Longévité d'une stratégie

Étant donné qu'il n'y a pas d'avis sur la durée pendant laquelle une stratégie peut rester rentable et que l'objectif de chacun ici est de gagner de l'argent, ne serait-il pas préférable de pousser une stratégie rentable à un niveau de risque élevé plutôt que de l'appliquer à un niveau de risque faible pour constater qu'elle perd son avantage au fil des mois et des années ?

Donc, si vous avez confiance dans la stratégie et qu'elle semble bonne sur un compte réel après quelques mois, augmentez le risque à un niveau très élevé. Retirez le capital initial dès que vous avez doublé votre argent, il n'y a alors plus rien à perdre...

En revanche, si le risque est faible (disons 2%), il faudrait des années pour gagner de l'argent de manière significative sans un dépôt initial très important, avec un risque d'échec en raison de la longueur de l'échelle de temps.

Une fois que l'élaboration de stratégies robustes et rentables est devenue une routine, ce qui précède est la compétence clé la plus importante dans le trading algo' qui est souvent sous-estimée.

Accepter.

Le SM-G900F est équipé d'un clavier Tapatalku

Si vous avez un seul compte par stratégie, vous ne pouvez pas utiliser votre capital de manière efficace, n'est-ce pas ? Parce que pour un portefeuille de stratégies, vous avez besoin de moins de capital que si vous traitez chaque stratégie séparément...

Oui, c'est vrai, mais pour moi la réduction du capital est insignifiante ou plutôt un compromis pour répartir mon risque.

Pour être précis, une paire de devises par compte (plusieurs stratégies de la même paire de devises sur un compte). Une autre paire de devises, sera sur un autre compte....

Traitez-moi de paranoïaque, mais l'ouverture du franc suisse en janvier 2015 a fait disparaître de nombreux comptes et a même entraîné la chute de certains courtiers. Le fait de n'avoir qu'une seule paire de devises sur un seul compte permet de limiter les pertes à un seul compte. Les autres paires de devises sont protégées. 

C'est exactement l'idée de leur attribuer le même risque, sinon le portefeuille n'aurait aucun sens. Vous ne pouvez pas savoir quelle sera la bonne stratégie demain, c'est pourquoi attribuer des risques différents à des stratégies différentes n'est pas une bonne idée pour une répartition idéale des risques. Bien entendu, il ne faut PAS ajouter de "mauvaises" stratégies au portefeuille. J'ai posté quelques-unes des miennes ici : 

Une optimisation très douce de l'IS unique. C'est à cela que devraient ressembler la plupart des SI.
Mais à quoi ressemble leur WFM ? Tout ce qui compte, c'est la durée d'exploitation.

J'ai cessé depuis longtemps d'utiliser le WFM ou tout autre OOS (en fait, je ne l'ai jamais utilisé au cours de mes 8 années de trading car j'ai trouvé le concept erroné dès le départ), il n'est pas utile sur les données historiques, il n'y a pas de véritable OOS sur les données historiques. Le seul véritable OOS est de trader sur des données non vues et de ne rien faire à ce sujet. J'en ai conclu que je devais toujours utiliser toutes les données et devinez quoi, cela me permet de gagner de l'argent en direct maintenant.

Que faites-vous si votre OOS n'a pas l'air bon ? Vous continuez à optimiser jusqu'à ce qu'il soit bon ! Cela revient en fait à utiliser toutes les données IS pour l'optimisation puisque vous ne commencerez jamais à trader une stratégie avec un mauvais OOS. Personnellement, je n'ai jamais compris le concept d'OOS sur les données historiques, car si un OOS semble mauvais, vous continuez à optimiser jusqu'à ce que l'OOS soit bon, ce qui revient en fait à utiliser IS pour toutes les données dès le départ. Une lecture intéressante de cette relation explique cela plus en détail :

L'épreuve de vérité : Pourquoi il n'existe pas de véritable "test hors échantillon" lorsque l'on utilise des données historiques

Sa conclusion est également la suivante :

