Longevità di una strategia

Dal momento che non c'è un'opinione su quanto a lungo una strategia possa rimanere redditizia, e l'obiettivo di tutti qui è quello di fare soldi, non sarebbe meglio spingere una strategia redditizia ad alto rischio, piuttosto che farla funzionare a basso rischio, solo per scoprire che perde il suo vantaggio nel corso di mesi e anni?

Quindi, se avete fiducia nella strategia e dopo un paio di mesi vi sembra buona su un conto live, aumentate il rischio in modo molto elevato. Ritirate il capitale originale non appena avrete raddoppiato il vostro denaro, e non avrete più nulla da perdere...

Al contrario, con una gestione a basso rischio (ad esempio 2%), ci vorrebbero anni per ottenere un guadagno significativo senza un deposito iniziale molto elevato, con il rischio di fallimento a causa dei tempi lunghi.

Ai tempi lunghi (trading su anni o decenni) si possono aggiungere altri rischi, tra cui il fallimento dei broker o il furto del denaro/frode, eventi di tipo black swan (come la debacle del CHF), cambiamenti legislativi sulla legalità del trading al dettaglio.

Perché cercate un nuovo metodo, quando esiste già un metodo che funziona? Come nel caso del tuo tentativo di creare una strategia ad alta redditività... non è più facile usare un metodo già testato? (portafoglio di strategie che di solito viene utilizzato per minimizzare il rischio e massimizzare il profitto).

Non si può mai sapere come andrà la strategia "domani" ed è anche chiaro che un portafoglio fa meglio di una singola strategia in termini di sicurezza, almeno questa è la mia esperienza. Non ho mai l'aspettativa che la strategia sia così buona che molto probabilmente andrà benissimo nei giorni o nelle settimane successive. Non si può mai sapere prima, è un caso casuale e qualsiasi sensazione di "questa deve essere una buona settimana" è solo una speranza umana che vada bene. Statisticamente è un'ipotesi sbagliata. Una strategia può fallire il giorno #1, andare male nelle settimane successive e bene in quelle successive, o andare bene fin dall'inizio. Ma non rischierei mai molto denaro su un'operazione perché credo che andrà bene. Se lo facessi, potrei fare trading manuale, cosa che non voglio assolutamente fare. Personalmente mi attengo a rigide regole di money management e valuto quanto drawdown ha creato il portafoglio combinato nel caso peggiore dell'intero backtest, quindi moltiplico per x2 e poi calcolo il rischio di % per ogni operazione che intendo effettuare per raggiungere il massimo DD storico adattato alla mia tolleranza al drawdown (ho creato uno script aggiuntivo per questo al di fuori di SQ). Quindi procedere con il trading, rispettando rigorosamente le regole, senza alcun intervento.

Perché cercate un nuovo metodo, quando esiste già un metodo che funziona? Come nel caso del tuo tentativo di creare una strategia ad alta redditività... non è più facile usare un metodo già testato? (portafoglio di strategie che di solito viene utilizzato per minimizzare il rischio e massimizzare il profitto).

Testato dove Patrick? Dove è stato provato?

Posso parlare solo in base alla mia esperienza negli ultimi 8 anni e, anche se finora non ho guadagnato molto, ho avuto strategie in cui "credevo molto" e che sembravano ottime nei backtest a 15 anni, ma che sono arrivate al WC drawdown e anche di più in sole 2 settimane dopo il loro inizio a causa di un pesante cambiamento di mercato nel simbolo sottostante. Questo mi sarebbe costato un sacco di soldi se avessi negoziato solo quella strategia, ma invece ho avuto un mix di altre che NON hanno raggiunto il WC così rapidamente e sono invece salite, compensando così quella o quelle strategie che sono andate rapidamente in WC. Questo mi ha personalmente dimostrato l'importanza di avere un portafoglio invece di affidarsi a una sola strategia e fare trading ad alto rischio su quella! Inoltre, potreste voler dare una lettura a mechanicalforex.com dove Daniel giunge alle stesse conclusioni in molti dei suoi scenari di live-trading / backtesting in termini di portafogli rispetto al trading di singole strategie ad alto rischio. Per quanto mi riguarda, è da tempo dimostrato che un portafoglio (ovviamente di SOLO strategie di alta qualità, senza buttare tutto lì), è molto meno rischioso e crea una crescita molto più sicura e stabile rispetto al gioco d'azzardo con una sola strategia che credo dovrebbe essere grande nelle prossime settimane o mesi.

