MT4 backtest resultados erróneos

Hola,

Espero que no sea una pregunta demasiado difícil, pero llevo unos días seguidos con este problema y me está frenando, espero que alguien me pueda ayudar....

He generado un EA en SQ3 que dio buenos resultados estables en 15 años de Datos, robustez etc.. Antes de ir en vivo, y después de un pequeño WFM, estoy tratando de ejecutar un retest en MT4, pero los resultados son muy diferentes. Ejecuto ambos backtests sobre datos de tick de dukascopy, mismo rango de fechas (probé el rango de 1.09.2012 - 1.09.2018 para la verificación del backtest), y la zona horaria es correcta (ya que otros EAs parecen dar resultados idénticos).

en SQ3, este rango de fechas arroja 240 operaciones, mientras que mt4 arroja 55 operaciones. El diario no parece tener ningún error, la pestaña "resultados" parece omitir operaciones, algunas órdenes se abren pero no se ejecutan (he probado con 0 spread también así que ese no es el problema, ya que son exactamente los mismos datos), algunas órdenes permanecen pendientes mucho más tiempo que en el backtest de SQ3 y algunas simplemente no se abren. Algunas de ellas están bien sin embargo. Revisando el código, he intentado cambiar "modifyinsteadofrreplacing" a false (ya que hay una regla de salida que establece la salida después de 31 barras, y la modificación no cambia esa regla inicial), pero eso no ayudó.

Estoy perdido en cuanto a lo que es la falta de correspondencia aquí .. sí este EA no es el más simple "MA cruz" EA, utiliza stoch, pivotes, etc ichimoku, pero desde SQ trabaja en el motor mt4, yo esperaría que los resultados coincidan ..

Adjunto un zip que contiene el STR, el MQL4 y el propio código en un archivo de texto.. con la esperanza de que alguien tenga la voluntad de echarle un vistazo.

Muy agradecido

Hola Notch, gracias por la respuesta y el informe. Como puedo ver, de nuevo hay 70 oficios, en comparación con 240 + con SQ3.. No estoy seguro de qué hacer, si debo ejecutarlo en vivo en micro lotes incluso con esta muy alta no correspondencia o basura...

No, hice la matriz WF con datos de 3 años, optimizando 6 parámetros principales con estos resultados.

Gracias por compartir

Hice una prueba retrospectiva utilizando todos los datos disponibles (mi preferencia)

No tengo la oportunidad de probarlo con SQ3 ahora, pero lo hice en SQX

MT4 resultados difieren (tal vez porque sqx está utilizando indicadores sqx y la estrategia se hizo tith SQ3 indicadores)

En general esta estrategia no es mala, consideraría añadirla a una gran cartera de algos, pero nunca dejaría que esta estrategia operara sola con mi capital.

Falló completamente monte carlo durante 15 años en SQX, pero difícil de decir (como he dicho que podría ser diferencias de indicadores)

BTW

con riesgo de 1% se ve un poco mejor

Vaidotas

Vaidotas Segenis escribió:

Gracias por compartir lo backtested utilizando todos los datos disponibles (mi preferencia) No tengo oportunidad de probarlo tith SQ3 ahora, pero lo hice en SQX MT4 resultados difieren (tal vez porque sqx está utilizando indicadores sqx y la estrategia se hizo tith indicadores SQ3) En general, esta estrategia no es mala, Me gustaría considerar la adición a una gran cartera de algos, pero yo nunca dejaría que esta estrategia de comercio de mi capital por sí solo Por completo fracasó monte carlo durante 15 años en SQX, pero difícil de decir (como he dicho que podría ser las diferencias de indicador) Por cierto, con el riesgo de 1% se ve un poco mejor Vaidotas

Hola Vaidotas, gracias por echar una mano. Aunque mis resultados son muy diferentes. Los datos completos tienen 519 operaciones (4 veces la cantidad que obtuviste), y tiene los resultados MC adjuntos (200 ejecuciones de aleatorizar parámetros de estrategia con probabilidad 20% y cambio máximo 50%), así como muy buenos resultados en otras pruebas MC. La curva de equidad también es muy diferente.

Por eso no entendía la enorme falta de correspondencia del retest de MT4 y SQ3. Pensé que hay obviamente un parámetro bugged o una de las reglas se muta en la generación de la MQL4, por eso empecé el hilo en el primer lugar.. en la forma que es ahora después de exportar, Creo que realmente dejaría fuera de la cartera. Lo añadiría sólo si puedo encontrar la razón de la enorme mutación y hacer que se parezca a mi resultado SQ3..

