¿Cuándo debe operar su sistema? 8 herramientas para ayudarle a decidir

El análisis Y si... de StrategyQuant es como tener una máquina del tiempo para sus estrategias de negociación. Usted ejecuta un backtest y luego se pregunta "¿Y si hubiera sido más inteligente a la hora de operar?". Estos filtros analizan las operaciones realizadas y le muestran qué habría ocurrido si sólo hubiera operado en condiciones favorables.
La idea central es brillante por su sencillez: las estrategias atraviesan rachas positivas y rachas negativas, como todo en la vida. Durante las rachas cálidas, cuando la estrategia está en sintonía con las condiciones del mercado, conviene ser agresivo y aprovechar todas las señales. Durante las rachas frías, cuando la estrategia lucha contra las condiciones actuales del mercado, conviene dar un paso atrás y esperar tiempos mejores.

Estos ocho filtros representan diferentes formas de identificar y responder a estos ciclos de rendimiento. Algunos se fijan en el impulso (¿estamos ganando dinero de forma constante?), otros en la volatilidad (¿estamos ganando dinero de forma suave?) y otros en conceptos más sofisticados como la aceleración (¿estamos ganando dinero a un ritmo creciente?) o los límites estadísticos en torno al rendimiento.

Lo que hace que este enfoque sea tan poderoso es que es completamente objetivo. No hay emociones, ni dudas, ni pensamientos del tipo "esta vez es diferente". Los filtros simplemente analizan las propiedades matemáticas de su curva de renta variable y toman decisiones binarias: operar o no operar.
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Y lo mejor de todo es que estos filtros sólo utilizan la información disponible antes de cada operación. Sin mirar al futuro, sin sesgo retrospectivo, sin trampas. Simplemente toman decisiones más inteligentes sobre cuándo su estrategia debe estar activa frente a cuándo debe estar inactiva.

¿Cuál es el resultado? Por lo general, acabará realizando menos operaciones, pero con una rentabilidad ajustada al riesgo mucho mayor. Se reducen los drawdowns, mejoran las tasas de ganancia y el rendimiento general es mucho más constante y negociable.