Entrevista con el comerciante James

Hola, ¿podría presentarse? ¿Cuál es su profesión?

Me llamo James Knoesen. Vivo en Auckland, Nueva Zelanda. He sido analista empresarial durante los últimos 14 años, con especial atención al análisis tecnológico y comercial/financiero.

Espero pasar de esto y ser un comerciante algo a tiempo completo en los próximos 2 a 3 años y construir riqueza más allá de esto.

¿Cómo empezó a operar con algo?

Yo estaba trabajando con un entrenador de vida y él seguía hablando de Ripple antes de la 2017 Crypto bull run. En ese momento era $0.20 y cuando comenzó a dispararse antes de llegar a $3.50, quería entrar y hacer algo de dinero.

Parecía dinero fácil en ese momento. Poner en un comercio y comprar un Lambo ¿verdad? Finalmente me metí en el comercio después de la carrera alcista (me tomó años para entrar en un intercambio y comprar un poco de BTC porque las bolsas estaban inundadas de nuevos solicitantes), pero finalmente entré y empecé a operar.

Al principio empecé a operar y me fue bien, pensé que era fácil y decidí dedicarme a ello a tiempo completo, pero resultó que no era fácil. En absoluto.

Tras el éxito inicial, sufrí una serie de pérdidas que mermaron gravemente mi confianza y empecé a dudar de mí mismo en todo momento, por lo que acabé perdiendo bastante dinero y tuve que volver a trabajar.

Sin embargo, disfruté del proceso, disfruté del reto y disfruté de las comunidades de las que había formado parte y sabía que si seguía con ello y aprendía a perfeccionar el arte y el oficio del trading y cómo ser un trader de éxito, al final tendría éxito.

Empecé a hacerlo mejor en mis operaciones discrecionales y empecé a ganar dinero porque me centré mucho en la psicología de las operaciones y menos en los aspectos técnicos.

Sin embargo, incluso con mi éxito, como el trading discrecional requiere mucho tiempo de pantalla, me cansaba además de mis otras responsabilidades (trabajo, familia, etc.) y empezaba a tomar malas decisiones y perdía todo el dinero que había ganado y acababa donde empecé, completamente quemado y teniendo que dejar de operar durante un tiempo para recuperar mi energía. Esto me ocurrió varias veces.

Mi plan inicial era llegar a ser bueno en el comercio, a continuación, aprender a codificar y construir robots de comercio sobre la base de mi experiencia, pero después de que me quemé un par de veces y con alguien que me introduce en MT4 EAs, decidí que tal vez debería explorar algo-trading en su lugar debido a mis limitaciones de tiempo y las luchas emocionales resultantes que afectaron a mi comercio.

Hice algunos cursos en Udemy para construir bots, compré un EA de caja negra en MQL Markets, compré algo de potencia de servidor dedicado y antes de que me diera cuenta, estaba ejecutando el algoritmo genético para optimizar la configuración de mi EA de caja negra en 5 servidores con 100 ventanas MT4 abiertas y scripts recopilando resultados que estaba poniendo en una base de datos SQL para su análisis.

¿Cuánto tardó en tener éxito y cuál fue el punto de ruptura?

Alguien me habló de Strategy Quant y me puse en contacto con el equipo para obtener más información. Uno de los miembros del equipo, Tomas Matejka, tuvo la amabilidad de compartir conmigo un curso de 25 vídeos para una versión anterior de Strategy Quant.

Vi todos los vídeos y el contenido del curso me dejó boquiabierto cuando me di cuenta de la importancia de realizar pruebas de robustez exhaustivas en la creación de estrategias.

El curso me ayudó a entender por qué obtenía malos resultados en mis pruebas de EA de caja negra, en los resultados y en el análisis de optimización, ¡y lo mucho que me faltaba en mi proceso!

Tampoco estaba muy contento con el aspecto de "caja negra" de los EAs comprados en el mercado. Quería total transparencia y mi propio código fuente con todos mis EAs.

Posteriormente obtuve una licencia de prueba con Strategy Quant y me convertí a una licencia completa. Inicialmente utilicé el flujo de trabajo por defecto de los cursos y construí 2 carteras que aún están en pruebas pero son rentables.

