Longevità di una strategia

Dal momento che non c'è un'opinione su quanto a lungo una strategia possa rimanere redditizia, e l'obiettivo di tutti qui è quello di fare soldi, non sarebbe meglio spingere una strategia redditizia ad alto rischio, piuttosto che farla funzionare a basso rischio, solo per scoprire che perde il suo vantaggio nel corso di mesi e anni?

Quindi, se avete fiducia nella strategia e dopo un paio di mesi vi sembra buona su un conto live, aumentate il rischio in modo molto elevato. Ritirate il capitale originale non appena avrete raddoppiato il vostro denaro, e non avrete più nulla da perdere...

Al contrario, con una gestione a basso rischio (ad esempio 2%), ci vorrebbero anni per ottenere un guadagno significativo senza un deposito iniziale molto elevato, con il rischio di fallimento a causa dei tempi lunghi.

Dopo che la costruzione di solide strategie redditizie è diventata una routine, quella sopra descritta è l'abilità chiave più importante nell'algo' trading, spesso sottovalutata.

Concordo.

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se hai un solo conto con una sola strategia, non puoi usare il tuo capitale in modo efficace, vero? perché per un portafoglio di strategie hai bisogno di un capitale minore rispetto al trading di ogni strategia separatamente...

Sì, è vero, ma per me la riduzione del capitale è insignificante o piuttosto un compromesso per ripartire il rischio.

Per la precisione, una coppia di valute per conto (più strategie della stessa coppia di valute in un conto). Un'altra coppia di valute, sarà su un altro conto....

Chiamatemi paranoico, ma l'unpeg del Frank svizzero del gennaio 2015 ha spazzato via molti conti e ha persino fatto fallire alcuni broker. Se si ha una sola coppia di valute in un solo conto, il "colpo di grazia" sarà limitato a un solo conto. Le altre coppie di valute sono protette. 

È proprio questa l'idea di assegnare loro lo stesso rischio, altrimenti il portafoglio non avrebbe senso. Non si può sapere quale sarà quella buona domani, quindi assegnare rischi diversi a strategie diverse non è una buona idea per una ripartizione ideale del rischio. Ovviamente NON si vogliono aggiungere strategie "cattive" al portafoglio. Ho postato qui alcune delle mie: 

Un'ottimizzazione del singolo IS molto fluida. Questo è l'aspetto che dovrebbe avere la maggior parte degli IS.
Ma com'è il loro WFM? L'OOS è l'unica cosa che conta.

Ho smesso da tempo di usare il WFM e qualsiasi OOS (in realtà non l'ho mai usato nei miei 8 anni di trading poiché ho trovato il concetto difettoso fin dall'inizio), non è utile sui dati storici, non c'è un vero OOS sui dati storici. L'unico vero OOS è fare trading su dati non visti e non fare nulla al riguardo. Sono giunto alla conclusione di utilizzare sempre tutti i dati e, indovinate un po', questo mi fa guadagnare in diretta.

Cosa fare se il vostro OOS ha un brutto aspetto? Giusto, si continua a ottimizzare finché non sembra buono! In pratica è come utilizzare tutti i dati IS per l'ottimizzazione, poiché non inizierete mai a negoziare una strategia con un cattivo OOS. Personalmente non ho mai capito il concetto di OOS sui dati storici, perché se un OOS sembra negativo, si continua a ottimizzare finché l'OOS non sembra buono, il che equivale a utilizzare IS per tutti i dati fin dall'inizio. In questa relazione si trova una lettura interessante che lo spiega in modo più dettagliato:

Controllo della realtà: Perché non esiste un vero e proprio "test fuori campione" quando si utilizzano dati storici

Anche la sua conclusione è:

“Utilizzando un generatore di sistemi è possibile creare e testare diverse strategie fino a trovare un sistema in grado di funzionare in condizioni di WFO. Per qualsiasi simbolo e sistema esiste un insieme abbastanza complicato di regole che consentono di realizzare un WFO di successo (a maggior ragione se si tiene conto del fatto che il processo WFO ha anche regole che possono essere ottimizzate, come le dimensioni della finestra, l'ancoraggio, ecc.) Questo non significa che il sistema sia in grado di sopravvivere o di adattarsi con successo alle future condizioni di mercato, ma solo che è stato in grado di adattare uno schema di test più elaborato ai dati storici passati. In realtà non c'è una sola prova quantitativa reale che io sia riuscito a trovare che dimostri che un sistema sviluppato per fornire un WFO storico redditizio sia effettivamente in grado di generare un risultato di trading live redditizio rispetto a un sistema sviluppato per fornire profitti attraverso l'intero periodo di back-testing al di sopra delle distorsioni da data-mining. Se conoscete questa prova, vi prego di inserire un commento in modo che io possa includerla e commentarla. Posso dirvi che ho visto personalmente sistemi con test ventennali WFO fallire clamorosamente in condizioni di trading reale".

Cosa fare se il vostro OOS ha un brutto aspetto? Giusto, continuate a ottimizzare finché non sembra buono!

Ho scoperto il vostro problema.
Se l'OOS non è buono nella matrice WFM, lo si butta via. L'OOS rappresenta il tempo reale. Non si può tornare indietro dal tempo reale. Se il vostro processo di ottimizzazione non funziona in OOS, non funzionerà in tempo reale.