“En utilisant un générateur de système, vous pouvez créer et tester différentes stratégies jusqu'à ce que vous trouviez un système capable de fonctionner dans des conditions WFO. Quel que soit le symbole et le système, il existe un ensemble de règles suffisamment complexe pour permettre à un WFO de réussir (d'autant plus si l'on tient compte du fait que le processus WFO a également des règles qui peuvent être optimisées, telles que la taille des fenêtres, l'ancrage, etc.) Cela ne signifie pas que votre système est mieux à même de survivre ou de s'adapter avec succès aux conditions futures du marché, cela signifie simplement qu'il a été en mesure d'adapter un schéma de test plus élaboré sur des données historiques passées. Il n'y a pas une seule preuve quantitative réelle que j'ai pu trouver qui montre qu'un système développé pour donner un WFO historique rentable est en fait mieux à même de générer un résultat de trading rentable en direct qu'un système qui a été développé pour donner des profits pendant toute la période de back-testing sans biais d'extraction de données. Si vous connaissez cette preuve, merci de poster un commentaire afin que je puisse l'inclure et la commenter. Je peux vous dire que j'ai personnellement vu des systèmes dont les tests étaient réussis depuis 20 ans échouer brutalement dans des conditions d'échanges réels".

Que faites-vous si votre OOS n'a pas l'air bon ? Vous continuez à optimiser jusqu'à ce qu'il ait l'air bon !

J'ai découvert votre problème.
Si l'OOS est mauvais sur la matrice WFM, il faut le jeter. L'OOS représente le temps réel. On ne peut pas revenir en arrière. Si votre processus d'optimisation ne fonctionne pas en temps réel, il ne fonctionnera pas en temps réel.

Les experts financiers utilisent ce processus depuis des décennies.
Kevin Davey négocie avec son propre argent depuis plus de 10 ans en utilisant ce processus. Il a beaucoup de succès (c'est un euphémisme). J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui en privé récemment. Il explique en détail comment utiliser les données sans en abuser. L'un des principaux abus et destructions de données consiste à tester une stratégie et à l'élaborer à partir de l'ensemble des données.
 

9 erreurs commises par les comptables qui font mentir les backtests

http://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/

Et ne dites pas que vous êtes rentables tant que quelques années ne se sont pas écoulées. Vous avez dit la même chose l'année dernière, puis vous avez abandonné ces stratégies. Quelques mois pour une période de 25 ans IS 2k trades, ce n'est pas beaucoup pour un échantillon pour l'instant.

geektrader

vous voulez dire qu'il n'y a pas d'OOS, seul le live trading est OOS. à la fin de 2014, le live trading était 01.01.2015-31.12.2015 (parce qu'il s'agissait d'un futur, inconnu)

Lorsque vous construisez une stratégie (sur 2014), par exemple IS 2003-2010 et OOS 2011-2014, l'année suivante était le véritable OOS.

Si vous conservez le même flux de travail, un an plus tard, vous pouvez effectuer un backtesting au lieu d'un trading en direct et l'année 2015 est LE OOS. 

Parce que c'est la même chose si vous attendez un an ou si vous négociez l'année. Dans les deux cas, si la performance OOS est mauvaise, vous ne traitez plus la stratégie.

Je connais des traders qui utilisent l'OOS sur les indices et qui réussissent.

Je vous comprends, mais je ne me soucie pas vraiment de ce que les "quants font depuis des décennies". Vous savez, les guerres existent depuis 10000 ans, mais cela ne veut pas dire qu'elles ont raison. Avez-vous lu l'article que j'ai posté ? Il provient également d'un quantificateur qui travaille dans ce domaine depuis une décennie. Pour moi, l'essentiel, c'est que je gagne de l'argent : Je gagne de l'argent, c'est vraiment tout ce qui m'importe, et cela fait déjà plus de quelques semaines ;)

Quelques semaines !
ne vous réjouissez pas trop vite 😉

geektrader

vous voulez dire qu'il n'y a pas d'OOS, seul le live trading est OOS. à la fin de 2014, le live trading était 01.01.2015-31.12.2015 (parce qu'il s'agissait d'un futur, inconnu)

Lorsque vous construisez une stratégie (sur 2014), par exemple IS 2003-2010 et OOS 2011-2014, l'année suivante était le véritable OOS.