¿Qué es lo que más le gusta de algo-trading?

La libertad que me da estar lejos del ordenador y no tener que operar a horas intempestivas.

La libertad emocional

Capacidad para ejecutar cientos de estrategias automáticamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

La capacidad de crear un sólido sistema de gestión de riesgos, ya que puedo crear, probar, desplegar y gestionar/sustituir estrategias para minimizar mi exposición.

El reto y el análisis para crear la cartera definitiva

El potencial futuro de la creación de un fondo de cobertura de éxito.

¿Podría explicarnos mejor el flujo de trabajo que utiliza para crear y seleccionar las mejores estrategias?

Estrategias sólo largas o cortas, ya que los mercados se comportan de forma diferente en uno u otro sentido.

Construido desde el 30 de septiembre de 2013 hasta 2020 con 80% IS y 20% OOS

También SIEMPRE construyo usando un spread más alto que el que he monitoreado a través de mi broker, por ejemplo construyo con 2 pips para EURUSD cuando el promedio de mi broker durante mi ventana de operación (bajo opciones de operación) es de 0.7 pips.

• Utilizo IceFX SpreadMonitor en MT4 para supervisar y registrar los diferenciales de los brokers, que importo a mi propia base de datos.
• También existe este sitio web, que es extremadamente útil: https://www1.oanda.com/forex-trading/markets/recent
• Si no, puedo analizar los datos de las garrapatas

Estos son 28 pares de divisas en el marco temporal H1

Una vez que tengo 100 estrategias largas y 100 cortas para cada par, realizo estas pruebas de robustez:

1. Monte Carlo - Volver a probar - Aleatorizar el historial de precios. Esto es para probar la sensibilidad con las condiciones de negociación de corredor contra corredor
2. Monte Carlo - Reanálisis - Parámetros aleatorios (100 simulaciones)
3. Monte Carlo - Reanálisis - Parámetros aleatorios (500 simulaciones)
4. Monte Carlo - Reanálisis - Parámetros aleatorios (1000 simulaciones)
5. Estrategia Parámetros Permutación (5000 optimizaciones) con datos de 2007 a 2020
6. Matriz Walk Forward (10000 optimizaciones con precisión = plazo seleccionado) con datos de 2007 a 2020
7. Elegir manualmente los mejores resultados
8. Matriz Walk Forward (20000 optimizaciones con precisión = 1 minuto) con datos de 2007 a 2020

Precio MC

Criterios de aprobación de MC Price

Parámetros MC

Parámetros MC Criterios de aprobación

SPP

Condiciones de aprobación del SPP

WFM (marco temporal seleccionado)

WFM (marco temporal seleccionado)

WFM (precisión de 1 minuto) - con los mismos criterios de aprobación anteriores

A continuación, elijo manualmente los mejores resultados (mejor resultado de la matriz para cada estrategia)

Lo añado al campo de notas en Strategy Quant, por ejemplo, R6 30P

Cargo todas las estrategias de la matriz Walk Forward que elegí anteriormente en Quant Analyzer, donde puedo desglosar cada prueba Walk Forward en un único resultado y elegir el mejor resultado basado en mi campo de notas anterior y descartar el resto.

Tengo fragmentos personalizados / scripts en QA4 para ayudarme a dividir estos y limpiar los nombres

Paso todas las estrategias por el Portfolio Master para obtener las mejores estrategias con una correlación de <= 0.4 para Beneficio / Pérdida por MES

Yo guardo la información de las estrategias de apuestas de Portfolio Master en Excel y tengo scripts VBA personalizados que me ayudan a copiar los archivos originales y cambiar el nombre de los archivos de destino en función de mis resultados, por ejemplo. AUDUSDH1 WFM100 1.10.100.sqx se convertirá en AUDUSDH1 WFM100 1.10.100 R4 20P.sqx

1. Esta convención de nomenclatura me dice:
   1. Construí la estrategia para AUDUSD
   2. M5 es mi plazo
   3. Tiene una matriz de avance incluida
   4. Utilicé la cantidad fija de $100 para construir y volver a probar la estrategia
   5. Run 4 con 20% fuera de la muestra es mi mejor resultado

Importo los archivos de destino de nuevo a SQX

Abro manualmente cada estrategia y

1. Elija el resultado WF de la parrilla, por ejemplo, Run 4 y 20% OOS
2. Haga clic en "aplicar parámetros a la estrategia" para el resultado futuro
3. Quiero escribir esto desesperadamente, ya que es una molestia y puede dar lugar a errores.