Vedere la firma. Quello che state facendo è un gioco d'azzardo ad alta posta con una maggiore probabilità di perdere e prima.
Se non l'avete mai letto, date un'occhiata a Winning Algorithmic Trading Systems di Kevin Davey. È più prezioso della maggior parte dei forum.

Anche se ho una conoscenza limitata del settore assicurativo, ma è un buon modello che possiamo seguire, i sottoscrittori distribuiscono il rischio in modo sottile e ampio. Sottoscrivono solo una piccola parte del rischio. Immaginate il caso della Costa Concordia, con un solo sottoscrittore, qualsiasi compagnia assicurativa fallirebbe (il solo costo di salvataggio è stato di circa 1,5 miliardi di euro). L'idea è quella di vivere per combattere un altro giorno, cioè di avere denaro e lucidità mentale per fare trading un altro giorno.

Analogamente, la strategia Martingala non funziona: si può avere ragione cento volte, ma basta una sola volta in cui si sbaglia (senza soldi) per cancellare i cento diritti. Personalmente ho utilizzato le strategie Martingala per diversi mesi e ne ho tratto profitto, ma sono stato fortunato ad uscirne prima che la probabilità mi raggiungesse, e lo STRESS che ne deriva non vale il profitto. Inoltre "corrompe" la mente. 

Un conto multiplo, strategie multiple è la strada per me, cioè un conto una strategia, questo per evitare lo scenario Swiss Frank unpegged (15 gennaio 2015), il prezzo appena gap sopra lo stop loss. Se si hanno più strategie in un conto e una di queste è la coppia CHF, .... Torniamo al punto di partenza. Questo è solo il mio parere.

Ciao ragazzi,

Alcune domande sui portafogli.

1. Li mettete tutti sullo stesso conto con lo stesso broker? In questo caso vi affidate a qualche tipo di copertura?
2. Come allocare il capitale per ogni strategia? Alcune, attraverso i test, saranno migliori di altre? Come si fa ad allocare più capitale (lotti più grandi) alle strategie migliori? In caso contrario, si rischia di privare di capitale le strategie migliori a scapito di quelle più scadenti.
3. Sono tutte sullo stesso simbolo? E quando una strategia è long e l'altra è short sulla stessa coppia o su una coppia inversamente correlata, si sta solo sprecando capitale e rischiando con qualsiasi guadagno (qualsiasi profitto da una strategia sarà compensato da una perdita sull'altra) e utilizzando il margine?

Pensieri?

Salute,

Mike

1. Li mettete tutti sullo stesso conto con lo stesso broker? In questo caso vi affidate a qualche tipo di copertura?

    

   Si. No, non è vero.
   Se gestite strategie che operano in base a un rischio di %, dovreste combinarle nello stesso conto. Man mano che il conto cresce, ognuna di esse rischierà di più$ e la crescita sarà più rapida. Si completano a vicenda. Alla fine l'equità sembra parabolica.
    

2. Come allocare il capitale per ogni strategia? Alcune, attraverso i test, saranno migliori di altre? Come si fa ad allocare più capitale (lotti più grandi) alle strategie migliori? In caso contrario, si rischia di privare di capitale le strategie migliori a scapito di quelle più scadenti.

