Ótima estratégia, mas o backtest do Metatrader não é o mesmo

Olá a todos,

Outro dia, recebi esta estratégia, entre 2015 e 2020, que tem uma classificação de adequação de 0,9

Executei isso no testador de estratégia usando dados do TDS e da Dukascopy (os mesmos que estão sendo usados para criar esse EA), mas os resultados do Metatrader são muito diferentes. Ajustei os spreads e brinquei com os parâmetros no TDS. Não tive problemas com outras estratégias, mas essa parece tão boa e os backtests são tão diferentes. Alguém consegue descobrir o motivo?

Fotos do testador de estratégia Metatrader - 2018 a 2020

Incluo o arquivo SQX.

O que eu verifiquei

• Dependente do spread. O EA não faz scalping por alguns pontos, os stops são de 70 pips e as metas de lucro em torno de 80 pips, portanto, não depende de corretoras rápidas com spreads baixos
• Restrições de horário e dependência dos horários da corretora. Todo o meu SQ é convertido para o mesmo horário do meu corretor

Seria ótimo se você pudesse descobrir o que está errado

Hi,

Não tenho certeza do que você pode estar fazendo de errado. Acabei de testar novamente o 2020 e obtive uma correspondência de quase 95%, o que é aceitável para a maioria das estratégias

O problema será com seu backtest no SQX - se eu testar novamente a estratégia em meus dados GBPUSD UTC2 com precisão de 1M, estou obtendo resultados totalmente diferentes

Se eu fizer um backtest de tick nos dados do GBPUSD no TDS, meus resultados serão os mesmos

Então você está fazendo algo errado na própria SQX - você realmente usa dados clonados para o fuso horário correto de sua corretora? ou por que você usa dados de ticks?

Enviando tudo o que fiz para a comparação e também a curva de comparação do EQ - backtest do SQX versus backtest de ticks no TDS - é a mesma coisa

Obrigado, pode me informar se está usando o TDS ou o testador padrão do Metatrader?

hankeys escreveu:

Se eu testar novamente a estratégia em meus dados GBPUSD UTC2 com precisão de 1M, estou obtendo resultados totalmente diferentes se eu fizer um backtest de tick nos dados GBPUSD no TDS, meus resultados são os mesmos, portanto, você está fazendo algo errado no próprio SQX - você realmente usa dados clonados para o fuso horário correto de sua corretora? ou por que você usa dados de tick? enviando tudo o que fiz para a comparação, também a curva EQ de comparação - backtest SQX vs backtest de tick no TDS - é a mesma coisa

Obrigado, Hankeys, por seus esforços e por enviar tudo. É uma estratégia que parece promissora, mas quero ter certeza de que vai funcionar

seu TDS... usando dados UTC2 como fuso horário

Parece que você não está usando dados clonados... portanto, parece promissor, mas para corretores UTC2 não é

hankeys escreveu:

seu TDS... ao usar dados UTC2 como fuso horário, parece que você não está usando dados clonados... portanto, só parece promissor, mas para corretores UTC2 não é

Obrigado, Chaves. Entendi, vou executar todas as minhas estratégias novamente com vários fusos horários e ver como ficam...