I quants utilizzano questo processo da decenni.
Kevin Davey fa trading con il proprio denaro da oltre 10 anni utilizzando questo processo. Ha avuto molto successo (eufemismo). Recentemente ho avuto modo di parlare con lui in privato. Ha spiegato nei dettagli come utilizzare i dati senza "abusarne". Uno dei principali abusi e distruzioni dei dati è testare una strategia e costruirla sui dati completi.
 

9 errori dei quants che causano la falsità dei backtest

http://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/

E non dire che sei redditizio finché non passano un paio d'anni. Hai detto lo stesso l'anno scorso e poi hai abbandonato quelle strategie. Un paio di mesi per un 25 anni IS 2k trades non è ancora molto per un campione.

geektrader

vuoi dire che non c'è nessun OOS, solo il live trading è OOS. alla fine del 2014, il live trading era 01.01.2015-31.12.2015 (perché era futuro, sconosciuto)

Quando si costruisce una strategia (sul 2014), ad esempio IS 2003-2010 e OOS 2011-2014, l'anno successivo è stato il vero OOS.

Se si mantiene lo stesso flusso di lavoro, ora, a distanza di un anno, si può fare backtesting invece che live trading e il 2015 è l'anno OOS. 

Perché è la stessa cosa se si aspetta un anno o se si negozia l'anno. In entrambi i casi, se la performance dell'OOS è negativa, non si può più negoziare la strategia.

Conosco trader che utilizzano gli OOS sugli indici e hanno successo.

Ti capisco, ma non mi interessa davvero quello che "i quants fanno da decenni". Le guerre ci sono da 10000 anni, ma non significa che abbiano ragione. Ha letto l'articolo che ho postato? Anche quello è di un quantista che lo fa da un decennio. La cosa più importante per me è che: Sto facendo soldi, è davvero tutto ciò che mi interessa, ed è già più di qualche settimana;)

Un paio di settimane!
non eccitarti troppo ora 😉

geektrader

vuoi dire che non c'è nessun OOS, solo il live trading è OOS. alla fine del 2014, il live trading era 01.01.2015-31.12.2015 (perché era futuro, sconosciuto)

Quando si costruisce una strategia (sul 2014), ad esempio IS 2003-2010 e OOS 2011-2014, l'anno successivo è stato il vero OOS.

Se si mantiene lo stesso flusso di lavoro, ora, a distanza di un anno, si può fare backtesting invece che live trading e il 2015 è l'anno OOS. 

Perché è la stessa cosa se si aspetta un anno o se si negozia l'anno. In entrambi i casi, se la performance dell'OOS è negativa, non si può più negoziare la strategia.

 

Conosco trader che utilizzano gli OOS sugli indici e hanno successo.

Se questo li fa guadagnare, tanto di guadagnato! Se si utilizzano i dati storici è un dato di fatto che non c'è OOS, ogni OOS che si esegue è già eseguito su dati ESISTENTI e si buttano via le strategie che non vanno bene su OOS, giusto? Si continua a modificare la strategia o a ottimizzarla fino a quando l'OOS non risulta buono. Quindi, quello che avete fatto in realtà è proprio come ottimizzare tutto ciò che è. Leggete l'articolo, lo spiega molto bene.

Un paio di settimane!
non eccitarti troppo ora 😉

Stai trollando o cosa stai cercando di fare? Un altro post stupido come questo e finisci nella mia lista degli ignorati, non c'è tempo per le discussioni basate su fatti non veri come sembrano piacere a te, mi dispiace. Sono qui per fare soldi e per condividere il modo in cui l'ho fatto, in modo che altri possano utilizzare questa conoscenza. Non ci guadagno nulla a farlo. Se altri hanno un altro metodo che li fa guadagnare, per me va bene, più potere a loro! Non me ne frega niente di quello che pensate, né se vi piace o meno come lo faccio, sono qui per fare soldi, non per sprecare il mio tempo con commenti stupidi. Attenetevi ai fatti di una discussione e a un tono amichevole o sarete ignorati da me, facilmente. Non ho assolutamente tempo né energia da dedicare ai commenti dei troll che perdono tempo.

Mi dispiace, non sto trollando. Sii solo onesto e non dire "sei in attivo" e tralasciare il fatto importantissimo che è solo per poche settimane. Lascia un link a MyFxbook se sei veramente fiducioso questa volta. Stai usando questa affermazione per minare i miei punti, ma in realtà stai operando solo da poche settimane. Sto difendendo ciò che ho detto da fatti non veri. Questa è l'ultima cosa che dirò sull'argomento.

geektrader, l'ho letto. io parlo di conservare un anno di dati non visti. fai le tue generazioni, i tuoi test ecc. e poi controlla l'OOS: se la strategia è cattiva, non fare trading. se è buona, fai trading. 

come OOS 1 nella generazione e OOS 2 dopo. OOS 2 è un dato non visto.

MA credo che generare su 29 anni sia un buon modo, più dati - meno DMB

In pratica vuoi dire: generare una strategia e non toccarla per un anno, poi eseguire un altro backtest su quell'anno e se è stata proficua la si negozia? Sì, questo è un vero OOS. Solo che hai dovuto aspettare un anno per farlo e hai ottenuto un anno in più.

Sì, meno DMB di sicuro, soprattutto se si effettuano abbastanza trade statistici (2000+, meglio 4000+) e con timeframe più bassi (più punti dati, riducendo ancora di più le possibilità di uscire dal DMB). Ovviamente non c'è ancora garanzia di profitto, ma ci si può avvicinare il più possibile.