Cómo manejar estrategias que abren múltiples operaciones en SQ4

Me gustaría abrir una discusión sobre la mejor manera de implementar la escala en SQ4 - lo que significa que la estrategia puede abrir o cerrar múltiples operaciones en la misma dirección.

Se menciona aquí:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271
y
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0281

Es posible tener una estrategia que abra múltiples posiciones en la misma dirección, la pregunta es ¿qué métodos utilizar para controlar eso?
El billete https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271 sugiere que debería haber algún número máximo en función de un límite o de una reducción abierta, pero ¿cómo configurar la frecuencia con la que deben abrirse nuevas operaciones?

La estrategia probablemente no debería abrir una nueva posición con cada nueva barra.
Estoy pensando en añadir una condición sobre la frecuencia (es decir, después de cuántas barras) para abrir una nueva posición en la dirección de la señal.

¿Hay alguna otra idea?

No sé si esto debería ser configurable por el programa, o sólo es posible utilizando plantillas de estrategia - que le da un mejor control sobre cómo exactamente desea que la escala que se aplicará.

Hola, Mark,
puede hacerlo de la siguiente manera.

a) Señal del mismo sentido
- abrir una nueva operación con un tamaño de lote determinado si llega la señal, (configurar el tamaño de lote para cada señal, definir lotes máximos )
b) señal de sentido contrario
- reducir el tamaño del lote si llega la señal

Adjunto foto.

thomas

No creo que sea una función que merezca nuestro esfuerzo.
Creo que abrir múltiples posiciones equivale a combinar múltiples estrategias más sencillas con diferentes reglas de entrada. Las personas que quieran operar de esa manera son jugadores de martingala por naturaleza.

Tal vez

1. Patrón de barra de retroceso para la continuación
2. Divergencia rota
3. Fiblevels de retracción.
4. Entrar en stop x pip por encima de x barra anterior
5. Momento por encima de xx
6. 6. Diferentes combinaciones de todas las anteriores.

Hola ybhx0315,
No lo creo.

Si usted abre en cada señal un comercio como ejemplo.
Usted obtiene más operaciones con este ea. Puede escribir algunas herramientas adicionales para filtrar algunas señales.
Es más fácil analizar esta estrategia.

thomas

thomas - gracias por la sugerencia, ahora sé cómo debería funcionar.

También creo que es una característica útil, definitivamente no una martingala (si se utiliza correctamente). Y su uso será opcional.

Hola Mark

Me encantaría ver la funcionalidad en SQ4. Hay un modelo llamado "Estrategia de Recuperación de Zona" que me gustaría probar (cubierto en el video de abajo) pero he sido incapaz de implementarlo hasta ahora. Su modelo podría darte una idea de cómo podría funcionar potencialmente... o al menos uno de sus usos.

https://www.youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw&t=289s

Gracias por preguntar.

Hola Mark, me he perdido bastantes mensajes. ¿Puedo preguntar dónde puedo descargar la versión beta de SQ4 para experimentar la vista previa por favor?

toda la información sobre Beta está aquí: https://strategyquant.com/betaversion4

Hola Mark, ¿qué tal si aplicamos el concepto de cierre parcial?
Abra múltiples operaciones bajo ciertas condiciones, y ciérrelas parcialmente con diferentes condiciones por separado.
Siempre he pensado que el problema es la regla de salida, no la de entrada.

Malim

He encontrado los enlaces de descarga, ¡gracias!

ybhx0315 escribió:

No creo que sea una función que merezca nuestro esfuerzo. Creo que abrir múltiples posiciones equivale a combinar múltiples estrategias más simples con diferentes reglas de entrada. Las personas que quieran operar de esa manera son jugadores de martingala por naturaleza.

El problema es que el Strategy Quant no combina estrategias e intentar combinarlas fácilmente después es complejo.

Además, si se piensa en ello, la combinación de múltiples estrategias es sólo una manera difícil de permitir que varias posiciones se abran al mismo tiempo, de lo contrario ¿por qué necesita crear múltiples estrategias en el mismo instrumento? Respuesta, ¡porque quieres abrir múltiples posiciones!

He aquí algunas razones por las que es importante:

https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-27124/

https://www.investopedia.com/articles/trading/09/pyramid-trading.asp

Creo que es mejor añadir la función a SQX. Yo sugeriría las siguientes reglas para posiciones múltiples:

1. Sólo se abre una operación por señal. La señal de entrada debe ser falsa y luego verdadera otra vez para activar otra entrada. Esto es para evitar que se abra una posición tras otra.
2. (Por defecto) Sólo si la posición de negociación global está en beneficios (abierta flotante) se debe colocar una orden adicional. Esto es para evitar añadir a las operaciones perdedoras, y sólo añadir a una posición ganadora. Esta regla puede ser desactivada en los ajustes de construcción.
3. Para las reglas de salida, la regla puede cerrar todas las posiciones abiertas (configuración por defecto), o cada señal de salida cierra una operación (la más reciente o la más antigua primero). De nuevo, la regla de salida debe ser verdadera y luego falsa y luego verdadera de nuevo para activar un cierre cuando se desee cerrar posiciones a lo largo del tiempo.
4. Debería haber un límite para las operaciones abiertas. Ya sea un número fijo (por ejemplo, 5) o un tamaño de lote total o %. Esto dependerá de la gestión monetaria seleccionada.
5. Debería haber un ajuste para permitir o no la cobertura (tener órdenes opuestas de compra y venta abiertas al mismo tiempo). Yo sugeriría que, por defecto, se permita la cobertura, es decir, que se puedan abrir órdenes largas y cortas al mismo tiempo. Si no se permite mediante un ajuste de construcción, entonces las posiciones largas sólo se pueden abrir si no hay posiciones cortas abiertas, y viceversa.

Creo que esto cubre las características iniciales más útiles que deberían tenerse en cuenta.

Para las operaciones individuales, se aplican las consideraciones habituales, SL y TP deben establecerse de forma independiente en el momento de la creación de la orden. La salida después de X barras debe aplicarse por operación. Los trailing stops deben seguir cada posición abierta de forma independiente. Mover stop loss a BE debe ser por posición abierta, etc.

Gracias,

Mike

Me gustaría tener una funcionalidad que añada posiciones en un intervalo establecido.

por ejemplo añadir una nueva posición en un intervalo atr

Precio de entrada

PrecioEntrada + 1 * atr(1)

PrecioEntrada + 2 * atr(1)

o cada 10 pips

así que

Precio de entrada

PrecioEntrada + 10 pips

PrecioEntrada + 20 pips

etc

Hola,

puede configurar reglas en SQX AlgoWizard para tener múltiples operaciones abiertas

Yo podría ver este trabajo junto con una parada de equilibrio (+ pips) que se coloca. Al menos eso solía funcionar cuando operaba manualmente. Pero entonces la parada de equilibrio debe ser re-calculado sobre la base de la nueva posición o parada original que se mueve para cubrir la parada de tamaño original.

Tengo esta configuración, pero ¿cómo identifico cada posición?

Es decir, si sólo hay 1 posición, quiero cerrar la primera posición a 1,09%,

Segunda posición cerrar las posiciones 1 y 2 a 1,021% del precio medio de entrada

si 3 posiciones, cerrar etc...

¿Cómo identifico cada posición o calculo el tp en función del precio medio de entrada?

desafortunadamente como strategyquant no tiene take profit basado en % ni precio medio de entrada - se está volviendo un poco más complicado. En cripto, sólo trabajamos con % no pips.