La strategia produce un numero eccessivo di operazioni che si chiudono nella stessa barra

Ciao a tutti

Come posso modificare il mio EA per aprire una singola posizione sul segnale?

Salve,

Si tratta di operazioni che si aprono e si chiudono all'interno della stessa barra. Di solito è un problema quando la precisione del backtesting è troppo bassa. Se si verificano molte strategie di questo tipo, si consiglia di utilizzare un timeframe più piccolo o di aumentare significativamente le dimensioni di SL e PT.

Grazie per la risposta, Tomas.

Domande che ho su questo argomento:

Quanti scambi sono "troppi"?

Come si può configurare questo valore?

E se non ci interessa questo aspetto e vogliamo che le strategie lo superino? Dove possiamo attivare/disattivare questo criterio?

grazie.

scheda classifica - filtri automatici

C'è anche qualche informazione su cosa significhi "troppi" e non è possibile impostarlo diversamente, è codificato in modo rigido.

Capito. Grazie Hankeys.

Questo è un argomento interessante su cui volevo intervenire. Ho finalmente ottenuto un paio di strategie che possono durare 10-15 anni in back test senza fallire. Durante il processo di costruzione, il retesting e il test di altre coppie, ho impostato il filtro per "troppe operazioni che si chiudono nella stessa barra" su true (vedi allegato) e per SQX per scartare queste strategie. Esaminando ovviamente milioni di strategie con tutti questi filtri, ne ho ottenute due, ma quando le inserisco nell'Optimizer, entrambe falliscono a causa del numero eccessivo di operazioni che si chiudono nella stessa barra. Ho esaminato le operazioni in dettaglio e non ci sono operazioni che si sovrappongono l'una all'altra (contigue). Quindi, cosa significa esattamente questo fallimento? E perché si verifica solo nell'Ottimizzatore?

Qualsiasi informazione sarebbe utile. Grazie.

Ho anche riscontrato che questo è vero. Non abbiamo idea di cosa abbiano codificato... Una barra potrebbe essere impostata come candela giornaliera. Quindi, se stiamo operando con una strategia oraria e apriamo più di un'operazione al giorno, potrebbe scattare il filtro. Purtroppo non siamo in grado di vedere come funzionano questi filtri e tanto meno di modificarli.

Salve,

Alcune impostazioni del costruttore potevano produrre strategie che soffrivano di un riempimento degli ordini non realistico, principalmente a causa della precisione di backtesting troppo bassa utilizzata. Per questo motivo abbiamo implementato dei filtri/avvisi di base per risolvere questo problema o per informare l'utente. Tuttavia, potremmo modificare alcuni filtri o rendere regolabili alcuni parametri di filtraggio. Ho preso nota per gli sviluppatori

Salve.
Sto affrontando lo stesso problema. Le mie strategie sono passate attraverso tutti i filtri iniziali con tutte le opzioni selezionate. Hanno anche eseguito tutti i backtest, tra cui High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward con 5000 esecuzioni... hanno eseguito tutto con un tick di 1 minuto. Alla fine, quando si è testata la strategia sull'intero periodo (dal 2003 al 2024) ha dato un errore di "Troppe operazioni nella stessa barra". In precedenza, il test era stato effettuato utilizzando gli ultimi 10 anni di storia.

Quando cambio anche i campioni e i fuori campioni, a volte passa e a volte no. Perché la strategia dovrebbe superare un test degli ultimi 10 anni, ma non lo fa quando inserisco alcuni "campioni" e "fuori campioni"? Se sono all'interno di un periodo già testato? E perché la strategia supererebbe un test "Walk forward", che in teoria sarebbe un test ISS e OSS più completo, ma non supererebbe quello più semplice? Esiste la possibilità che questa strategia sia buona e che questo messaggio sia sbagliato?