Edilizia - Gestione del denaro

Ciao a tutti,

Un nuovo arrivato.

Per ora ho seguito esattamente il corso StrategyLab per abituarmi al software e mi sono ritrovato con sei strategie su GBPUSH H1.

Se rifaccio il test con due diverse impostazioni di gestione del denaro, ottengo ovviamente due serie di risultati. Ho effettuato il test utilizzando lotti fissi da 0,1 come da corso, e poi facendo lo stesso test ma utilizzando 1% di equilibrio.

I risultati dell'1% of balance sono molto peggiori, con un calo del "fattore di profitto" e un calo significativo della Ret/DD.

Quando provo a costruire una strategia con 1% di MM di equilibrio, finisco per non averne nessuna perché i test aggiuntivi le cancellano tutte. Vedendo i numeri cambiare, credo che dovrei fare dei test di robustezza usando parametri diversi - o qualcos'altro? Quindi, come posso costruire una strategia che possa utilizzare 1% di equilibrio e avere una chiara lista di controllo della robustezza da superare?

Qualsiasi idea sarebbe molto apprezzata.

Grazie

Dave

Ho avuto un'altra idea su questo...

Il Fattore di Profitto viene calcolato utilizzando la percentuale di vincita/perdita e l'importo medio di vincita/perdita. Se il conto cresce, l'importo delle vincite e delle perdite aumenterà ovviamente perché la quantità di denaro rischiata sull'operazione (1% del saldo) aumenterà e di conseguenza aumenterà anche l'importo delle perdite.

Pertanto, un "fattore di profitto" calcolato su una strategia, ad esempio su 16 anni, è influenzato da variabili quali l'aumento del numero di operazioni nell'anno 16 rispetto all'anno 1, in cui l'equilibrio è molto diverso?

Sto pensando troppo a questo? Oppure c'è un modo migliore per valutare/filtrare strategie robuste utilizzando 1% di equilibrio invece di un lotto fisso?

Ciao,

il fattore di profitto è sempre espresso come profitto lordo diviso per la perdita lorda, quindi non è influenzato dal dimensionamento poiché si guadagna di più e si perde di più.

Con la capitalizzazione e il dimensionamento, il drawdown espresso come "%" aumenta, pertanto è possibile utilizzare questa metrica quando è attivo l'MM 1% per mantenere il drawdown massimo sul conto al di sotto di un determinato percentuale, indipendentemente dal saldo corrente del conto e dalla dimensione del lotto.

Un'altra buona metrica sarebbe la stabilità più alta possibile.

Grazie mille Tomas, è molto utile e ottimo da sentire visto che stavo iniziando a considerare l'utilizzo della metrica della "stabilità".

Per quanto riguarda il DD espresso nelle statistiche della strategia, il numero di %age indicato è il massimo drawdown subito in un periodo particolare, cioè ci sono state 10 x 1% di perdite e quindi il DD è stato di ~10%, o è un DD medio basato su tutti i periodi di DD durante il periodo di test?

Grazie.

Personalmente, ritengo che durante il processo di costruzione si debbano utilizzare solo i metodi MM di base (Lotti fissi o Importo fisso) per poter valutare la qualità "alla radice" delle strategie e per poter confrontare in modo equo strategie diverse.

Ritengo che i MM più avanzati debbano essere utilizzati solo una volta che l'insieme delle strategie per la costruzione del portafoglio finale sia più stabile e sia stato testato dal vivo (o, ancora più sicuro, dopo il primo anno di risultati dal vivo).