Construcción - Gestión del dinero

Hola a todos,

Un novato aquí.

He estado siguiendo el curso de StrategyLab exactamente por ahora mientras me acostumbro al software y terminé con seis estrategias en GBPUSH H1.

Si vuelvo a probarlos con dos configuraciones diferentes de gestión monetaria, obviamente obtengo dos conjuntos de resultados. He estado probando usando 0.1 lotes fijos según el curso, y luego también haciendo la misma prueba pero usando 1% de equilibrio.

Los resultados del 1% de balance son mucho peores, con una caída del "factor de beneficio" y también una caída significativa de Ret/DD.

Cuando intento construir una estrategia con 1% de balance MM, acabo sin ninguno porque las pruebas adicionales los borran todos. Al ver que los números cambian, creo que tendría que hacer pruebas de robustez utilizando diferentes parámetros - ¿o algo más? Entonces, ¿cómo puedo construir una estrategia que pueda utilizar 1% de equilibrio y tener una lista de comprobación de robustez clara para pasarla?

Cualquier idea será muy apreciada.

Gracias

Dave

He pensado algo más sobre esto...

Dado que el Factor de Beneficio se calcula utilizando el porcentaje de ganancias/pérdidas y la cantidad media de ganancias/pérdidas. Si una cuenta está creciendo, la cantidad ganada y perdida, por supuesto, porque la cantidad de dinero arriesgado en el comercio (1% del saldo) aumentaría y, como tal, la cantidad de pérdida aumentaría.

Por lo tanto, ¿un "factor de beneficio" calculado sobre una estrategia a lo largo de, digamos, 16 años, se ve afectado por variables como la de si hay un aumento del número de operaciones en el año 16 en comparación con el año 1, en el que el saldo es muy diferente?

¿Estoy pensando demasiado? ¿O hay una mejor manera de evaluar / estrategias de filtro robusto utilizando 1% de equilibrio en lugar de tamaño de lote fijo?

Hola,

el factor de beneficio se expresa siempre como el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta, por lo que no se ve afectado por el dimensionamiento, ya que se gana más y también se pierde más.

Con la capitalización y el aumento de tamaño, la reducción expresada como "%" aumenta, por lo que puede utilizar esta métrica cuando MM 1% está activo para mantener la reducción máxima de su cuenta por debajo de un determinado porcentaje, independientemente del saldo actual de la cuenta y del tamaño del lote.

Otra buena métrica aquí sería que la Estabilidad fuera lo más alta posible

Muchas gracias Tomas, es muy útil y me alegro de oírlo, ya que estaba empezando a plantearme utilizar la métrica de la "estabilidad".

En cuanto a la DD que se expresa en las estadísticas de la estrategia, ¿la cifra de %age que se muestra es la reducción máxima sufrida en un periodo concreto, es decir, hubo 10 x 1% de pérdidas, por lo que la DD fue de ~10%, o se trata de una DD media basada en todos los periodos de DD a lo largo del periodo de prueba?

Gracias, señor.

Personalmente, creo que durante el proceso de Construcción sólo deberían utilizarse los métodos básicos de MM (Lotes Fijos o Importe Fijo) para poder evaluar la calidad "de raíz" de las estrategias y poder comparar diferentes estrategias de forma justa.

Creo que los MM más avanzados sólo deberían utilizarse una vez que el conjunto de estrategias para construir la cartera final sea más estable y se haya probado en vivo (o, aún más seguro, después del primer año de resultados en vivo)