A estratégia produz muitas negociações fechadas na mesma barra

Olá a todos

Como posso modificar meu EA para abrir uma única posição no sinal?

Olá,

Essas são negociações que abrem e fecham dentro da mesma barra. Isso geralmente é um problema quando a precisão do backtesting é muito baixa. Se estiver obtendo muitas dessas estratégias, considere usar um período de tempo menor ou aumentar significativamente o tamanho do SL e do PT.

Obrigado pela resposta, Tomas.

Perguntas que tenho sobre esse tópico:

Quantas negociações são "demais"?

Como podemos configurar esse valor?

E se não nos importarmos com isso e quisermos que as estratégias sejam aprovadas. Onde podemos ativar/desativar esse critério?

obrigado.

guia de classificação - filtros automáticos

Há também algumas informações sobre o que significa "too many" (muitos) e não podemos defini-lo de forma diferente, pois é codificado

Entendi. Obrigado, Chaves.

Este é um tópico interessante que eu gostaria de comentar. Finalmente, consegui algumas estratégias que podem durar de 10 a 15 anos no backtesting sem falhar. Durante o processo de construção, reteste e teste de outros pares, eu tenho o filtro para "muitas negociações fechando na mesma barra" definido como verdadeiro (veja o anexo) e para o SQX descartar essas estratégias. Obviamente, ao passar por milhões de estratégias com todos esses filtros, cheguei a duas, mas, ao colocá-las no Otimizador, ambas sempre falharam devido ao excesso de negociações fechadas na mesma barra. Analisei as negociações detalhadamente e não há negociações que se sobreponham umas às outras (contíguas). Então, o que exatamente significa essa falha? E por que ela só aparece no Otimizador?

Qualquer informação seria útil. Obrigado.

Também descobri que isso é verdade. Não temos ideia do que eles codificaram... Uma barra pode ser definida como candle diário. Portanto, se estivermos negociando uma estratégia horária e ela abrir mais de uma negociação por dia, isso poderá ser acionado. É lamentável que não possamos ver como esses filtros estão operando, muito menos modificar esses filtros.

Olá,

Certas configurações do construtor poderiam produzir estratégias que sofreriam com o preenchimento irrealista de ordens, principalmente devido à precisão muito baixa do backtesting usado. É por isso que implementamos filtros/avisos básicos para resolver esse problema ou informar o usuário sobre isso. No entanto, poderíamos ajustar alguns filtros ou tornar ajustáveis alguns parâmetros de filtragem. Fiz uma observação para os desenvolvedores

Olá.
I am facing the same problem. My strategies went through all the initial filters with all the options checked. They also went through all the backtests, including High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward with 5000 runs… went through everything with 1 min Tick. Now in the end, when testing the strategy over the entire period (2003 to 2024) it gave an error of “Too many trades at the same bar”. Previously, the test had been carried out using the last 10 years of history.

When I change in samples and out of samples too, sometimes it goes through and sometimes it doesn’t. Why would the strategy pass a test from the last 10 years but wouldn’t pass when I put some “in samples” and “out of samples”? If they are within an already tested period? And why would the strategy pass a “Walk forward” test, which in theory would be a more complete ISS and OSS test, but would not pass the simpler one? Is there a possibility that this strategy is good and this message is wrong?