Longevidad de una estrategia

Dado que no se sabe cuánto tiempo puede seguir siendo rentable una estrategia, y que el objetivo de todos aquí es ganar dinero, ¿no sería mejor llevar una estrategia rentable a un nivel de riesgo alto, en lugar de ejecutarla con un riesgo bajo, sólo para descubrir que pierde su ventaja con el paso de los meses y los años?

Así que si tienes fe en la estrategia y parece buena en una cuenta real después de un par de meses, aumenta mucho el riesgo. Retire el capital original en cuanto haya duplicado su dinero, y entonces no habrá nada que perder...

Por el contrario, si el riesgo es bajo (por ejemplo, 2%), se tardaría años en obtener beneficios significativos sin un depósito inicial muy elevado, con el consiguiente riesgo de fracaso debido al largo plazo.

Después de que la construcción de estrategias rentables sólidas se convierta en rutina, lo anterior es la habilidad clave más importante en el comercio de "algo" que a menudo se subestima.

De acuerdo.

Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku

si usted tiene una cuenta de una estrategia, no puede utilizar su capital de manera efectiva, ¿verdad? porque para la cartera de estrategias que necesita menos capital que el comercio de cada estrategia por separado ...

Sí, es cierto, pero para mí la reducción de capital es insignificante o más bien una compensación para repartir mi riesgo.

En concreto, un par de divisas por cuenta (varias estrategias del mismo par de divisas en una cuenta). Otro par de divisas, estará en otra cuenta....

Llámame paranoico, pero el franco suizo unpeg en enero 2015, borrado muchas cuentas e incluso derribado algunos corredores. Al tener un par de divisas en una cuenta contendrá el "wipe out" a una cuenta. Otros pares de divisas están protegidos. 

Esa es exactamente la idea de asignarles el mismo riesgo, de lo contrario la cartera no tendría sentido. No se puede saber cuál es la buena mañana, por lo tanto, asignar diferentes riesgos a diferentes estrategias no es una buena idea para la distribución ideal del riesgo. Por supuesto que NO quieres añadir estrategias "malas" a la cartera en absoluto. He publicado algunos de los míos aquí: 

Una optimización de IS única muy suave. Así es como deberían verse la mayoría de los IS.
Pero, ¿qué aspecto tiene su WFM? OOS es lo único que importa.

Hace tiempo que dejé de usar WFM ni ningún OOS (en realidad nunca lo usé en mis 8 años de trading ya que encontré el concepto defectuoso desde el principio), no es útil en datos históricos, no hay ningún OOS real en datos históricos. El único OOS real es operar sobre datos no vistos y no hacer nada al respecto. He llegado a la conclusión para mí de utilizar siempre todos los datos y adivina qué, que hace que el dinero en vivo ahora.

¿Qué haces si tu OOS tiene mal aspecto? Correcto, ¡sigues optimizando hasta que se vea bien! Eso es efectivamente como usar todos los datos ES para la optimización ya que nunca empezarás a operar una estrategia con un mal OOS. Personalmente nunca entendí el concepto de OOS en los datos históricos, porque si cualquier OOS se ve mal, sólo tienes que seguir optimizando hasta que el OOS se ve bien, sin embargo, que efectivamente es como usar IS para todos los datos desde el principio. Una lectura interesante en esa relación es, que lo explica con más detalle:

Comprobación de la realidad: Por qué no existe una verdadera "prueba fuera de muestra" cuando se utilizan datos históricos

Su conclusión también lo es:

“Utilizando un generador de sistemas puede crear y probar diferentes estrategias hasta encontrar algún sistema que sea capaz de funcionar en condiciones de WFO. Dado cualquier símbolo y sistema, existe un conjunto de reglas lo suficientemente complicado que permitirá que se produzca un WFO con éxito (más aún si también tiene en cuenta que el proceso de WFO tiene reglas que también pueden optimizarse, como el tamaño de las ventanas, el anclaje, etc.). Esto no significa que su sistema sea más capaz de sobrevivir o adaptarse a las condiciones futuras del mercado con éxito, sólo significa que fue capaz de encajar un esquema de pruebas más elaborado en los datos históricos pasados. En realidad no hay ni una sola pieza de evidencia cuantitativa real que pueda encontrar que demuestre que un sistema desarrollado para dar un WFO histórico rentable sea realmente más capaz de generar un resultado rentable de trading en vivo que un sistema que fue desarrollado para dar beneficios a través de todo el período de back-testing por encima del sesgo de minería de datos. Si conoces esta prueba, por favor, publica un comentario con ella para que pueda incluirla y comentarla. Puedo decirle que he visto personalmente sistemas con pruebas exitosas de 20 años de WFO fallar rotundamente en condiciones de comercio en vivo."

¿Qué haces si tu OOS tiene mal aspecto? Pues seguir optimizando hasta que quede bien.

He descubierto tu problema.
Si OOS es malo en la matriz de WFM, lo tiras. OOS representa el tiempo real. No se puede volver atrás del tiempo real. Si tu proceso de optimización no funciona en OOS, no funcionará en tiempo real.

