Tolle Strategie, aber der Metatrader-Backtest ist nicht derselbe

Hallo zusammen,

Neulich habe ich diese Strategie bekommen, die zwischen 2015 und 2020 eine Fitnessbewertung von 0,9 hat.

Ich habe dies in der Strategie-Tester mit TDS und Dukascopy Daten (gleiche wie das, was verwendet wird, um diese EA zu machen), aber die Metatrader Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Ich habe die Spreads angepasst und mit den Parametern in TDS herumgespielt. Bei anderen Strategien hatte ich keine Probleme, aber diese sieht so toll aus und die Backtests sind so unterschiedlich. Kann jemand herausfinden, warum?

Metatrader Strategie-Tester Bilder - 2018 bis 2020

Ich füge die SQX-Datei bei.

Was ich überprüft habe

• Spread-abhängig. EA nicht für ein paar Punkte skalpieren, sind Stops 70 Pips und Gewinne Ziele um 80 Pips so nicht abhängig von schnellen Brokern mit niedrigen Spreads
• Zeitliche Beschränkungen und Abhängigkeit von Brokerzeiten. Alle meine SQ ist auf die gleiche Zeit wie mein Broker umgewandelt

Es wäre toll, wenn Sie herausfinden könnten, was los ist

Hallo,

Ich bin mir nicht sicher, was Sie falsch machen könnten. Ich habe gerade erneut getestet 2020 und erhalten fast 95% übereinstimmen, die für die meisten Strategien akzeptabel ist

Das Problem wird mit Ihrem Backtest in SQX sein - wenn ich die Strategie auf meinen GBPUSD UTC2-Daten mit 1M Präzision erneut teste, erhalte ich völlig andere Ergebnisse

Wenn ich Tick-Backtest auf GBPUSD Daten auf TDS, meine Ergebnisse sind die gleichen

Sie tun also etwas falsch rechts in der SQX selbst - Sie wirklich verwenden geklont Daten auf die richtige Zeitzone Ihres Brokers? oder warum Sie Tick-Daten verwenden?

Ich schicke alles, was ich für den Vergleich gemacht habe, auch die vergleichende EQ-Kurve - SQX-Backtest vs. Tick-Backtest in TDS - ist die gleiche

Danke, können Sie mir sagen, ob Sie TDS oder den Standard-Metatrader-Tester verwenden?

hankeys schrieb:

Problem wird mit Ihrem Backtest in SQX sein - wenn ich die Strategie auf meine GBPUSD UTC2 Daten mit 1M Genauigkeit erneut testen, ich bin völlig unterschiedliche Ergebnisse erhalten, wenn ich Tick Backtest auf GBPUSD Daten auf TDS machen, meine restults sind die gleichen, so dass Sie etwas falsch rechts in der SQX selbst tun - Sie verwenden geklont Daten auf die richtige Zeitzone Ihres Brokers? oder warum Sie Tick-Daten verwenden? senden alles, was ich für den Vergleich auch den Vergleich EQ-Kurve gemacht - SQX Backtest vs Tick Backtest in TDS - es ist das gleiche

Danke Hankeys für deine Bemühungen und danke, dass du mir alles geschickt hast. Es ist eine vielversprechende Strategie, aber ich möchte sicher sein, dass sie funktioniert.

Es handelt sich um TDS... mit UTC2-Daten als Zeitzone

Es scheint, dass Sie keine geklonten Daten verwenden... also sieht es nur vielversprechend aus, aber für UTC2-Broker ist es das nicht

hankeys schrieb:

Es ist TDS...die Verwendung von UTC2-Daten als Zeitzone scheint zu bedeuten, dass Sie keine geklonten Daten verwenden...daher sieht es nur vielversprechend aus, aber für UTC2-Broker ist es das nicht

Danke Hankeys.. Ich habe es, ich werde alle meine Strategien wieder mit mehreren Zeitzonen laufen und sehen, wie sie aussehen.