ATR suavizado con bandas (SATRB) - Indicador personalizado

En ATR suavizado con bandas combina cálculos de ATR duales con bandas estadísticas para proporcionar un análisis de volatilidad mejorado. Este indicador crea un enfoque más sofisticado para medir la volatilidad del mercado suavizando los valores ATR y añadiendo bandas de desviación estándar.

Cómo funciona

El indicador calcula dos valores ATR por separado:

• ATR1: Se utiliza para el cálculo de bandas con su propio periodo y suavizado
• ATR2: La línea principal trazada con ajustes independientes de periodo y suavizado

Ambos valores de ATR se suavizan utilizando la media móvil simple (SMA) para reducir el ruido. Las bandas se crean sumando y restando un múltiplo de la desviación estándar del valor ATR1 suavizado.

Parámetros

El indicador acepta los siguientes parámetros:

• ATR1Periodo (por defecto: 14) - Periodo para el ATR utilizado en el cálculo de bandas
• ATR2Periodo (por defecto: 21) - Periodo para la línea ATR trazada
• ATR1SmoothingPeriod (por defecto: 5) - Periodo de suavizado SMA para ATR1
• ATR2SmoothingPeriod (por defecto: 5) - Periodo de suavizado SMA para ATR2
• StdDevMult (por defecto: 1,0) - Multiplicador de la desviación estándar para las bandas

Salidas

El indicador produce tres resultados:

• Banda superior (Rojo) - Banda superior de volatilidad
• Banda inferior (Rojo) - Banda inferior de volatilidad
• Línea ATR2 (Azul) - Línea ATR principal suavizada

Detalles de la aplicación

El indicador calcula el ATR utilizando el método tradicional:

TrueRange = Max(Alto-Bajo, |Alto-PrevioCierre|, |Bajo-PrevioCierre|)

Para la primera barra, utiliza simplemente High-Low. A continuación, el ATR se calcula como una media simple de los valores True Range durante el periodo especificado.

Ambos valores ATR se suavizan utilizando SMA, y la desviación estándar se calcula a partir de los valores ATR1 suavizados para crear las bandas.

Conjuntos de parámetros

Se incluyen tres conjuntos de parámetros optimizados:

1. Por defecto: ATR1=14, ATR2=21, Suavizado=5/5, Desviación estándar=1,0
2. Sensible: ATR1=10, ATR2=20, Suavizado=5/3, Desviación estándar=2,0
3. Conservador: ATR1=20, ATR2=30, Suavizado=10/7, Desviación estándar=1,5

Utilización

El indicador puede utilizarse para:

• Identificar periodos de alta/baja volatilidad cuando el ATR2 rompe por encima/por debajo de las bandas.
• Evaluar la fuerza de la tendencia basándose en la posición del ATR2 en relación con las bandas
• Detectar condiciones potenciales de ruptura cuando la volatilidad está comprimida

El enfoque de doble ATR permite un análisis de volatilidad más matizado en comparación con los indicadores de ATR único, mientras que el suavizado reduce las señales falsas habituales en los cálculos de ATR sin procesar.

Disponibilidad de indicadores:
Este indicador está implementado para MT4, MT5, TradeStation y MultiCharts.

Uso de bloques personalizados para condiciones:
Puede definir fácilmente sus propias condiciones en StrategyQuant X utilizando Bloques personalizados. Esto le permite configurar parámetros como periodos o pasos para ajustar el indicador a su estrategia. Para obtener información más detallada, consulte los siguientes recursos:

• Documentación StrategyQuant: Bloques personalizados

• Documentación StrategyQuant: Plantillas de estrategia y bloques personalizados

• Tutorial de StrategyQuant en YouTube: Bloques personalizados

Importación de indicadores personalizados a SQX:
Para importar indicadores personalizados en StrategyQuant X, siga las instrucciones paso a paso que le ofrecemos aquí:
Importar y exportar indicadores personalizados y otros fragmentos de código