Resultados errados do backtest do MT4

Hi,

Espero que não seja uma pergunta muito difícil, mas estou lutando com esse problema há alguns dias seguidos e ele está me atrapalhando, espero que alguém possa me ajudar...

Gerei um EA no SQ3 que apresentou bons resultados estáveis em 15 anos de dados, robustez etc. Antes de entrar em operação, e depois de um pequeno WFM, estou tentando executar um novo teste no MT4, mas os resultados são muito diferentes. Executei os dois backtests nos dados de ticks da dukascopy, no mesmo intervalo de datas (tentei o intervalo de 1.09.2012 a 1.09.2018 para verificação do backtest) e o fuso horário está correto (já que outros EAs parecem produzir resultados idênticos).

No SQ3, esse intervalo de datas rende 240 negociações, enquanto o mt4 rende 55 negociações. O diário não parece ter nenhum erro, a guia "resultados" parece de fato ignorar as negociações, algumas ordens são abertas, mas não são executadas (também tentei com spread 0, portanto esse não é o problema, pois são exatamente os mesmos dados), algumas ordens ficam pendentes por muito mais tempo do que no backtest do SQ3 e algumas simplesmente não são abertas. No entanto, algumas delas estão funcionando bem. Analisando o código, tentei alterar "modifyinsteadofrreplacing" para false (já que há uma regra de saída que determina a saída após 31 barras, e a modificação não altera essa regra inicial), mas isso não ajudou.

Não sei qual é a falta de correspondência aqui... sim, esse EA não é o mais simples EA de "cruzamento de MA", ele usa stoch, pivôs, ichimoku etc., mas como o SQ funciona no mecanismo do mt4, eu esperaria que os resultados coincidissem...

Estou anexando um zip que contém o STR, o MQL4 e o próprio código em um arquivo de texto, na esperança de que alguém tenha vontade de dar uma olhada.

Muito agradecido

Olá, Notch, obrigado pela resposta e pelo relatório. Como posso ver, novamente há 70 negociações, em comparação com mais de 240 com o SQ3. Não tenho certeza do que fazer, se devo executá-lo ao vivo em microlotes mesmo com essa não correspondência muito alta ou se devo descartá-lo.

Não, eu fiz a matriz WF com dados de 3 anos, otimizando 6 parâmetros principais com esses resultados.

Obrigado por compartilhar

Fiz um backtested usando todos os dados disponíveis (minha preferência)

Não tenho oportunidade de testá-lo com o SQ3 agora, mas fiz isso no SQX

Os resultados do MT4 são diferentes (talvez porque o sqx esteja usando indicadores sqx e a estratégia tenha sido criada com indicadores SQ3)

No geral, essa estratégia não é ruim, eu consideraria adicioná-la a um grande portfólio de algoritmos, mas nunca deixaria essa estratégia negociar meu capital sozinha

Ele falhou completamente no monte carlo por 15 anos no SQX, mas é difícil dizer (como eu disse, podem ser diferenças de indicadores)

BTW

Com o risco de 1%, parece um pouco melhor

Vaidotas

Vaidotas Segenis escreveu:

Obrigado por compartilhar Eu fiz o backtested usando todos os dados disponíveis (minha preferência) Eu não tenho oportunidade de testá-lo com SQ3 agora, mas eu fiz isso em SQX MT4 resultados diferem (talvez porque sqx está usando indicadores sqx e estratégia foi feita com indicadores SQ3) No geral, esta estratégia não é ruim, Eu consideraria adicioná-la a um grande portfólio de algoritmos, mas nunca deixaria essa estratégia negociar meu capital sozinha. Ela falhou completamente no Monte Carlo por 15 anos no SQX, mas é difícil dizer (como eu disse, podem ser diferenças de indicadores).

Oi Vaidotas, obrigado por ajudar. No entanto, meus resultados são muito diferentes. Os dados completos têm 519 negociações (4 vezes a quantidade que você obteve) e têm os resultados de MC anexados (200 execuções de parâmetros de estratégia aleatórios com probabilidade 20% e alteração máxima 50%), além de resultados muito bons em outros testes de MC. A curva de patrimônio líquido também é muito diferente.

É por isso que eu não conseguia entender a enorme falta de correspondência entre o MT4 retest e o SQ3. Achei que obviamente havia um parâmetro com erro ou que uma das regras havia sofrido uma mutação na geração da MQL4, e foi por isso que iniciei o tópico. Na forma em que se encontra agora, após a exportação, acho que eu a deixaria de fora do portfólio. Eu o adicionaria somente se pudesse encontrar o motivo da enorme mutação e fazer com que parecesse o resultado do meu SQ3...

