Edifício - Administração do dinheiro

Olá,

Um novato aqui.

Eu tenho seguido o curso do StrategyLab exatamente por enquanto, quando me acostumei com o software e acabei com seis estratégias no GBPUSH H1.

Se eu retesto aqueles com duas configurações diferentes de gerenciamento de dinheiro, obviamente obtenho dois conjuntos de resultados. Estive testando usando 0,1 lotes fixos conforme o curso, e depois também fazendo o mesmo teste, mas usando 1% de saldo.

O 1% de resultados de balanço é muito pior com o "fator de lucro" caindo e também o Ret/DD caindo significativamente.

Quando tento construir uma estratégia com 1% de equilíbrio MM, acabo sem nenhuma porque os testes adicionais os eliminam a todos. De ver os números mudarem, acredito que precisaria fazer testes de robustez usando parâmetros diferentes - ou algo mais? Então, como posso construir uma estratégia que possa usar o 1% de equilíbrio e ter uma lista clara de verificação de robustez para passar por ele?

Qualquer idéia seria muito apreciada.

Obrigado

Dave

Tive uma reflexão adicional sobre isto...

Uma vez que o Fator de Lucro é calculado utilizando a taxa percentual de ganho/perda e o valor médio de ganho/perda. Se uma conta está crescendo, o montante ganho e perdido, naturalmente, porque a quantidade de dinheiro arriscado no comércio (1% do saldo) aumentaria e, como tal, o montante das perdas aumentaria.

Portanto, é um "fator de lucro" calculado sobre uma estratégia ao longo de, digamos, 16 anos afetados por variáveis como o se há um aumento no número de negócios no ano 16 em comparação com o ano 1, onde o saldo é muito diferente?

Estou repensando isso? Ou há uma maneira melhor de avaliar / estratégias de filtro robustas usando 1% de equilíbrio em vez de tamanho de lote fixo?

Hi,

o fator de lucro é sempre expresso como lucro bruto dividido pela perda bruta, portanto não afetado pelo dimensionamento, já que você ganha mais e perde mais também.

Com a composição e o dimensionamento, o saque expresso como "%" aumenta para que você possa usar esta métrica quando o MM 1% estiver ativo para manter o saque máximo em sua conta abaixo de determinado percentual, não importa qual seja o saldo da conta corrente e o tamanho do lote

Outra boa métrica aqui seria a estabilidade ser tão alta quanto possível

Muito obrigado Tomás, isso é muito útil e ótimo de se ouvir quando eu estava começando a olhar para o uso da métrica de "estabilidade".

Em termos do DD que é expresso nas estatísticas da estratégia - o número de %age mostra o drawdown máximo sofrido em um determinado período, ou seja, houve perdas de 10 x 1%, então o DD foi ~10%, ou é um DD médio baseado em todos os períodos do DD durante todo o período de teste?

Obrigado.

Pessoalmente, acredito que durante o processo de construção somente os métodos MM básicos devem ser usados (Lotes ou Quantidade Fixa) para poder avaliar a qualidade "raiz" das estratégias e para poder comparar diferentes estratégias de forma justa.

Acredito que MMs mais avançados devem ser usados somente quando o conjunto de estratégias para construir a carteira final for mais estável e tiver sido testado ao vivo (ou, ainda mais seguro, após o primeiro ano de resultados ao vivo)