¿Su resultado SQX se basó en el archivo STR? ¿se hizo con todos los datos? ya que si es así, y en realidad hay tan pocos oficios, en realidad es un problema con SQ3, y no la generación de archivos MQL4 como yo pensaba.. No tengo una manera de probar SQX ahora por desgracia todavía.

Gracias de nuevo por ayudarme a resolver esto.

Hola puedes abrir un errorreport.

Buscan cada error en esta herramienta de seguimiento de errores

https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

thomas

Ilya escribió:

Creo que en realidad lo dejaría fuera de la cartera

No te preocupes. Le daré la estrategia a un amigo para que no se desperdicie.  

Siéntete libre 🙂 .

Ilya

Ilya escribió:

Vaidotas Segenis escribió:

Gracias por compartir lo backtested utilizando todos los datos disponibles (mi preferencia) No tengo oportunidad de probarlo tith SQ3 ahora, pero lo hice en SQX MT4 resultados difieren (tal vez porque sqx está utilizando indicadores sqx y la estrategia se hizo tith indicadores SQ3) En general, esta estrategia no es mala, Me gustaría considerar la adición a una gran cartera de algos, pero yo nunca dejaría que esta estrategia de comercio de mi capital por sí solo Por completo fracasó monte carlo durante 15 años en SQX, pero difícil de decir (como he dicho que podría ser las diferencias de indicador) Por cierto, con el riesgo de 1% se ve un poco mejor Vaidotas

Hola Vaidotas, gracias por echar una mano. Aunque mis resultados son muy diferentes. Los datos completos tienen 519 operaciones (4 veces la cantidad que obtuviste), y tiene los resultados MC adjuntos (200 ejecuciones de aleatorizar parámetros de estrategia con probabilidad 20% y cambio máximo 50%), así como muy buenos resultados en otras pruebas MC. La curva de equidad también es muy diferente. Es por eso que no podía entender la enorme falta de correspondencia de la MT4 retest y SQ3. Pensé que obviamente hay un parámetro bugged o una de las reglas se muta en la generación de la MQL4, es por eso que empecé el hilo en el primer lugar .. en la forma en que es ahora después de la exportación, creo que en realidad lo dejaría fuera de la cartera. Lo añadiría sólo si puedo encontrar la razón de la enorme mutación y hacer que se parezca a mi resultado SQ3.. ¿Tu resultado SQX se basó en el archivo STR? ¿se hizo con todos los datos? ya que si es así, y en realidad hay tan pocas operaciones, en realidad es un problema con SQ3, y no con la generación del archivo MQL4 como yo pensaba.. No tengo una manera de probar SQX ahora por desgracia todavía. Gracias de nuevo por ayudarme a resolver esto.

Sí he utilizado archivo str con todos los datos, sqx y mt4 diferencia no es enorme

no utilice Pivots en las estrategias - que son muy sensibles a los datos y en cada corredor (o backtester) obtendrá resultados diferentes - que es mis conclusiones

hankeys escribió:

no utilice Pivots en las estrategias - que son muy sensibles a los datos y en cada corredor (o backtester) obtendrá resultados diferentes - que es mis conclusiones

Sí tuve ese pensamiento .. por alguna razón Pivots están dominando en buenas estrategias en mis intentos de generación en SQ3 .. Lo intentaré sin.

Gracias

saludos

Vaidotas Segenis escribió:

Sí he utilizado archivo str con todos los datos, sqx y mt4 diferencia no es enorme

Gracias, es bueno saberlo, aunque un poco decepcionante que SQ3 pueda producir tales inconsistencias. Espero que SQX sea más estable en ese aspecto.

Saludos

Sí, es muy importante tener una zona horaria correcta

Siempre clono mis datos a utc+2 en SQX y TDS

Sin embargo no creo que la diferencia horaria pueda tener una diferencia tan grande como en tu caso Ilya.

Algo más falla en tus datos sq3 creo yo. Estoy de acuerdo con notch

¿Crees que puede haber algún problema con la forma en que has cargado los datos en SQ3?

Adjunto mi curva de renta variable y el resultado del backtest sobre todos los datos, la ficha de datos de la ejecución 01.09.2012 - 01.09.2018 (junto con ese resultado del backtest) y mi gestor de datos....

Ilya

Y como otro seguimiento, adjunto la estrategia optimizada (los coeficientes están optimizados, y he vuelto a ejecutar todas las pruebas de robustez para asegurarme de que siguen siendo buenos), junto con los resultados y la curva de equidad de la misma en SQ3.. Si alguien me ayuda a averiguar qué estoy haciendo mal, le estaré eternamente agradecido