage d'argent ou de marge (btw, l'exigence de marge est généralement de 0 si vous avez 2 trades à la même taille de lot dans des directions différentes, il y a peu de brokers où cela AUGMENTE la marge de nos jours) ou quoi que ce soit d'autre, parce que les deux trades peuvent toujours gagner ! Cela dépend du SL, du moment où le trailing stop ou la sortie de barre intervient, etc etc etc. On ne peut pas dire qu'il est inutile d'avoir deux positions opposées sur un symbole. Disons par exemple que la stratégie #1 est longue sur l'EURUSD à 1,1000 et que la stratégie #2 est courte à 1,1000. Le marché se déplace maintenant à 1,0950 et la stratégie #2 prend ses bénéfices. Le SL de la stratégie #1 est de 100 pips, donc le trade est actuellement à -50 pips à ce moment-là quand l'autre prend le profit. Cependant, le marché remonte à 1,1050 et la stratégie #1 prend également des bénéfices. Les deux stratégies sont gagnantes bien qu'elles soient entrées dans des transactions opposées exactement au même moment. Vous voyez ce que je veux dire ?

Tant que la corrélation entre les deux est faible à long terme, il est tout à fait logique de négocier les deux, en particulier EN RAISON de la faible corrélation, car chacun égalise la courbe d'équité de l'autre et les périodes d'amortissement.

Je pense que nous échangeons des statistiques et que nous avons la probabilité de notre côté - ce n'est qu'un jeu de chiffres.

Je ne me souviens pas avoir déjà eu 2 positions dans une direction différente, mais si c'est le cas, les transactions sont basées sur l'historique et aucune d'entre elles n'est un gaspillage d'argent. les pertes seront compensées dans le futur par des profits et ces derniers sont généralement plus importants.

J'ai découvert que si vous avez 2 stratégies avec une corrélation de 0,35 par exemple, il est préférable de ne négocier que la meilleure. Moins de stratégies, moins de transactions, moins de commissions. Moins de corrélation, plus de profit. Moins de stratégies, moins de problèmes avec MT4. Pas d'entrée sur le marché, pas de problème d'exécution lente. 

MM - je ne pense pas qu'il soit intelligent de négocier le risque en % sur un portefeuille de stratégies (ou même de générer avec ce MM !), vous donnez le même risque à la stratégie qui perd et à la stratégie qui fait des profits....c'est un non-sens. aussi ce sont des ordres qui expirent après x barres, donc quand vous changez la taille de votre transaction, cela peut être "en retard". Il vaut mieux réfléchir et programmer son propre MM 🙂 .

Les stratégies fonctionnent chez tous les brokers ou presque, pas de raison de se diversifier entre eux. Mon compte n'est pas encore à des millions de $ pour avoir des comptes séparés ou pour trader en tant que société au paradis fiscal (mais ça je le prévois quand les profits seront plus importants - pourquoi payer des impôts omg 🙂 les riches intelligents ne paient pas d'impôts, et des sociétés comme Apple...).

A Mikeyc : Je pense que vous ne croirez que si vous le voyez de vos propres yeux. Je ne crois pas non plus en Dieu parce que je ne l'ai jamais vu. 

Bien que je n'aie qu'une compréhension limitée du secteur de l'assurance, il s'agit d'un bon modèle que nous pouvons suivre : les souscripteurs répartissent leurs risques de manière fine et large. Ils ne souscrivent qu'une petite partie du risque. Imaginez que dans l'affaire du Costa Concordia, il n'y ait qu'un seul assureur, et n'importe quelle compagnie d'assurance ferait faillite (le coût du sauvetage s'élevait à lui seul à environ 1,5 milliard d'euros). 1,5 milliard d'euros). L'idée est de vivre pour se battre un autre jour, c'est-à-dire d'avoir de l'argent et de la clarté mentale pour négocier un autre jour.

 

De même, la stratégie Martingale ne fonctionne pas : on peut avoir raison cent fois, mais il suffit de se tromper une seule fois (sans argent) pour effacer les cent droits. Personnellement, j'ai utilisé des stratégies de Martingale pendant plusieurs mois et j'ai gagné de l'argent grâce à elles, mais j'ai eu la chance de sortir avant que les probabilités ne me rattrapent, et le STRESS qui en découle ne vaut pas les bénéfices. Cela corrompt également l'esprit. 

 

Un compte multiple, des stratégies multiples sont la solution pour moi, c'est-à-dire un compte, une stratégie, ceci afin d'éviter le scénario Swiss Frank unpegged (15 Jan 2015), le prix a juste dépassé le stop loss. Si l'on a plusieurs stratégies sur un compte et que l'une d'entre elles est la paire CHF, .... Retour à la case départ. Ce n'est que mon point de vue.

 

Si vous avez un seul compte par stratégie, vous ne pouvez pas utiliser votre capital de manière efficace, n'est-ce pas ? Parce que pour un portefeuille de stratégies, vous avez besoin de moins de capital que si vous traitez chaque stratégie séparément...

Les stratégies dont la corrélation est inférieure à 0,5 peuvent tout à fait être négociées à part. Je ne me contenterais jamais de négocier la "meilleure", car la "meilleure" peut devenir la "mauvaise" demain et la "mauvaise" d'aujourd'hui peut devenir la "bonne" de demain qui compensera les pertes de l'autre. On ne peut jamais savoir laquelle sera la bonne à l'avenir. A part cela, je n'ajoute que de bonnes stratégies au portefeuille (ratio rendement / dd d'au moins 30, stabilité d'au moins 0,98) et qui ont une faible corrélation avec les stratégies existantes. Le MM n'est pas un problème, je trade % par trade et chaque fois qu'une nouvelle stratégie est ajoutée, le risque des autres stratégies diminue de % de sorte que le risque total est à nouveau mon risque initial (par exemple, 2% par trade avec une seule stratégie, 1% si 2 stratégies, etc etc). De cette façon, vous pouvez conserver tous les avantages d'un portefeuille qui égalise les pertes.

Je veux dire le meilleur dans le backtest et non le meilleur dans le réel. 

 A part cela, je n'ajoute que de bonnes stratégies au portefeuille (ratio rendement / dd d'au moins 30, stabilité d'au moins 0,98) et qui ont une faible corrélation avec les stratégies existantes.-vraiment?je n'ai pas un si bon système. wow 🙂 .

Le MM est un problème pour donner le même risque à une stratégie perdante et à une stratégie gagnante, mais cela dépend de l'esprit de chacun.

C'est exactement l'idée de leur attribuer le même risque, sinon le portefeuille n'aurait aucun sens. Vous ne pouvez pas savoir quelle sera la bonne stratégie demain, c'est pourquoi attribuer des risques différents à des stratégies différentes n'est pas une bonne idée pour une répartition idéale des risques. Bien entendu, il ne faut PAS ajouter de "mauvaises" stratégies au portefeuille. J'ai posté quelques-unes des miennes ici :