Die Strategie erzeugt zu viele Abschlüsse im selben Takt

Hallo an alle

Wie kann ich meinen EA modifizieren, um eine einzelne Position auf das Signal zu öffnen?

Hallo,

Dies sind Geschäfte, die innerhalb desselben Balkens eröffnet und geschlossen werden. Dies ist in der Regel ein Problem, wenn die Backtesting-Genauigkeit zu gering ist. Wenn Sie eine Menge dieser Strategien erhalten, sollten Sie einen kleineren Zeitrahmen verwenden oder die SL- und PT-Größe deutlich erhöhen.

Danke für die Antwort, Tomas.

Ich habe Fragen zu diesem Thema:

Wie viele Berufe sind "zu viele"?

Wie können wir diesen Wert konfigurieren?

Was ist, wenn uns das egal ist, wir aber wollen, dass die Strategien dieses Kriterium erfüllen. Wo können wir dieses Kriterium ein- oder ausschalten?

Danke.

Registerkarte "Ranking" - automatische Filter

Es gibt auch einige Informationen darüber, was "zu viele" bedeutet, und wir können es nicht anders einstellen, es ist fest kodiert

Ich hab's. Danke Hankeys.

Dies ist ein interessantes Thema, zu dem ich mich äußern wollte. Ich habe endlich ein paar Strategien, die 10-15 Jahre im Backtesting durchhalten, ohne zu scheitern. Während des Bauprozesses, des erneuten Testens und des Testens anderer Paare, habe ich den Filter für "zu viele Trades, die am selben Bar schließen" auf true gesetzt (siehe Anhang) und für SQX, um diese Strategien zu verwerfen. Beim Durchgehen von offensichtlich Millionen von Strategien mit all diesen Filtern komme ich auf zwei, aber wenn ich sie dann in den Optimizer einfüge, schlagen beide immer fehl, weil zu viele Trades am selben Bar schließen. Ich habe mir die Abschlüsse im Detail angesehen und es gibt keine Abschlüsse, die sich gegenseitig überlappen (zusammenhängend). Was genau bedeutet diese Fehlermeldung also wirklich? Und warum taucht es nur im Optimizer auf?

Jeder Einblick wäre hilfreich. Danke.

Ich habe auch festgestellt, dass dies wahr ist. Wir haben keine Ahnung, was sie hart kodiert haben... Eine Bar könnte auf tägliche Kerze eingestellt werden. Wenn wir also eine stündliche Strategie handeln und mehr als einen Handel pro Tag eröffnen, könnte dies den Filter auslösen. Es ist bedauerlich, dass wir nicht in der Lage sind zu sehen, wie diese Filter arbeiten, geschweige denn in der Lage sein, diese Filter zu ändern.

Hallo,

Bestimmte Builder-Einstellungen konnten zu Strategien führen, die aufgrund einer zu geringen Backtesting-Präzision unter unrealistischen Auftragsausfüllungen leiden würden. Deshalb haben wir grundlegende Filter/Hinweise implementiert, um dieses Problem zu lösen oder den Benutzer darüber zu informieren. Dennoch könnten wir einige Filter anpassen oder einige Filterparameter einstellbar machen. Ich habe eine Notiz für Entwickler gemacht

Hallo.
I am facing the same problem. My strategies went through all the initial filters with all the options checked. They also went through all the backtests, including High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward with 5000 runs… went through everything with 1 min Tick. Now in the end, when testing the strategy over the entire period (2003 to 2024) it gave an error of “Too many trades at the same bar”. Previously, the test had been carried out using the last 10 years of history.

When I change in samples and out of samples too, sometimes it goes through and sometimes it doesn’t. Why would the strategy pass a test from the last 10 years but wouldn’t pass when I put some “in samples” and “out of samples”? If they are within an already tested period? And why would the strategy pass a “Walk forward” test, which in theory would be a more complete ISS and OSS test, but would not pass the simpler one? Is there a possibility that this strategy is good and this message is wrong?