Una vez hecho esto para cada estrategia, guardo los archivos como archivos SQX y MQ4

• La convención de nomenclatura para los archivos MQL será la misma, por ejemplo AUDUSDM5 WFM1000 1.10.100 R4 20P.MQ4

Despliego estas estrategias en una cuenta de trading demo de incubación

Si una estrategia alcanza su límite de reducción basado en Monte Carlo en las pruebas de Quant Analyzer (descrito en la pregunta a continuación) voy a volver a optimizar o eliminar y reemplazar

1. Si una estrategia falla en una cuenta de trading rápidamente, es un quitar y poner
2. Si falla tras un periodo de tiempo cercano al periodo de reoptimización recomendado para la ejecución de WFM, volveré a optimizar y a desplegar.
3. Si una estrategia reoptimizada vuelve a fallar por cualquier motivo, la sustituiré.

¿Cuál es su filosofía a la hora de crear una cartera óptima?

Baja correlación

Un número razonable de estrategias en un número razonable de activos: de 15 a 20 pares de divisas (principales, secundarios y potencialmente algunos exóticos), oro y 3 o 4 índices. Voy a tratar de incluir futuros y cripto más tarde y construir una gran cartera de estrategias en el futuro con un equipo que me ayude a manejar esto y automatizar tantos aspectos como sea posible de mi algo-trading por ejemplo, Hedge Fund

Ejecute más estrategias con un riesgo menor para cada una, por ejemplo, es mejor ejecutar 20 estrategias con una cantidad fija de riesgo de $100 que ejecutar 2 estrategias con $1.000 de riesgo fijo.

• De esta manera, si una estrategia falla porque alcanza su límite de reducción, no tiene un impacto tan grande en su cuenta y puede ser fácilmente reemplazada por nuevas estrategias generadas.

Si su cuenta obtiene beneficios, añada más estrategias, por ejemplo, si tiene una cuenta de $10.000 y puede gestionar 20 estrategias con $100 de importe de riesgo fijo, si obtiene $2.000 de beneficios y ahora tiene una cuenta de $12.000, añada 4 estrategias más y ejecute 24 estrategias.

• Esto tiene límites desde el punto de vista de la gestión de la cartera y en algún momento será mejor aumentar el riesgo de cada estrategia, por ejemplo, con una cuenta de 50.000 o 100.000 con $200 de riesgo fijo por estrategia.
• Esto también le permite expandirse a más mercados, por ejemplo, ampliar las divisas y los índices a futuros y criptomonedas.

Gestione SIEMPRE el riesgo. Calcule su requisito de margen más alto posible (la mayoría de las operaciones en un día de la cartera de GC)

Conozca Y comprenda lo que está negociando y el riesgo que conlleva.

1. Por ejemplo, con mi broker, operar con el DAX NO es una buena idea.
2. Puedo operar con lotes de tan sólo 0,01, pero el tamaño de contrato de mi broker es de 25.
3. La divisa base del DAX es el euro y mi cuenta está en NZD. EURNZD en el momento de escribir esto es 1.7239 y DAX en el momento de escribir esto es 13,213 euros = NZ$22,777.
4. 25 contratos x $22,777 = $569,447
5. 01 lotes = $569,447 x 0,01 = $5,694 tamaño mínimo de operación
6. Basado en mi configuración anterior donde mi SL máximo puede ser 10x ATR1000 = €720, esto es un movimiento de 5.4%, que sería una pérdida de NZ$310, que está por encima de mi límite de riesgo aceptable de $100 por estrategia.
7. Hay otros índices con los que puedo operar que no tienen este problema, por ejemplo NIKKEI o DOW.

¿Utiliza para las estrategias los parámetros recomendados por la optimización o utiliza un modo diferente?

Utilizo los parámetros recomendados por Walk Forward Matrix como arriba

Todas las carteras sufren a veces caídas. Cuál es su estrategia para superarla y mantener la confianza en sus robots?

