Comment backtester des cadres de temps multiples et personnalisés dans MT4 ?

J'ai une stratégie qui utilise des signaux sur l'échelle de temps M15 et H2.

Dans Metatrader, j'ai chargé les données M15 de backtestmarket.com (les données tick de Dukascopy ne remontent pas assez loin).

Malheureusement, il n'y a pas d'endroit où je peux trouver des données de backtest H2 qui remontent aussi loin que j'en ai besoin. Seulement M5, M15, M30, H1, H4, D.

Lorsque je lance le backtest SQX dans MT4, aucun trade n'est placé. Je pense que cela est dû au fait que je n'ai que des données historiques M15 dans Metatrader, et que je n'ai pas de données H2.

Ma question: En l'absence de tickdata, comment puis-je backtester les time frames M15 et H2 dans MT4, où H2 n'est pas un time frame standard, et où je n'ai pas de données spécifiques à H2 ? La stratégie est jointe.

Remarque : je ne cherche PAS à savoir si la stratégie est bonne ou mauvaise. Je cherche simplement à obtenir un retour d'information sur la question du délai.

La question de base est la suivante : comment voulez-vous négocier H2 TF dans MT4 ? parce que ce n'est pas implémenté dans MT4...

Oui, c'est exactement ma question.

H2 est la constante avec la période de 120, et elle est mise en œuvre, conformément à la documentation : https://docs.mql4.com/constants/chartconstants/enum_timeframes

Le seul problème est de savoir comment importer les données H2. Pour MQL5, il semble qu'il faille importer les données tick et les données M1, puis cela fonctionne. Il faut juste trouver comment le faire pour MQL4.

Hankeys, savez-vous comment procéder avec MT4 ? Ou pouvez-vous nous donner des conseils utiles ?