Código base
Base de código de la plataforma StrategyQuant X - un lugar para compartir personalizaciones codificadas y extensiones - entre todos los usuarios.
Gráficos > Gráficos de análisis comercial
Análisis de pérdidas consecutivas agrupadas
Este fragmento le ayudará a responder a la pregunta de con qué frecuencia obtuve una determinada secuencia perdedora en mi estrategia.
Comercio práctico
Codificación SQX
Desarrollo de estrategias
Columnas > Banco de datos / Filtro
Fórmula de Cochran : el número de muestras
es importante definir el número de muestras (intercambios) necesario para una correcta fiabilidad de los rendimientos y las métricas relacionadas.
Fórmula de Cochran
número de estadísticas
número mínimo de muestras (comercio)
Columnas > Banco de datos / Filtro
Índice de robustez - Tradestation
Índice de Robustez Avg El Índice de Robustez se muestra en el Informe de Optimización de la Estrategia y mide el gradiente de la curva de renta variable en los datos fuera de muestra en relación con el gradiente de la curva de renta variable en los datos dentro de muestra. Por ejemplo, un Índice de Robustez de > 100% significa que la estrategia funcionó mejor en los datos fuera de muestra que en los datos dentro de muestra. Un Índice de Robustez de 50% significa que el gradiente de la curva de renta variable fuera de la muestra fue 50% del gradiente de la curva de renta variable dentro de la muestra; dados periodos de tiempo iguales, el rendimiento fuera de la muestra (en datos no vistos) fue sólo la mitad de bueno que durante la muestra (datos vistos). Un Idx Avg de robustez inferior a 50 sugiere que la estrategia que se está optimizando tiene dificultades para obtener resultados rentables con datos no vistos, por lo que debe actuarse con cautela antes de aplicar la estrategia en tiempo real. La fórmula del índice de solidez es Gradiente de la curva de renta variable fuera de muestra / Gradiente de la curva de renta variable dentro de muestra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Índice de robustez - Tradestation
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Índice Rina Perfomance
El Índice RINA recompensa las estrategias que pasan menos tiempo en el mercado, disminuyendo el riesgo de mercado inherente.
Índice RINA
Índice Rina Perfomance
AlgoWizard
Fijar Stop Loss Excepto Uno
Establece el Stop Loss a un nivel especificado excepto para una orden : 'Número Mágico Excluido'
AlgoWizard
pedido múltiple
Orden Modificar
Pida
Pida
Cerrar Todas las posiciones excepto una
Cerrar Todas las posiciones excepto una
AlgoWizard
Pida
Cerrar pedido
Pida
Cierre N Orden de mercado
Estos fragmentos cierran el orden N empezando por el orden MagicNumber
AlgoWizard
Pida
Cerrar pedido
Pida
Establecer Stop Loss si la orden OpenPrice está por encima o por debajo de un precio límite Excepto Uno
Establece Stop Loss a un nivel especificado si la orden openPrice está por encima (para posición larga) o por debajo (para posición corta) de un precio Límite excepto para una orden : 'Magic Number Excluded'.
AlgoWizard
Pida
Modificar orden
Pida
Establecer Stop Loss si la orden OpenPrice está por encima o por debajo de un precio límite
Establece Stop Loss a un nivel especificado si la orden openPrice está por encima (para posición larga) o por debajo (para posición corta) de un precio Límite.
AlgoWizard
Pida
Modificar orden
Indicadores / Señales
Índice de Disparidad - DI
Índice de Disparidad - DI
indicador
Índice de Disparidad - DI