Bauen - Geldmanagement

Hallo zusammen,

Ein Neuling hier.

Ich habe den StrategyLab-Kurs genau befolgt, um mich an die Software zu gewöhnen, und habe sechs Strategien für GBPUSH H1 entwickelt.

Wenn ich diese mit zwei verschiedenen Geldmanagement-Einstellungen erneut teste, erhalte ich natürlich zwei verschiedene Ergebnisse. Ich habe getestet, mit 0,1 feste Lose wie pro den Kurs, und dann auch tun, den gleichen Test aber mit 1% der Balance.

Die Ergebnisse von 1% of Balance sind viel schlechter, da der "Gewinnfaktor" sinkt und auch Ret/DD deutlich abnimmt.

Wenn ich versuche, eine Strategie mit 1% des Gleichgewichts MM zu bauen, ich am Ende mit keiner, weil die zusätzlichen Tests wischt sie alle aus. Wenn ich sehe, wie sich die Zahlen ändern, glaube ich, dass ich Robustheitstests mit anderen Parametern durchführen muss - oder etwas anderes? Wie baue ich also eine Strategie, die 1% of balance verwenden kann und eine klare Robustheitsprüfliste hat, um sie zu durchlaufen?

Jede Idee wäre sehr willkommen.

Danke

Dave

Ich hatte noch einen weiteren Gedanken dazu...

Seit Profit Factor wird mit Gewinn / Verlust-Prozentsatz und die durchschnittliche Gewinn / Verlust Betrag berechnet. Wenn ein Konto wächst, würde der Betrag gewonnen und verloren natürlich, weil der Betrag des Geldes riskiert auf den Handel (1% des Gleichgewichts) erhöhen würde und als solche der Verlustbetrag erhöhen würde.

Wird daher ein "Gewinnfaktor", der für eine Strategie über einen Zeitraum von z.B. 16 Jahren berechnet wird, durch Variablen beeinflusst, z.B. wenn die Anzahl der Geschäfte im Jahr 16 im Vergleich zum Jahr 1, in dem die Bilanz sehr unterschiedlich ist, steigt?

Mache ich mir zu viele Gedanken darüber? Oder gibt es einen besseren Weg, um zu bewerten / robuste Filterstrategien mit 1% der Balance anstelle von festen Losgröße?

Hallo,

Der Gewinnfaktor wird immer als Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust ausgedrückt, so dass er von der Größenordnung nicht beeinflusst wird, da Sie mehr verdienen und auch mehr verlieren.

Mit Compounding und Sizing erhöht sich der Drawdown, ausgedrückt als "%", so dass Sie diese Metrik verwenden können, wenn MM 1% aktiv ist, um den maximalen Drawdown auf Ihrem Konto unter einem bestimmten Prozentsatz zu halten, unabhängig vom aktuellen Kontostand und der Losgröße

Eine weitere gute Kennzahl wäre hier eine möglichst hohe Stabilität.

Vielen Dank, Tomas, das ist sehr nützlich und gut zu hören, denn ich wollte schon die "Stabilitäts"-Metrik verwenden.

In Bezug auf die DD, die in der Strategie-Statistiken ausgedrückt wird - ist die %age Zahl gezeigt, die maximale Rückzug erlitten in einem bestimmten Zeitraum, dh es gab 10 x 1% Verluste so DD war ~10%, oder ist es eine durchschnittliche DD auf der Grundlage aller Perioden der DD im gesamten Testzeitraum?

Ich danke Ihnen.

Ich persönlich bin der Meinung, dass während des Aufbauprozesses nur die grundlegenden MM-Methoden verwendet werden sollten (Fixed Lots oder Fixed Amount), um die Qualität der Strategien an der Wurzel" zu bewerten und verschiedene Strategien auf einer fairen Basis vergleichen zu können.

Ich bin der Meinung, dass fortgeschrittenere MMs erst dann eingesetzt werden sollten, wenn die Strategien, die das endgültige Portfolio bilden, stabiler sind und live getestet wurden (oder, was noch sicherer ist, nach dem ersten Jahr der Live-Ergebnisse).