Código base

TTM Squeeze es un indicador de volatilidad e impulso introducido por John Carter de Trade the Markets (ahora Simpler Trading), que capitaliza la tendencia del precio a romper con fuerza después de consolidarse en un rango de negociación ajustado.

Ambos fragmentos se describen en esta entrada del blog: https://strategyquant.com/blog/evaluating-the-trading-performance-of-strategies/      

Factor de Beneficio / MC: Retest 95% Factor de Beneficio Ratio

Los bloques de comparación incorporados Greater Count y Lower Count sólo comprueban la condición una vez en las últimas X barras. Esta comprobación estrictamente comparativa hace más o menos lo mismo

Snippet calcula el MFE medio de todas las operaciones en pips

Este fragmento muestra el valor de ATR(14) en el momento en que se abrió la posición.

Canales Donchianos - DCH

Este fragmento del banco de datos devuelve la mediana del factor de beneficio de todos los mercados adicionales analizados.

La función de simulación de control de renta variable permite simular el cambio de tamaño de una posición en función de la media de la curva de renta variable. La hipótesis se basa en la hipótesis de que es mejor operar con una estrategia si su rendimiento es superior a su media.

Como leer los valores de cada variable, cada una de las reglas de una estrategia usando Xml. ¿Cómo utilizar la clase XMLUtil? ¿Qué funciones son más importantes? Como trabajar con JDom Element facilmente con algun ejemplo