Ottima strategia ma il backtest di Metatrader non è lo stesso

Ciao a tutti,

L'altro giorno ho ricevuto questa strategia, che tra il 2015 e il 2020 ha un rating di fitness di 0,9.

Ho eseguito questa operazione nel tester della strategia utilizzando i dati TDS e Dukascopy (gli stessi utilizzati per creare questo EA), ma i risultati di Metatrader sono molto diversi. Ho regolato gli spread e giocato con i parametri in TDS. Non ho avuto problemi con altre strategie, ma questa sembra così grande e i backtest sono così diversi. Qualcuno riesce a capire perché?

Foto del tester di strategia Metatrader - 2018-2020

Includo il file SQX.

Cosa ho controllato

• Dipendente dallo spread. L'EA non fa scalping per pochi punti, gli stop sono di 70 pips e gli obiettivi di profitto di 80 pips, quindi non dipende da broker veloci con spread bassi.
• Restrizioni temporali e dipendenza dagli orari del broker. Tutto il mio SQ viene convertito nello stesso orario del mio broker.

Sarebbe fantastico se riusciste a scoprire cosa c'è di sbagliato

Ciao,

Non sono sicuro di cosa si possa sbagliare. Ho appena ritestato il 2020 e ho ottenuto una corrispondenza di quasi 95%, che è accettabile per la maggior parte delle strategie.

Il problema sarà con il tuo backtest in SQX - se riprovo la strategia sui miei dati GBPUSD UTC2 con una precisione di 1M ottengo risultati completamente diversi.

Se eseguo un backtest in tick sui dati di GBPUSD su TDS, i risultati sono gli stessi.

Quindi stai facendo qualcosa di sbagliato proprio in SQX - usi davvero i dati clonati nel fuso orario corretto del tuo broker? o perché usi i dati tick?

invio tutto quello che ho fatto per il confronto anche la curva EQ di confronto - backtest SQX vs backtest tick in TDS - è uguale

Grazie, puoi dirmi se stai usando TDS o il tester standard di Metatrader?

hankeys ha scritto:

Il problema sarà con il tuo backtest in SQX - se ritesto la strategia sui miei dati GBPUSD UTC2 con precisione 1M ottengo risultati completamente diversi se faccio il backtest tick sui dati GBPUSD su TDS, i miei risultati sono gli stessi quindi stai facendo qualcosa di sbagliato proprio in SQX - usi davvero i dati clonati con il fuso orario corretto del tuo broker? o perché usi i dati tick? inviando tutto quello che ho fatto per la comparazione anche la curva EQ di confronto - backtest SQX vs backtest tick in TDS - è lo stesso

Grazie Hankeys per i tuoi sforzi e grazie per averci inviato tutto. È una strategia promettente, ma voglio essere sicuro che funzioni.

è il TDS... che utilizza i dati UTC2 come fuso orario

sembra che non si stiano usando dati clonati... quindi sembra solo promettente, ma per i broker UTC2 non lo è

hankeys ha scritto:

il suo TDS... usando i dati UTC2 come fuso orario sembra che non si stiano usando dati clonati... quindi sembra solo promettente, ma per i broker UTC2 non lo è.

Grazie Hankeys... Ho capito, ora eseguirò di nuovo tutte le mie strategie con più fusi orari e vedrò come saranno....