    

   Ne ho più di qualcuno su EURUSD. Uno scalper che opera solo durante le ore lente dopo la chiusura del NYC, un D1 che ha solo pochi segnali all'anno per seguire il trend e 2 strategie basate sull'H1 che hanno una certa correlazione ma con cui posso convivere. Al D1 attribuisco un rischio elevato: 3,5%. Allo scalper 0,5% perché onestamente non mi fido. 1 H1 1,5% di rischio e 1 h1 1%. Queste non sono tutte le mie strategie, è solo un esempio di 1 coppia.

3. Sono tutte sullo stesso simbolo? E quando una strategia è long e l'altra è short sulla stessa coppia o su una coppia inversamente correlata, si sta solo sprecando capitale e rischiando con qualsiasi guadagno (qualsiasi profitto da una strategia sarà compensato da una perdita sull'altra) e utilizzando il margine?

    

   Solo EURUSD (e presto anche GBPJPY) ha strategie multiple. A volte una è lunga, a volte una è corta. Solo l'Onnipotente sa quale vincerà. Se intervengo, automaticamente rendo obsoleta tutta la mia ricerca scientifica quantitativa. Il dolore nell'osservare questo fenomeno il primo anno è stato duro, ma dopo un po' lo si ignora e non ci si preoccupa più. Fa parte della gestione del portafoglio. Per quanto riguarda il margine, ho sempre molto margine libero. Non lo considero uno spreco. Se utilizzassi l'intero margine per ogni operazione con una leva di 1:200 non avrei più denaro sul mio conto.

@mikeyc: Confermo, ad esempio ho 2 strategie su EURUSD che hanno una correlazione di 0,02 (quindi praticamente nulla). A volte capita che una sia long e l'altra short, spesso anche allo stesso prezzo.

Questo è a malapena uno spreco di denaro o di margine (tra l'altro, il requisito di margine è di solito pari a 0 se si hanno 2 operazioni con lo stesso lotto in direzioni diverse, ci sono pochi broker in cui questo INCREMENTA il margine al giorno d'oggi) o altro, perché comunque entrambe le operazioni possono vincere! Dipende dallo SL, da quando arriva il trailing stop o l'uscita dalla barra, ecc. ecc. Non si può dire che avere due posizioni opposte su un simbolo sia inutile. Supponiamo ad esempio che la strategia #1 vada long su EURUSD a 1,1000 e che la strategia #2 vada short a 1,1000. Il mercato si sposta a 1,0950 e la strategia #2 prende profitto. Lo SL della strategia #1 è di 100 pip, quindi l'operazione è attualmente a -50 pip quando l'altra prende profitto. Tuttavia, il mercato sale di nuovo a 1,1050 e anche la strategia #1 prende profitto. Entrambe le strategie hanno ottenuto un risultato positivo, sebbene siano entrate in operazioni opposte nello stesso momento. Capite cosa intendo?

Finché la correlazione tra i due è bassa nel lungo periodo, ha GRANDE senso fare trading su entrambi, soprattutto a causa della bassa correlazione, in quanto ognuno dei due compensa la curva azionaria e i periodi di drawdown dell'altro.

Penso che stiamo scambiando statistiche e abbiamo la probabilità dalla nostra parte: è solo un gioco di numeri.

Non ricordo di aver mai avuto 2 posizioni in una direzione diversa, ma se le ho avute, le operazioni si basano sulla storia e nessuna di esse è uno spreco di denaro. la perdita arriverà in futuro come un profitto e il profitto è di solito maggiore.

Ho scoperto che se si hanno due strategie con correlazione, ad esempio 0,35, è meglio negoziare solo quella migliore. meno strategie, meno operazioni, meno commissioni. meno correlazione, più profitto. meno strategie, meno problemi con MT4. nessun ingresso a mercato, nessun problema con l'esecuzione lenta. 

