¿Cómo hacer backtest de marcos temporales múltiples y personalizados en MT4?

Tengo una estrategia que utiliza señales en el marco de tiempo M15 y H2.

En Metatrader, he cargado M15 datos de backtestmarket.com (Dukascopy tick datos no se remontan lo suficiente)

Desafortunadamente no hay donde puedo encontrar para obtener datos de backtest H2 que se remonta tan lejos como necesito. Sólo M5, M15, M30, H1, H4, D.

Cuando ejecuto el backtest SQX en MT4, no se colocan operaciones. Creo que esto se debe a que sólo tengo datos históricos M15 en Metatrader, y no tengo datos H2.

Mi pregunta: En ausencia de tickdata, ¿cómo puedo backtest los marcos de tiempo M15 y H2 en MT4, donde H2 no es un marco de tiempo estándar, y no tengo datos específicos H2? La estrategia se adjunta.

Nota: NO estoy buscando opiniones sobre lo buena o mala que es la estrategia. Sólo estoy buscando retroalimentación sobre el tema marco de tiempo.

pregunta básica es - ¿cómo quieres operar H2 TF en MT4? porque su no implementado en MT4...

Sí. Ésa es exactamente mi pregunta.

H2 es la constante con el período de 120, y se aplica, de acuerdo con la documentación : https://docs.mql4.com/constants/chartconstants/enum_timeframes

El único problema es cómo introducir los datos H2. Para MQL5, parece que tiene que importar los datos de garrapatas y datos M1, entonces funciona. Sólo hay que encontrar la manera de hacerlo para MQL4.

Hankeys ¿sabes cómo hacer esto en MT4? ¿O puede proporcionar alguna orientación útil?