Como lidar com estratégias que abrem várias negociações no SQ4

Gostaria de abrir uma discussão sobre a melhor forma de implementar o escalonamento no SQ4, o que significa que a estratégia pode abrir ou fechar várias negociações na mesma direção.

Isso é mencionado aqui:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271
e
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0281

É possível ter uma estratégia que abra várias posições na mesma direção, a questão é quais métodos usar para controlar isso?
O bilhete https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271 sugere que deve haver um número máximo dependendo de um limite ou de um drawdown aberto, mas como configurar a frequência com que novas negociações devem ser abertas?

A estratégia provavelmente não deve abrir uma nova posição a cada nova barra.
Estou pensando em adicionar uma condição sobre a frequência (ou seja, após quantas barras) para abrir uma nova posição na direção do sinal.

Há outras ideias?

Não tenho certeza se isso deve ser configurado por programa ou se só é possível usando modelos de estratégia, o que lhe dá mais controle sobre como exatamente você deseja que o dimensionamento seja implementado.

Olá Mark,
você pode lidar com isso da seguinte maneira.

a) Sinal na mesma direção
- abrir uma nova negociação com tamanho de lote fixo se o sinal for emitido (configurar o tamanho do lote para cada sinal, definir o máximo de lotes)
b) sinal de direção oposta
- reduzir o tamanho do lote se o sinal chegar

Anexei a imagem.

thomas

Não acho que seja uma função que valha nosso esforço.
Acredito que a abertura de várias posições é equivalente à combinação de várias estratégias mais simples com diferentes regras de entrada. As pessoas que gostariam de negociar dessa forma são apostadores de martingale por natureza.

Talvez

1. Padrão de barra de recuo para continuação
2. Divergência quebrada
3. Fíveis de retração.
4. Entre no stop x pip acima da barra x anterior
5. Momentum acima de xx
6. Combinações diferentes de todos os itens acima.

Oi ybhx0315,
Acho que não.

Se você abrir uma negociação a cada sinal, por exemplo.
Você pode escrever algumas ferramentas adicionais para filtrar alguns sinais.
É mais fácil analisar essa estratégia.

thomas

thomas - obrigado pela sugestão, agora sei como deve funcionar.

Também acho que é um recurso útil, definitivamente não é uma martingale (se for usado corretamente). E seu uso será opcional.

Oi Mark

Eu gostaria muito de ver essa funcionalidade no SQ4. Há um modelo chamado "Zone Recovery Strategy" que eu gostaria de experimentar (abordado no vídeo abaixo), mas não consegui implementá-lo até o momento. O modelo dele pode lhe dar uma ideia de como ele poderia funcionar... ou pelo menos um de seus usos.

https://www.youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw&t=289s

Obrigado por perguntar.

Olá, Mark, perdi várias mensagens. Posso saber onde posso fazer o download da versão beta do SQ4 para experimentar a prévia, por favor?

Todas as informações sobre o Beta estão aqui: https://strategyquant.com/betaversion4

Olá, Mark, que tal aplicar o conceito de fechamento parcial?
Abra várias negociações sob determinada condição e feche-as parcialmente com diferentes condições separadamente.
Sempre pensei que o problema é a regra de saída, não a regra de entrada.

Malim

Encontrei os links para download, obrigado!

ybhx0315 escreveu:

Não acho que seja uma função que valha nosso esforço. Acredito que a abertura de várias posições é equivalente à combinação de várias estratégias mais simples com diferentes regras de entrada. As pessoas que gostariam de negociar dessa forma são apostadores de martingale por natureza.

O problema é que o Strategy Quant não combina estratégias e tentar combiná-las facilmente depois é complexo.

Além disso, se você pensar bem, a combinação de várias estratégias é apenas uma maneira difícil de permitir que várias posições sejam abertas ao mesmo tempo. Resposta: porque você deseja abrir várias posições!

Aqui estão alguns motivos pelos quais isso é importante:

https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-27124/

https://www.investopedia.com/articles/trading/09/pyramid-trading.asp

Acho que é melhor adicionar esse recurso ao SQX. Eu sugeriria as seguintes regras para várias posições:

1. Somente uma negociação é aberta por sinal. O sinal de entrada deve ser falso e depois verdadeiro novamente para acionar outra entrada. Isso evita a abertura de posição após posição.
2. (Como padrão) Somente se a posição geral de negociação estiver em lucro (aberto e flutuante) é que uma ordem adicional deve ser colocada. Isso evita a adição a negociações perdedoras e só adiciona a uma posição vencedora. Essa regra pode ser desativada nas configurações de compilação, eu sugeriria.
3. Para as regras de saída, a regra pode fechar todas as posições abertas (configuração padrão) ou cada sinal de saída fecha uma negociação (a mais recente ou a mais antiga primeiro). Mais uma vez, a regra de saída deve ser verdadeira e, em seguida, falsa e, em seguida, verdadeira novamente para acionar um fechamento quando for desejado fechar posições ao longo do tempo.
4. Deve haver um limite para as negociações abertas. Um número fixo (por exemplo, 5) ou um tamanho de lote total ou %. Isso dependerá do gerenciamento de dinheiro selecionado.
5. Deve haver uma configuração para permitir ou não a cobertura (ter ordens de compra e venda opostas abertas ao mesmo tempo). Eu sugeriria que, por padrão, a cobertura fosse permitida, o que significa que ordens longas e curtas podem ser abertas ao mesmo tempo. Se não for ativado por uma configuração de construção, as posições longas só poderão ser abertas se não houver posições curtas abertas e vice-versa.

Acho que isso abrange os recursos iniciais mais úteis que devem ser considerados.

Para negociações individuais, aplicam-se as considerações usuais, SL e TP devem ser definidos independentemente no momento da criação da ordem. A saída após X barras deve ser aplicada por negociação. Os trailing stops devem rastrear cada posição aberta de forma independente. Mover o stop loss para BE deve ser por posição aberta etc.

Obrigado,

Mike

Gostaria de ter uma funcionalidade que adicionasse posições em um intervalo definido.

por exemplo, adicionar uma nova posição em um intervalo de atr

Preço de entrada

EntryPrice + 1 * atr(1)

EntryPrice + 2 * atr(1)

ou a cada 10 pips

assim

Preço de entrada

EntryPrice + 10 pips

EntryPrice + 20 pips

etc

Olá,

Você pode configurar regras no SQX AlgoWizard para ter várias negociações abertas

Eu poderia ver isso funcionando junto com um stop de equilíbrio (+ pips) sendo colocado. Pelo menos isso costumava funcionar na negociação manual. Mas, nesse caso, o stop de equilíbrio deve ser recalculado com base na nova posição ou no stop original que está sendo movido para cobrir o tamanho original do stop.

Eu tenho essa configuração, mas como identifico cada posição?

Ou seja, se houver apenas uma posição, quero fechar a primeira posição em 1,09%,

A segunda posição fecha as posições 1 e 2 em 1,021% a partir do preço médio de entrada

se 3 posições, fechar etc...

Como faço para identificar cada posição ou calcular o tp com base no preço médio de entrada?

Infelizmente, como o strategyquant não tem take profit com base no % nem no preço médio de entrada, isso se torna um pouco mais complicado. Na criptografia, trabalhamos apenas com %, não com pips.