Explicado anteriormente

¿Hay alguna fuente de conocimiento que le gustaría recomendar a otros comerciantes?

1. John Demartini - El factor valores
   1. Lea esto y aplíquelo antes de hacer cualquier otra cosa
   2. Esto le ayudará a decidir si el comercio y / o algo de comercio es realmente para usted, porque si usted no está naturalmente motivado para pasar grandes cantidades de tiempo aprendiendo el arte y el oficio de comercio, y luego ir a hacer otra cosa o se convertirá en otra estadística
2. Estrategia Quant vídeos de formación / curso
   1. 1. Son increíblemente útiles y deberían verse varias veces
      2. También recomendaría ALTAMENTE que este curso se pusiera gratuitamente a disposición del público en general. Son una publicidad excepcional para Strategy Quant y mi experiencia de los 25 vídeos originales que Tomas Matejka compartió conmigo fue la razón por la que compré mi licencia SQ y por la que he experimentado y utilizado SQX tan intensamente durante el último año desde que compré mi licencia mientras perfecciono mi misión de algo-trading.
3. Cualquier cosa de Mark Douglas: este hombre es una leyenda de la psicología del trading.
4. Este curso de Trader Dante: https://trader-dante.com/module-landing-page/
   1. Esta es su propia estrategia específica, que enseña a la gente a seguir, pero es la forma en que lo explica lo que es tan valioso. Ofrece una visión increíble de cómo funciona el mercado de divisas y por qué los mercados se mueven como lo hacen y cómo se relaciona con las grandes instituciones.
5. Estos vídeos de Anton Kreil:
   1. https://www.youtube.com/watch?v=L7G0OfJUON8
   2. https://www.youtube.com/watch?v=L7G0OfJUON8
   3. https://www.youtube.com/watch?v=L7G0OfJUON8
6. Escuela de Pipsología Babypips: https://www.babypips.com/learn/forex
7. Este conjunto de vídeos de Kevin Davey: http://www.playbackloop.com/playlists/UUjTZtWVBchDTJuxy_7GjySQ
8. No Nonsense Forex - hay un sitio web y toneladas de contenido gratuito en Youtube
9. Este documento (38 pasos para convertirse en un gran trader)
   1. https://docs.google.com/document/d/11LrICLi9-25wSBnWnu_jbSQyuIZmO4zBS3TVmHgnF2Y/edit

10. Michael Parness: Dominar los mercados

¿Tiene algún consejo sobre lo que hay que evitar o tener en cuenta en algo-trading?

1. No lances nada a la negociación en vivo hasta que estés 110% seguro de que tus flujos de trabajo están creando grandes estrategias.
2. Operaciones de demostración, operaciones de demostración y más operaciones de demostración
   1. Esto le ayudará a probar y eliminar los puntos débiles de su enfoque.
   2. ESTA ES UNA MUY IMPORTANTE: Si usted tiene problemas psicológicos con el dinero y sentirse digno de dinero o tienen mucho miedo de perder dinero, la apertura y la prueba en un número razonable de cuentas de demostración con diferentes cantidades de saldos psicológicamente se acostumbrará a ver los altibajos y con el tiempo se convertirá en más y más cómodo con la idea de ganar dinero de forma automática y también se acostumbrará a la idea de los períodos de drawdown happening.I también recomendaría abrir cuentas de demostración con saldos más grandes que usted se siente incómodo, pero no poco realistas saldos. Por ejemplo, al principio me sentía incómodo con un saldo de cuenta de 100.000 y viendo mi cuenta oscilar hasta en 10.000 durante los períodos de reducción, porque 10.000 es mucho dinero para mí. Ver cómo la cuenta de 100.000 sube y baja y avanza gradualmente (ahora está en 116.000) me hace acostumbrarme psicológicamente a la idea de que puedo sentirme más cómodo con oscilaciones mayores y me ayuda a sentir que el siguiente nivel no me asusta tanto.
   3. Las operaciones de demostración te dan la libertad de probar ideas descabelladas, que al final pueden fracasar, pero las ideas y los resultados que obtienes tienen un valor incalculable para tus flujos de trabajo
      1. He probado un flujo de trabajo 5m donde fue construir -> mejor curva de equidad -> desplegar (NO pruebas de robustez) y desplegué más de 150 estrategias sólo para ver qué pasaba.
      2. La cuenta está en enormes pérdidas
      3. Esto es muy diferente a cuando corrí EXACTAMENTE el mismo experimento en el marco de tiempo 4H donde hice construir -> mejor curva de renta variable -> desplegar con 96 estrategias y esta cartera está en beneficios
         1. Esto me dice que tengo menos probabilidades de perder dinero con menos pruebas de robustez en plazos más altos
         2. Tengo que probar en un número mucho mayor de años con un marco temporal más alto, por lo que mis estrategias no probadas de robustez ven mucho más del mercado y esto me dice que si me baso en más datos de mercado, mis estrategias deben ser mejores
         3. Esto también me dice que el ruido en los plazos más bajos realmente hace que sea mucho más difícil para las estrategias de plazos más bajos para llevar a cabo, por lo que es más seguro para trabajar siempre con plazos más altos y el objetivo de beneficios más estables
   4. Si pierde mucho dinero en operaciones de demostración, al menos habrá aprendido sin perder dinero real.

