Come gestire le strategie che aprono operazioni multiple in SQ4
18 risposte
Mark Fric
6 anni fa #196945
Vorrei aprire una discussione su come implementare al meglio lo scaling in SQ4 - nel senso che la strategia può aprire o chiudere più trade nella stessa direzione.
È menzionato qui:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271
e
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0281
È possibile avere una strategia che apre più posizioni nella stessa direzione, la domanda è: quali metodi utilizzare per controllarla?
Il biglietto https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271 suggerisce che ci dovrebbe essere un numero massimo che dipende da un limite o da un drawdown aperto, ma come configurare la frequenza di apertura di nuove operazioni?
Probabilmente la strategia non dovrebbe aprire una nuova posizione ad ogni nuova barra.
Sto pensando di aggiungere una condizione sulla frequenza (cioè dopo quante barre) per aprire una nuova posizione nella direzione del segnale.
Ci sono altre idee?
Non so se questo debba essere configurato dal programma o se sia possibile solo utilizzando i modelli di strategia, che consentono di controllare meglio il modo in cui si desidera implementare il ridimensionamento.
Marchio
Architetto StrategyQuant
tnickel
6 anni fa #197013
Ciao Mark,
si può gestire nel modo seguente.
a) Segnale della stessa direzione
- Aprire una nuova operazione con un lotto prestabilito se arriva il segnale (configurare il lotto per ogni segnale, definire i lotti massimi).
b) segnale di direzione opposta
- ridurre la dimensione del lotto se arriva il segnale
Ho allegato un'immagine.
Tommaso
https://monitortool.jimdofree.com/
ybhx0315
6 anni fa #197243
Non credo che sia una funzione che valga il nostro sforzo.
Credo che aprire più posizioni equivalga a combinare più strategie più semplici con regole di entrata diverse. Chi vuole fare trading in questo modo è un giocatore d'azzardo di martingala per natura.
mabi
6 anni fa #197261
Forse
1. Schema a barre di pullback per la continuazione
2. Divergenza interrotta
3. Fiblevels di ritracciamento.
4. Entrare in stop x pip sopra la barra x precedente
5. Momento superiore a xx
6. Combinazioni diverse di tutti i precedenti.
tnickel
6 anni fa #197273
Ciao ybhx0315,
Non credo.
Se si apre un'operazione ad ogni segnale, ad esempio.
Con questa ea si ottengono più operazioni. È possibile scrivere alcuni strumenti aggiuntivi per filtrare alcuni segnali.
È più facile analizzare questa strategia.
Tommaso
https://monitortool.jimdofree.com/
Mark Fric
6 anni fa #197276
Tommaso - grazie per il suggerimento, ora so come dovrebbe funzionare.
Ritengo inoltre che sia una funzione utile, sicuramente non una martingala (se utilizzata correttamente). E il suo utilizzo sarà facoltativo.
Marchio
Architetto StrategyQuant
afhampton
6 anni fa #197282
Ciao Mark
Mi piacerebbe vedere questa funzionalità in SQ4. C'è un modello chiamato "Zone Recovery Strategy" che vorrei provare (descritto nel video qui sotto), ma che finora non sono riuscito a implementare. Il suo modello potrebbe darvi un'idea di come potrebbe potenzialmente funzionare... o almeno uno dei suoi usi.
https://www.youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw&t=289s
Grazie per l'interessamento.
kleung88
6 anni fa #197285
Ciao Mark, mi sono perso un bel po' di messaggi. Posso chiederti dove posso scaricare la versione beta di SQ4 per provare l'anteprima, per favore?
Mark Fric
6 anni fa #197288
tutte le informazioni sulla Beta sono qui: https://strategyquant.com/betaversion4
Marchio
Architetto StrategyQuant
6 anni fa #197294
Ciao Mark, Che ne dici di applicare il concetto di chiusura parziale?
Aprire più operazioni a determinate condizioni e chiuderle parzialmente con condizioni diverse.
Ho sempre pensato che il problema fosse la regola di uscita, non quella di entrata.
Malim
Malim
kleung88
6 anni fa #197299
Ho trovato i link per il download, grazie!
mikeyc
5 anni fa #235753
Non credo che sia una funzione per cui valga la pena di impegnarsi. Credo che aprire più posizioni equivalga a combinare più strategie più semplici con regole di entrata diverse. Chi vuole fare trading in questo modo è un giocatore d'azzardo di martingala per natura.
