La strategia produce un numero eccessivo di operazioni che si chiudono nella stessa barra

Ciao a tutti

Come posso modificare il mio EA per aprire una singola posizione sul segnale?

Salve,

Si tratta di operazioni che si aprono e si chiudono all'interno della stessa barra. Di solito è un problema quando la precisione del backtesting è troppo bassa. Se si verificano molte strategie di questo tipo, si consiglia di utilizzare un timeframe più piccolo o di aumentare significativamente le dimensioni di SL e PT.

Grazie per la risposta, Tomas.

Domande che ho su questo argomento:

Quanti scambi sono "troppi"?

Come si può configurare questo valore?

E se non ci interessa questo aspetto e vogliamo che le strategie lo superino? Dove possiamo attivare/disattivare questo criterio?

grazie.

scheda classifica - filtri automatici

C'è anche qualche informazione su cosa significhi "troppi" e non è possibile impostarlo diversamente, è codificato in modo rigido.

Capito. Grazie Hankeys.

Questo è un argomento interessante su cui volevo intervenire. Ho finalmente ottenuto un paio di strategie che possono durare 10-15 anni in back test senza fallire. Durante il processo di costruzione, il retesting e il test di altre coppie, ho impostato il filtro per "troppe operazioni che si chiudono nella stessa barra" su true (vedi allegato) e per SQX per scartare queste strategie. Esaminando ovviamente milioni di strategie con tutti questi filtri, ne ho ottenute due, ma quando le inserisco nell'Optimizer, entrambe falliscono a causa del numero eccessivo di operazioni che si chiudono nella stessa barra. Ho esaminato le operazioni in dettaglio e non ci sono operazioni che si sovrappongono l'una all'altra (contigue). Quindi, cosa significa esattamente questo fallimento? E perché si verifica solo nell'Ottimizzatore?

Qualsiasi informazione sarebbe utile. Grazie.

Ho anche riscontrato che questo è vero. Non abbiamo idea di cosa abbiano codificato... Una barra potrebbe essere impostata come candela giornaliera. Quindi, se stiamo operando con una strategia oraria e apriamo più di un'operazione al giorno, potrebbe scattare il filtro. Purtroppo non siamo in grado di vedere come funzionano questi filtri e tanto meno di modificarli.

Salve,

Alcune impostazioni del costruttore potevano produrre strategie che soffrivano di un riempimento degli ordini non realistico, principalmente a causa della precisione di backtesting troppo bassa utilizzata. Per questo motivo abbiamo implementato dei filtri/avvisi di base per risolvere questo problema o per informare l'utente. Tuttavia, potremmo modificare alcuni filtri o rendere regolabili alcuni parametri di filtraggio. Ho preso nota per gli sviluppatori

Salve.
I am facing the same problem. My strategies went through all the initial filters with all the options checked. They also went through all the backtests, including High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward with 5000 runs… went through everything with 1 min Tick. Now in the end, when testing the strategy over the entire period (2003 to 2024) it gave an error of “Too many trades at the same bar”. Previously, the test had been carried out using the last 10 years of history.

When I change in samples and out of samples too, sometimes it goes through and sometimes it doesn’t. Why would the strategy pass a test from the last 10 years but wouldn’t pass when I put some “in samples” and “out of samples”? If they are within an already tested period? And why would the strategy pass a “Walk forward” test, which in theory would be a more complete ISS and OSS test, but would not pass the simpler one? Is there a possibility that this strategy is good and this message is wrong?