3. PAGAR POR BUENOS ORDENADORES
   1. Si quieres ganar dinero con el trading, no escatimes en gastos informáticos
   2. Consigue un buen ordenador para crear estrategias
   3. Consigue un buen servidor dedicado: Hetzner proporciona servidores dedicados extremadamente rentables que son más baratos que la mayoría de los VPS y mucho, mucho más potentes

¿Le gustaría compartir alguna recomendación con otros desarrolladores de algo, en qué centrarse, etc.?

Recomiendo ENCARECIDAMENTE un monitor de spreads para monitorizar los spreads de tu broker a lo largo del tiempo. Guarde estos datos y póngalos en Power BI o alguna otra herramienta de visualización para ayudarle a entender lo que sucede con los diferenciales de su broker en diferentes momentos del día.

NO ABRIR Y CERRAR OPERACIONES EN ROLLOVER y si usted tiene operaciones que se abrirá en rollover, asegúrese de que son las operaciones de mayor marco de tiempo con grandes paradas

Cuídate:

1. No puedes esperar que te vaya bien con nada si no te cuidas.
2. Trabaja en ti mismo. Mantente en forma. Medita. Duerme.
3. No pierdas el tiempo en chorradas que no benefician a tu vida y tampoco lo pierdas con gente de mierda.
4. Gestiona tu vida. Mantenga su casa limpia. Controla tus finanzas.
5. ¡Que te diviertas!

• Prueba, prueba y prueba. Y cuando termines, prueba un poco más y sigue probando.
• Aprende, aprende y aprende. Cuando termines de aprender, aprende un poco más y sigue aprendiendo.
• Compartir ideas. Escribir artículos. Únete a comunidades. Perfecciona tus ideas. Documéntalo todo. Construye buenos sistemas.
• Automatice todo lo que pueda su flujo de trabajo, ya que una mayor intervención humana supone una pérdida de tiempo y da lugar a fallos y errores en los flujos de trabajo que tendrá que "depurar".
  • Por ejemplo, aprenda a escribir fragmentos y secuencias de comandos de automatización para gestionar sus archivos.
• Utiliza buenas convenciones para nombrar tus archivos
• Ten siempre a mano una forma de documentar las ideas. Si tienes un pensamiento o una idea, captúrala de alguna manera (bloc de notas junto a tu escritorio, en tu teléfono, en tu ordenador, etc.).
• Lleva un registro más formal de tus ideas, por ejemplo, un diario (yo utilizo OneNote).
• Lleva una lista de las tareas que tienes que completar o de las que tienes que hacer un seguimiento. Si no, te perderás o te distraerás.
• COPIA DE SEGURIDAD DE TODO. Tengo copias de seguridad de mi carpeta SQX, mi carpeta QA4 y lo más importante mis archivos de estrategia. Yo uso OneDrive, pero hay un montón de otras opciones disponibles

Pide ayuda. Pide ayuda SIEMPRE. No hay preguntas tontas. Nunca.