Si vous conservez le même flux de travail, un an plus tard, vous pouvez effectuer un backtesting au lieu d'un trading en direct et l'année 2015 est LE OOS. 

Parce que c'est la même chose si vous attendez un an ou si vous négociez l'année. Dans les deux cas, si la performance OOS est mauvaise, vous ne traitez plus la stratégie.

 

Je connais des traders qui utilisent l'OOS sur les indices et qui réussissent.

Si cela leur rapporte de l'argent, tant mieux pour eux ! Si vous utilisez des données historiques, c'est un fait qu'il n'y a pas d'OOS, tout OOS que vous effectuez est déjà effectué sur des données EXISTANTES et vous jetez les stratégies qui n'obtiennent pas de bons résultats en OOS, n'est-ce pas ? Vous continuez à modifier la stratégie ou à l'optimiser jusqu'à ce que l'OOS soit satisfaisant. Ce que vous avez fait en fait, c'est comme optimiser tout ce qui EST. Lisez l'article, il l'explique très bien.

Quelques semaines !
ne vous réjouissez pas trop vite 😉

Est-ce que vous trollez ou qu'est-ce que vous essayez de faire ? Un autre message stupide comme celui-là et vous allez sur ma liste d'ignorés, pas de temps pour des discussions basées sur des non-faits comme vous semblez les aimer, désolé. Je suis ici pour gagner de l'argent et juste pour partager comment je l'ai fait afin que d'autres puissent éventuellement utiliser ces connaissances. Je ne gagne rien à faire cela. Si d'autres ont une autre méthode qui leur permet de gagner de l'argent, cela ne me dérange pas, qu'ils en profitent ! Je me fiche éperdument de ce que vous pensez de cela, ni de savoir si vous aimez ou non la façon dont je le fais, je suis ici pour gagner de l'argent, pas pour perdre mon temps avec des commentaires stupides. Il faut s'en tenir aux faits d'une discussion et à un ton amical ou être ignoré par moi, c'est facile. Je n'ai absolument pas de temps ni d'énergie à consacrer à des commentaires de trolls qui me font perdre du temps.

Désolé, je ne suis pas en train de troller. Il suffit d'être honnête et de ne pas dire "vous êtes rentable" en omettant le fait très important que ce n'est que pour quelques semaines. Laissez un lien MyFxbook si vous êtes vraiment confiant cette fois-ci. Vous utilisez cette déclaration pour miner mes arguments, mais vous ne l'utilisez vraiment que depuis quelques semaines. Je défends ce que j'ai dit contre des faits non avérés. C'est la dernière chose que je dirai à ce sujet.

geektrader, je l'ai lu. je parle de conserver un an de données inédites. faites votre génération, vos tests, etc. et vérifiez ensuite l'OOS - si la stratégie est mauvaise, ne faites pas d'opérations. si elle est bonne, faites des opérations. 

comme OOS 1 qui génère et OOS 2 qui suit. OOS 2 est une donnée non vue.

MAIS je pense que générer sur 29 ans est une bonne solution, plus de données - moins de DMB

Vous voulez dire en gros : générer une stratégie et ne pas y toucher pendant un an, puis exécuter un autre backtest sur cette année-là et, si elle est rentable, la commercialiser ? Oui, c'est un vrai OOS. Simplement, vous avez dû attendre un an pour que cela se produise et vous avez gagné un an.

Oui, moins de DMB, c'est certain, surtout si vous avez suffisamment de transactions statistiques (2000+, mieux 4000+) et des délais plus courts (plus de points de données, ce qui réduit encore plus les chances d'avoir un DMB). Il n'y a toujours pas de garantie de profit bien sûr, mais on s'en rapproche le plus possible.