Seu resultado do SQX foi baseado no arquivo STR? foi feito com todos os dados? pois, nesse caso, e como há poucas negociações, trata-se de um problema com o SQ3, e não com a geração de arquivos MQL4, como eu pensava... Infelizmente, ainda não tenho como testar o SQX agora.

Mais uma vez, obrigado por me ajudar a entender isso.

Olá, você pode abrir um relatório de erros.

Eles procuram todos os erros nessa ferramenta de rastreamento de erros

https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

thomas

Ilya escreveu:

Acho que, na verdade, eu a deixaria fora do portfólio

Não se preocupe. Darei a estratégia a um amigo para que não seja desperdiçada.  

Sinta-se à vontade 🙂

Ilya

Ilya escreveu:

Vaidotas Segenis escreveu:

Obrigado por compartilhar Eu fiz o backtested usando todos os dados disponíveis (minha preferência) Eu não tenho oportunidade de testá-lo com SQ3 agora, mas eu fiz isso em SQX MT4 resultados diferem (talvez porque sqx está usando indicadores sqx e estratégia foi feita com indicadores SQ3) No geral, esta estratégia não é ruim, Eu consideraria adicioná-la a um grande portfólio de algoritmos, mas nunca deixaria essa estratégia negociar meu capital sozinha. Ela falhou completamente no Monte Carlo por 15 anos no SQX, mas é difícil dizer (como eu disse, podem ser diferenças de indicadores).

Oi Vaidotas, obrigado por ajudar. No entanto, meus resultados são muito diferentes. Os dados completos têm 519 negociações (4 vezes a quantidade que você obteve) e têm os resultados de MC anexados (200 execuções de parâmetros de estratégia aleatórios com probabilidade 20% e alteração máxima 50%), além de resultados muito bons em outros testes de MC. A curva de patrimônio líquido também é muito diferente. É por isso que eu não conseguia entender a enorme falta de correspondência entre o reteste do MT4 e o SQ3. Achei que obviamente havia um parâmetro com erro ou que uma das regras havia sofrido uma mutação na geração do MQL4, e foi por isso que comecei o tópico. Eu o adicionaria somente se pudesse encontrar o motivo da enorme mutação e fazê-lo parecer com meu resultado SQ3... O resultado do seu SQX foi baseado no arquivo STR? Foi feito com todos os dados? Se sim, e realmente há tão poucas negociações, é realmente um problema com o SQ3, e não com a geração do arquivo MQL4, como eu pensava... Infelizmente, ainda não tenho como testar o SQX agora. Mais uma vez, obrigado por me ajudar a resolver esse problema.

Sim, usei um arquivo str com todos os dados, a diferença entre o sqx e o mt4 não é enorme

Não use Pivots nas estratégias - eles são muito sensíveis aos dados e, em cada corretora (ou backtester), você obterá resultados diferentes - essas são minhas conclusões

hankeys escreveu:

Não use Pivots nas estratégias - eles são muito sensíveis aos dados e, em cada corretora (ou backtester), você obterá resultados diferentes - essas são minhas conclusões

Sim, tive esse pensamento... por alguma razão, os pivôs estão dominando as boas estratégias em minhas tentativas de geração no SQ3... Vou tentar sem.

Obrigado

aplausos

Vaidotas Segenis escreveu:

Sim, usei um arquivo str com todos os dados, a diferença entre o sqx e o mt4 não é enorme

Obrigado, é bom saber disso, embora seja um pouco decepcionante que o SQ3 possa produzir tais inconsistências. Espero que o SQX seja mais estável nesse aspecto.

Abraço

Sim, é muito importante ter um fuso horário correto

Eu sempre clono meus dados para utc+2 no SQX e no TDS

No entanto, não acredito que a diferença de fuso horário possa ter uma diferença tão grande como no seu caso, Ilya.

Acredito que há algo mais errado com seus dados sq3. Concordo com o notch

Você acha que pode haver algum problema com a forma como você fez o upload dos dados no SQ3?

Anexei minha curva de patrimônio e o resultado do backtest em todos os dados, a guia de dados para a execução de 01/09/2012 a 01/09/2018 (junto com o resultado do backtest) e meu gerenciador de dados...

Ilya

E, para dar continuidade, anexei a estratégia otimizada (os coeficientes estão otimizados e refiz todos os testes de robustez para ter certeza de que ainda estão bons), juntamente com os resultados e a curva de patrimônio líquido dela no SQ3. Se alguém me ajudar a descobrir o que estou fazendo de errado, ficarei eternamente grato