Bâtiment - Gestion de l'argent

Bonjour,

Je suis un nouveau venu.

J'ai suivi le cours StrategyLab à la lettre pour l'instant afin de m'habituer au logiciel et j'ai fini par avoir six stratégies sur le GBPUSH H1.

Si je refais ces tests avec deux paramètres de gestion financière différents, j'obtiens évidemment deux séries de résultats. J'ai fait des tests en utilisant des lots fixes de 0,1 comme indiqué dans le cours, puis j'ai fait le même test en utilisant 1% d'équilibre.

Les résultats du 1% de la balance sont bien pires, avec une chute du "facteur de profit" et une baisse significative du Ret/DD.

Lorsque j'essaie de construire une stratégie avec 1% de MM d'équilibre, je n'en ai aucun parce que les tests supplémentaires les effacent tous. En voyant les chiffres changer, je pense que je devrais faire des tests de robustesse en utilisant des paramètres différents - ou quelque chose d'autre ? Alors, comment puis-je construire une stratégie qui peut utiliser 1% d'équilibre et avoir une liste de contrôle de robustesse claire pour la faire passer ?

Toute idée serait très appréciée.

Remerciements

Dave

J'ai eu une autre réflexion à ce sujet...

Le facteur de profit est calculé en utilisant le pourcentage de gain/perte et le montant moyen de gain/perte. Si un compte augmente, les montants gagnés et perdus augmenteront bien sûr parce que le montant d'argent risqué sur le trade (1% du solde) augmentera et, par conséquent, le montant des pertes augmentera.

Par conséquent, un "facteur de profit" calculé sur une stratégie sur 16 ans, par exemple, est-il affecté par des variables telles que l'augmentation du nombre de transactions au cours de l'année 16 par rapport à l'année 1, où l'équilibre est très différent ?

Est-ce que je réfléchis trop ? Ou existe-t-il une meilleure façon d'évaluer / de filtrer des stratégies robustes en utilisant 1% d'équilibre au lieu d'une taille de lot fixe ?

Bonjour,

le facteur de profit est toujours exprimé comme le bénéfice brut divisé par la perte brute ; il n'est donc pas affecté par le dimensionnement puisque vous gagnez plus et perdez plus également.

Vous pouvez donc utiliser cette mesure lorsque le MM 1% est actif pour maintenir la réduction maximale de votre compte en dessous d'un certain pourcentage, quel que soit le solde actuel du compte et la taille du lot.

Une autre bonne mesure serait que la stabilité soit aussi élevée que possible.

Merci beaucoup Tomas, c'est très utile et cela fait plaisir à entendre car je commençais à envisager d'utiliser la métrique de la "stabilité".

En ce qui concerne le DD exprimé dans les statistiques de la stratégie, le chiffre de %age indiqué correspond-il à la perte maximale subie au cours d'une période particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 x 1% de pertes et que le DD a donc été de ~10%, ou s'agit-il d'un DD moyen basé sur toutes les périodes de DD au cours de la période de test ?

Nous vous remercions.

Personnellement, je pense que pendant le processus de construction, seules les méthodes MM de base devraient être utilisées (Lots fixes ou Montant fixe) afin de pouvoir évaluer la qualité "racine" des stratégies et de pouvoir comparer différentes stratégies sur une base équitable.

Je pense que les MM plus avancés ne devraient être utilisés qu'une fois que l'ensemble des stratégies utilisées pour construire le portefeuille final est plus stable et a été testé en direct (ou, ce qui est encore plus sûr, après la première année de résultats en direct).