Il problema è che lo Strategy Quant non combina le strategie e cercare di combinarle facilmente in seguito è complesso.
Inoltre, se ci pensate, la combinazione di più strategie è solo un modo difficile per consentire l'apertura di più posizioni contemporaneamente, altrimenti perché è necessario creare più strategie sullo stesso strumento? Risposta: perché volete aprire più posizioni!
Ecco alcuni motivi per cui è importante:
https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-27124/
https://www.investopedia.com/articles/trading/09/pyramid-trading.asp
Penso che sia meglio aggiungere la funzione a SQX. Suggerisco le seguenti regole per le posizioni multiple:
- Per ogni segnale viene aperta una sola operazione. Il segnale di entrata deve risultare falso e poi nuovamente vero per attivare un'altra entrata. Questo per evitare che vengano aperte posizioni su posizioni.
- (Come impostazione predefinita) Solo se la posizione di trading complessiva è in profitto (aperta e fluttuante) è possibile inserire un ordine aggiuntivo. In questo modo si evita di aggiungere altri ordini alle operazioni in perdita e si aggiunge solo a una posizione vincente. Questa regola può essere disattivata nelle impostazioni di costruzione.
- Per le regole di uscita, la regola può chiudere tutte le posizioni aperte (impostazione predefinita), oppure ogni segnale di uscita chiude un'operazione (la più recente o la più vecchia). Anche in questo caso la regola di uscita deve diventare vera e poi falsa e poi di nuovo vera per innescare una chiusura quando si desidera chiudere le posizioni nel tempo.
- Dovrebbe esserci un limite alle operazioni aperte. O un numero fisso (ad esempio 5) o una dimensione totale del lotto o %. Questo dipende dalla gestione del denaro selezionata.
- Dovrebbe esserci un'impostazione che consenta o meno l'hedging (l'apertura contemporanea di ordini di acquisto e di vendita contrapposti). Suggerirei che, per impostazione predefinita, la copertura sia consentita, il che significa che gli ordini long e short possono essere aperti contemporaneamente. Se non è abilitata da un'impostazione di costruzione, le posizioni lunghe possono essere aperte solo se non ci sono posizioni corte aperte e viceversa.
Penso che questo copra le caratteristiche iniziali più utili che dovrebbero essere prese in considerazione.
Per i singoli trade valgono le solite considerazioni: SL e TP devono essere impostati indipendentemente al momento della creazione dell'ordine. L'uscita dopo X barre deve essere applicata per ogni operazione. I trailing stop devono essere impostati indipendentemente per ogni posizione aperta. Lo spostamento dello stop loss a BE deve essere applicato per ogni posizione aperta, ecc.
Grazie,
Mike
sbecm
5 anni fa #236636
Vorrei avere una funzionalità che aggiunga posizioni a un intervallo prestabilito.
ad esempio aggiungere una nuova posizione ad un intervallo atr
Prezzo di entrata
Prezzo di entrata + 1 * atr(1)
Prezzo di entrata + 2 * atr(1)
o ogni 10 pips
così
Prezzo di entrata
Prezzo di entrata + 10 pips
Prezzo di entrata + 20 pips
ecc.
tomas262
5 anni fa #236658
mabi
5 anni fa #236679
Potrei vedere questo funzionamento insieme al posizionamento di uno stop di pareggio (+ pips). Almeno questo funzionava quando si faceva trading manuale. Ma poi lo stop di pareggio dovrebbe essere ricalcolato in base alla nuova posizione o allo stop originale che viene spostato per coprire lo stop originale.
Mz
1 anno fa #278442
Ho questa configurazione, ma come faccio a identificare ogni posizione?
Se si tratta di una sola posizione, voglio chiudere la prima posizione a 1.09%,
La seconda posizione chiude le posizioni 1 e 2 a 1,021% dal prezzo medio di ingresso.
se 3 posizioni, chiudere ecc...
Come posso identificare ogni posizione o calcolare il tp in base al prezzo medio di entrata?
Sfortunatamente, dato che strategyquant non ha un take profit basato su % né un prezzo medio di entrata, diventa un po' più complicato. In cripto, lavoriamo solo con % e non con i pip.