Los economistas han utilizado este proceso durante décadas.
Kevin Davey ha estado operando con su propio dinero durante más de 10 años utilizando este proceso. Es bastante exitoso (eufemismo). He tenido la oportunidad de hablar con él en privado recientemente. Él realmente detalla cómo utilizar los datos sin "abusar de ella". Uno de los principales abusos y destrucción de datos es probar una estrategia y construirla con los datos completos.
 

9 errores de los analistas que hacen que los backtests mientan

http://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/

Y no digas que eres rentable hasta que pasen un par de años. Usted dijo lo mismo el año pasado y luego se deshizo de esas estrategias. Un par de meses para un 25 años IS 2k oficios no es mucho para una muestra todavía.

geektrader

quieres decir que no hay OOS, sólo el comercio en vivo es OOS. a finales de 2014, el comercio en vivo fue 01.01.2015-31.12.2015 (porque era futuro, desconocido)

Cuando se construye una estrategia (en 2014) por ejemplo, IS 2003-2010 y OOS 2011-2014 que el próximo año fue EL verdadero OOS.

Si mantienes el mismo flujo de trabajo, ahora, un año después, puedes hacer backtest en lugar de operar en vivo y el año 2015 es EL OOS. 

Porque es lo mismo si esperas un año o si operas todo el año. En ambos casos, si el rendimiento OOS es malo, ya no operas con la estrategia.

Conozco traders que usan OOS en índices y tienen éxito.

Te escucho, pero no me importa realmente lo que "los quants han estado haciendo durante décadas". Las guerras existen desde hace 10000 años, pero eso no significa que tengan razón. ¿Has leído el artículo que he publicado? Eso también es de un quant que lo hace desde hace una década. Lo más importante para mí es: Estoy haciendo dinero, que es realmente todo lo que me importa, y es más de unas pocas semanas ya;)

¡Unas semanas enteras!
no te emociones mucho ahora 😉

geektrader

quieres decir que no hay OOS, sólo el comercio en vivo es OOS. a finales de 2014, el comercio en vivo fue 01.01.2015-31.12.2015 (porque era futuro, desconocido)

Cuando se construye una estrategia (en 2014) por ejemplo, IS 2003-2010 y OOS 2011-2014 que el próximo año fue EL verdadero OOS.

Si mantienes el mismo flujo de trabajo, ahora, un año después, puedes hacer backtest en lugar de operar en vivo y el año 2015 es EL OOS. 

Porque es lo mismo si esperas un año o si operas todo el año. En ambos casos, si el rendimiento OOS es malo, ya no operas con la estrategia.

 

Conozco traders que usan OOS en índices y tienen éxito.

Si les hace ganar dinero, ¡más poder para ellos! Si usando datos históricos es un hecho que no hay OOS, cualquier OOS que realices ya está realizado sobre datos EXISTENTES y desechas las estrategias que no lo hacen bien en OOS ¿verdad? Sigues cambiando la estrategia u optimizándola hasta que el "OOS" se vea bien. Así que lo que de hecho has hecho entonces, es igual que optimizar todo ES. Simplemente lee el artículo, lo explica muy bien.

¡Unas semanas enteras!
no te emociones mucho ahora 😉

¿Estás trolleando o qué intentas hacer? Un mensaje estúpido más como ese y vas a mi lista de ignorados, no hay tiempo para discusiones basadas en no-hechos como parece que te gustan, lo siento. Estoy aquí para ganar dinero y sólo compartir cómo lo he hecho para que otros puedan hacer uso de ese conocimiento, posiblemente. No gano nada haciendo eso. Si otros tienen otra forma de hacer dinero, me parece bien, ¡más poder para ellos! Me importa un bledo lo que pienses al respecto ni si te gusta o no cómo lo hago, estoy aquí para ganar dinero, no para perder el tiempo con comentarios estúpidos. Cíñete a los hechos de una discusión y a un tono amistoso o serás ignorado por mí, fácil. No tengo tiempo ni energía para perder el tiempo con comentarios de trolls.

Lo siento, no estoy troleando. Sólo ser honesto y no decir "usted es rentable" y dejar de lado el hecho muy importante de que es sólo para unas pocas semanas. Deje un enlace MyFxbook si está realmente seguro esta vez. Estás utilizando esa declaración para socavar mis puntos, pero en realidad sólo has estado funcionando durante unas pocas semanas. Estoy defendiendo lo que he dicho contra los no-hechos. Eso es lo último que diré al respecto.

geektrader, lo he leido. hablo de guardar un año de datos no vistos. haz tus generadores, pruebas etc. y luego comprueba el OOS-si la estrategia es mala, no operes. si es buena, opera. 

como OOS 1 en generar y OOS 2 después. OOS 2 son datos no vistos.

PERO creo que la generación de 29 años es una buena manera, más datos - menos DMB

Básicamente quieres decir: ¿generar una estrategia y no tocarla durante un año, luego hacer otro backtest sobre ese año y si fue rentable la operas? Sí, eso es un OOS real entonces. Sólo que tuviste que esperar un año para que eso ocurriera y obtuviste 1 año más.

Sí, menos DMB con seguridad, especialmente si las operaciones estadísticas suficientes (2000 +, mejor 4000 +) y marcos de tiempo más bajos (más puntos de datos, reduciendo la posibilidad de venir de DMB aún más). Todavía no hay garantía de beneficios, por supuesto, pero lo más cerca que se puede conseguir.