A estratégia produz muitas negociações fechadas na mesma barra

Olá a todos

Como posso modificar meu EA para abrir uma única posição no sinal?

Olá,

Essas são negociações que abrem e fecham dentro da mesma barra. Isso geralmente é um problema quando a precisão do backtesting é muito baixa. Se estiver obtendo muitas dessas estratégias, considere usar um período de tempo menor ou aumentar significativamente o tamanho do SL e do PT.

Obrigado pela resposta, Tomas.

Perguntas que tenho sobre esse tópico:

Quantas negociações são "demais"?

Como podemos configurar esse valor?

E se não nos importarmos com isso e quisermos que as estratégias sejam aprovadas. Onde podemos ativar/desativar esse critério?

obrigado.

guia de classificação - filtros automáticos

Há também algumas informações sobre o que significa "too many" (muitos) e não podemos defini-lo de forma diferente, pois é codificado

Entendi. Obrigado, Chaves.

Este é um tópico interessante que eu gostaria de comentar. Finalmente, consegui algumas estratégias que podem durar de 10 a 15 anos no backtesting sem falhar. Durante o processo de construção, reteste e teste de outros pares, eu tenho o filtro para "muitas negociações fechando na mesma barra" definido como verdadeiro (veja o anexo) e para o SQX descartar essas estratégias. Obviamente, ao passar por milhões de estratégias com todos esses filtros, cheguei a duas, mas, ao colocá-las no Otimizador, ambas sempre falharam devido ao excesso de negociações fechadas na mesma barra. Analisei as negociações detalhadamente e não há negociações que se sobreponham umas às outras (contíguas). Então, o que exatamente significa essa falha? E por que ela só aparece no Otimizador?

Qualquer informação seria útil. Obrigado.

Também descobri que isso é verdade. Não temos ideia do que eles codificaram... Uma barra pode ser definida como candle diário. Portanto, se estivermos negociando uma estratégia horária e ela abrir mais de uma negociação por dia, isso poderá ser acionado. É lamentável que não possamos ver como esses filtros estão operando, muito menos modificar esses filtros.

Olá,

Certas configurações do construtor poderiam produzir estratégias que sofreriam com o preenchimento irrealista de ordens, principalmente devido à precisão muito baixa do backtesting usado. É por isso que implementamos filtros/avisos básicos para resolver esse problema ou informar o usuário sobre isso. No entanto, poderíamos ajustar alguns filtros ou tornar ajustáveis alguns parâmetros de filtragem. Fiz uma observação para os desenvolvedores

Olá.
Estou enfrentando o mesmo problema. Minhas estratégias passaram por todos os filtros iniciais com todas as opções marcadas. Elas também passaram por todos os backtests, incluindo High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward com 5.000 execuções... passaram por tudo com 1 minuto de tick. Agora, no final, ao testar a estratégia durante todo o período (2003 a 2024), ela apresentou um erro de "Too many trades at the same bar" (muitas negociações na mesma barra). Anteriormente, o teste havia sido realizado usando os últimos 10 anos de histórico.

Quando mudo as amostras de entrada e saída também, às vezes é aprovado e às vezes não. Por que a estratégia passaria em um teste dos últimos 10 anos, mas não passaria quando eu colocasse algumas "amostras de entrada" e "amostras de saída"? Se elas estiverem dentro de um período já testado? E por que a estratégia passaria em um teste "Walk forward", que, em teoria, seria um teste de ISS e OSS mais completo, mas não passaria no teste mais simples? Existe a possibilidade de que essa estratégia seja boa e essa mensagem esteja errada?