Die Strategie erzeugt zu viele Abschlüsse im selben Takt

Hallo an alle

Wie kann ich meinen EA modifizieren, um eine einzelne Position auf das Signal zu öffnen?

Hallo,

Dies sind Geschäfte, die innerhalb desselben Balkens eröffnet und geschlossen werden. Dies ist in der Regel ein Problem, wenn die Backtesting-Genauigkeit zu gering ist. Wenn Sie eine Menge dieser Strategien erhalten, sollten Sie einen kleineren Zeitrahmen verwenden oder die SL- und PT-Größe deutlich erhöhen.

Danke für die Antwort, Tomas.

Ich habe Fragen zu diesem Thema:

Wie viele Berufe sind "zu viele"?

Wie können wir diesen Wert konfigurieren?

Was ist, wenn uns das egal ist, wir aber wollen, dass die Strategien dieses Kriterium erfüllen. Wo können wir dieses Kriterium ein- oder ausschalten?

Danke.

Registerkarte "Ranking" - automatische Filter

Es gibt auch einige Informationen darüber, was "zu viele" bedeutet, und wir können es nicht anders einstellen, es ist fest kodiert

Ich hab's. Danke Hankeys.

Dies ist ein interessantes Thema, zu dem ich mich äußern wollte. Ich habe endlich ein paar Strategien, die 10-15 Jahre im Backtesting durchhalten, ohne zu scheitern. Während des Bauprozesses, des erneuten Testens und des Testens anderer Paare, habe ich den Filter für "zu viele Trades, die am selben Bar schließen" auf true gesetzt (siehe Anhang) und für SQX, um diese Strategien zu verwerfen. Beim Durchgehen von offensichtlich Millionen von Strategien mit all diesen Filtern komme ich auf zwei, aber wenn ich sie dann in den Optimizer einfüge, schlagen beide immer fehl, weil zu viele Trades am selben Bar schließen. Ich habe mir die Abschlüsse im Detail angesehen und es gibt keine Abschlüsse, die sich gegenseitig überlappen (zusammenhängend). Was genau bedeutet diese Fehlermeldung also wirklich? Und warum taucht es nur im Optimizer auf?

Jeder Einblick wäre hilfreich. Danke.

Ich habe auch festgestellt, dass dies wahr ist. Wir haben keine Ahnung, was sie hart kodiert haben... Eine Bar könnte auf tägliche Kerze eingestellt werden. Wenn wir also eine stündliche Strategie handeln und mehr als einen Handel pro Tag eröffnen, könnte dies den Filter auslösen. Es ist bedauerlich, dass wir nicht in der Lage sind zu sehen, wie diese Filter arbeiten, geschweige denn in der Lage sein, diese Filter zu ändern.

Hallo,

Bestimmte Builder-Einstellungen konnten zu Strategien führen, die aufgrund einer zu geringen Backtesting-Präzision unter unrealistischen Auftragsausfüllungen leiden würden. Deshalb haben wir grundlegende Filter/Hinweise implementiert, um dieses Problem zu lösen oder den Benutzer darüber zu informieren. Dennoch könnten wir einige Filter anpassen oder einige Filterparameter einstellbar machen. Ich habe eine Notiz für Entwickler gemacht

Hallo.
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Meine Strategien durchliefen alle anfänglichen Filter mit allen aktivierten Optionen. Sie durchliefen auch alle Backtests, einschließlich High Precision, Sys-Parameter-Permutation, Walk Forward mit 5000 Durchläufen... alles mit 1 min Tick. Beim Testen der Strategie über den gesamten Zeitraum (2003 bis 2024) gab es am Ende die Fehlermeldung "Too many trades at the same bar". Zuvor wurde der Test mit den letzten 10 Jahren der Historie durchgeführt.

Wenn ich auch die "in samples" und "out of samples" ändere, geht es manchmal durch und manchmal nicht. Warum sollte die Strategie einen Test der letzten 10 Jahre bestehen, aber nicht, wenn ich einige "in samples" und "out of samples" einfüge? Wenn sie innerhalb eines bereits getesteten Zeitraums liegen? Und warum besteht die Strategie einen "Walk forward"-Test, der theoretisch ein vollständigerer ISS- und OSS-Test wäre, aber nicht den einfacheren Test? Besteht die Möglichkeit, dass diese Strategie gut ist und diese Meldung falsch ist?