MM - non credo che sia intelligente scambiare il rischio in % in un portafoglio di strategie (o anche generare con questo MM!), si dà lo stesso rischio alla strategia che sta perdendo e a quella che sta facendo profitti....questo non ha senso. inoltre sono ordini che scadono dopo x barre, quindi quando si cambia la dimensione del trade può essere "in ritardo". Meglio pensare e programmare il proprio MM 🙂

Le strategie funzionano praticamente con tutti i broker, non c'è motivo di diversificarle. Il mio conto non è ancora milioni di $ per avere conti separati o per fare trading come una società dal paradiso fiscale (ma questo lo pianifico quando i profitti saranno più grandi - perché pagare le tasse omg 🙂 i ricchi intelligenti non pagano le tasse, e le aziende come Apple...)

A Mikeyc: Penso che crederai solo se lo vedrai da solo. Anch'io non credo in Dio perché non l'ho mai visto. 

Anche se ho una conoscenza limitata del settore assicurativo, ma è un buon modello che possiamo seguire, i sottoscrittori distribuiscono il rischio in modo sottile e ampio. Sottoscrivono solo una piccola parte del rischio. Immaginate il caso della Costa Concordia, con un solo sottoscrittore, qualsiasi compagnia assicurativa fallirebbe (il solo costo di salvataggio è stato di circa 1,5 miliardi di euro). L'idea è quella di vivere per combattere un altro giorno, cioè di avere denaro e lucidità mentale per fare trading un altro giorno.

 

Analogamente, la strategia Martingala non funziona: si può avere ragione cento volte, ma basta una sola volta in cui si sbaglia (senza soldi) per cancellare i cento diritti. Personalmente ho utilizzato le strategie Martingala per diversi mesi e ne ho tratto profitto, ma sono stato fortunato ad uscirne prima che la probabilità mi raggiungesse, e lo STRESS che ne deriva non vale il profitto. Inoltre "corrompe" la mente. 

 

Un conto multiplo, strategie multiple è la strada per me, cioè un conto una strategia, questo per evitare lo scenario Swiss Frank unpegged (15 gennaio 2015), il prezzo appena gap sopra lo stop loss. Se si hanno più strategie in un conto e una di queste è la coppia CHF, .... Torniamo al punto di partenza. Questo è solo il mio parere.

 

se hai un solo conto con una sola strategia, non puoi usare il tuo capitale in modo efficace, vero? perché per un portafoglio di strategie hai bisogno di un capitale minore rispetto al trading di ogni strategia separatamente...

Le strategie con correlazione inferiore a 0,5 vanno assolutamente bene per fare trading a parte. Non mi limiterei mai a negoziare la "migliore", perché la "migliore" può essere la "cattiva" domani e la "cattiva di oggi" può essere la "buona" di domani che pareggia le perdite dell'altra. Non si può mai sapere quale sarà quella buona in futuro. A parte questo, aggiungo al portafoglio solo buone strategie (rapporto rendimento/dollaro almeno 30, stabilità almeno 0,98) e che hanno una bassa correlazione con quelle esistenti. Il MM non è un problema, opero con % per operazione e ogni volta che viene aggiunta una nuova strategia, le altre strategie scendono di % di rischio in modo che il rischio totale sia di nuovo il mio rischio iniziale (ad esempio 2% per operazione con una sola strategia, 1% se 2 strategie, ecc. ecc.) In questo modo è possibile mantenere tutti i vantaggi di un portafoglio che uniforma i drawdown.

Intendo dire meglio in backtest, non meglio in reale. 

 A parte questo, aggiungo al portafoglio solo strategie valide (rapporto rendimento/deficit almeno 30, stabilità almeno 0,98) e che hanno una bassa correlazione con quelle esistenti.Davvero? Non ho un sistema così valido. wow 🙂

MM è un problema dare lo stesso rischio alla strategia perdente e lo stesso a quella vincente, ma dipende dalla mente di ognuno.

È proprio questa l'idea di assegnare loro lo stesso rischio, altrimenti il portafoglio non avrebbe senso. Non si può sapere quale sarà quella buona domani, quindi assegnare rischi diversi a strategie diverse non è una buona idea per una ripartizione ideale del rischio. Ovviamente NON si vogliono aggiungere strategie "cattive" al portafoglio. Ho postato qui alcune delle mie: