Prueba de Kolmogorov-Smirnov (KSTest)

Las condiciones del mercado cambian constantemente, pero identificar los cambios significativos respecto al comportamiento normal del mercado sigue siendo uno de los mayores retos de la negociación. El indicador de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba KS) ofrece un sofisticado enfoque estadístico para detectar estas transiciones críticas del mercado.

¿Qué es la prueba KS?

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una herramienta estadística que compara dos muestras de datos para determinar si proceden de la misma distribución. En términos comerciales, compara la evolución reciente de los precios con su comportamiento histórico para identificar cambios estadísticamente significativos en la dinámica del mercado.

¿Cómo funciona en la práctica?

El indicador toma tres parámetros principales:

• Periodo1: El tamaño de su muestra de precios reciente (por ejemplo, las últimas 20 barras).
• Periodo2: El tamaño de su muestra histórica de comparación (por ejemplo, las 50 barras anteriores + Periodo1)
• SignalThreshold: El nivel de confianza estadística (normalmente 0,05 o 5%).

Cuando la prueba detecta una diferencia significativa entre el comportamiento reciente y el histórico de los precios, genera una señal (1), que sugiere un posible cambio de régimen. Un valor de 0 indica que no se ha detectado ningún cambio significativo.

Principales ventajas para los operadores

La prueba KS ofrece varias ventajas únicas con respecto a los indicadores técnicos tradicionales:

1. Rigor estadístico: A diferencia de muchos indicadores técnicos basados en reglas arbitrarias, el Test KS utiliza métodos estadísticos probados para identificar los cambios del mercado.
2. Distribución agnóstica: la prueba no presupone que los precios sigan una distribución determinada, lo que la hace más robusta en diferentes condiciones de mercado.
3. Detección precoz: A menudo puede identificar los cambios de régimen antes de que sean evidentes en la acción del precio, dando a los operadores una ventaja potencial.
4. Adaptabilidad: El indicador se ajusta automáticamente a la volatilidad cambiante del mercado y no requiere una optimización constante de los parámetros.

Consejos prácticos de aplicación

Para sacar el máximo partido del indicador KS Test:

Comience con plazos más largos (4H o gráficos diarios) para reducir el ruido. La naturaleza estadística de la prueba la hace más fiable con datos de plazos más largos.

Considere utilizar Period1=20 y Period2=50 como ajustes iniciales. Estos ofrecen un buen equilibrio entre capacidad de respuesta y fiabilidad. Ajústelos en función de su marco temporal y estilo de negociación.

El SignalThreshold de 0,05 es estándar en estadística, pero puede que quiera experimentar. Un umbral más bajo (por ejemplo, 0,01) genera menos señales pero más significativas, mientras que un valor más alto (por ejemplo, 0,10) proporciona señales más frecuentes.

Combine la prueba KS con otros indicadores para obtener confirmación. Por ejemplo, utilícelo junto con indicadores de tendencia o análisis de volumen para construir una imagen más completa de las condiciones del mercado.

Consideraciones sobre la gestión de riesgos

Aunque potente, la prueba KS no debe utilizarse de forma aislada. Una señal de cambio de régimen no indica necesariamente una dirección, sólo sugiere que el comportamiento del mercado ha cambiado significativamente. A la hora de tomar decisiones de inversión, utilice siempre un tamaño de posición y un stop loss adecuados, y tenga en cuenta el contexto más amplio del mercado.

Conclusión

El indicador de la prueba de Kolmogorov-Smirnov aporta rigor estadístico al análisis técnico, ofreciendo a los operadores una sofisticada herramienta para detectar los cambios de régimen del mercado. Su capacidad para identificar cambios significativos en el comportamiento del mercado lo hace especialmente valioso tanto para los operadores discrecionales como para las estrategias de negociación sistemática. Como ocurre con cualquier herramienta de negociación, el éxito depende de conocer sus puntos fuertes y sus limitaciones y de incorporarla cuidadosamente a un planteamiento de negociación completo.

Recuerde: Las mejores herramientas de negociación son aquellas que se alinean con su estilo de negociación y enfoque de gestión de riesgos. Tómese su tiempo para comprender cómo se comporta el test KS en diferentes condiciones de mercado antes de incorporarlo a su operativa en vivo.

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Usted puede hacer fácilmente sus condiciones en bloques personalizados. Más información se puede encontrar aquí:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

En este módulo, también puede modificar los bloques personalizados: cambiar los periodos, cambiar los pasos, etc.

Cómo importar indicadores personalizados a SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/