Comment gérer les stratégies qui ouvrent plusieurs transactions dans SQ4 ?

J'aimerais ouvrir une discussion sur la meilleure façon d'implémenter la mise à l'échelle dans SQ4 - ce qui signifie que la stratégie peut ouvrir ou fermer plusieurs transactions dans la même direction.

Il est mentionné ici :
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271
et
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0281

Il est possible d'avoir une stratégie qui ouvre plusieurs positions dans la même direction, la question est de savoir quelles méthodes utiliser pour contrôler cela.
Le billet https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_0271 suggère qu'il devrait y avoir un nombre maximum dépendant d'une limite ou d'un drawdown ouvert, mais comment configurer la fréquence d'ouverture de nouvelles transactions ?

La stratégie ne devrait probablement pas ouvrir une nouvelle position à chaque nouvelle barre.
Je pense ajouter une condition sur la fréquence (c'est-à-dire après combien de barres) pour ouvrir une nouvelle position dans la direction du signal.

Y a-t-il d'autres idées ?

Je ne sais pas si cela devrait être configurable par programme, ou seulement possible en utilisant des modèles de stratégie - ce qui vous donne un meilleur contrôle sur la façon exacte dont vous voulez que la mise à l'échelle soit mise en œuvre.

Bonjour Mark,
vous pouvez gérer cela de la manière suivante.

a) Signal de même direction
- ouvrir une nouvelle transaction avec la taille de lot fixée si le signal arrive, (configurer la taille de lot pour chaque signal, définir le nombre maximum de lots)
b) signal de direction opposée
- réduire la taille du lot si le signal arrive

J'ai joint une photo.

Thomas

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fonction qui vaille la peine qu'on y consacre des efforts.
Je pense qu'ouvrir plusieurs positions équivaut à combiner plusieurs stratégies plus simples avec des règles d'entrée différentes. Les personnes qui souhaitent négocier de cette manière sont par nature des joueurs de martingale.

Peut-être

1. Barre de Pullback pour la continuation
2. Rupture de divergence
3. Niveaux de retracement.
4. Entrer sur le stop x pip au-dessus de la barre x précédente
5. Momentum au-dessus de xx
6. Différentes combinaisons de tous les éléments ci-dessus.

Bonjour ybhx0315,
Je ne pense pas que ce soit le cas.

Si vous ouvrez un trade à chaque signal, par exemple.
Vous pouvez écrire des outils supplémentaires pour filtrer certains signaux.
Il est plus facile d'analyser cette stratégie.

Thomas

thomas - merci pour la suggestion, maintenant je sais comment cela devrait fonctionner.

Je pense également qu'il s'agit d'une fonction utile, qui n'est certainement pas une martingale (si elle est utilisée correctement). Et son utilisation sera facultative.

Bonjour Mark

J'aimerais beaucoup voir cette fonctionnalité dans SQ4. Il y a un modèle appelé "Stratégie de récupération de zone" que j'aimerais essayer (couvert dans la vidéo ci-dessous) mais que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre jusqu'à présent. Son modèle pourrait vous donner une idée de la façon dont il pourrait fonctionner... ou au moins de l'une de ses utilisations.

https://www.youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw&t=289s

Merci d'avoir posé la question.

Bonjour Mark, j'ai manqué un certain nombre de messages. Puis-je vous demander où je peux télécharger la version bêta de SQ4 afin d'en avoir un aperçu, s'il vous plaît ?

Toutes les informations sur Beta sont ici : https://strategyquant.com/betaversion4

Bonjour Mark, Pourquoi ne pas appliquer le concept de fermeture partielle ?
Ouvrez plusieurs transactions sous certaines conditions, et fermez-les partiellement sous différentes conditions séparément.
J'ai toujours pensé que le problème se situait au niveau de la règle de sortie et non de la règle d'entrée.

Malim

J'ai trouvé les liens de téléchargement, merci !

ybhx0315 a écrit :

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fonction qui vaille la peine qu'on y consacre des efforts. Je pense qu'ouvrir plusieurs positions équivaut à combiner plusieurs stratégies plus simples avec des règles d'entrée différentes. Les personnes qui souhaitent trader de cette manière sont par nature des joueurs de martingale.

Le problème est que le quant de stratégie ne combine pas les stratégies et qu'il est complexe d'essayer de les combiner facilement par la suite.

Si vous y réfléchissez bien, la combinaison de plusieurs stratégies n'est qu'un moyen difficile de permettre à plusieurs positions d'être ouvertes en même temps, sinon pourquoi avez-vous besoin de créer plusieurs stratégies sur le même instrument ? Réponse : parce que vous voulez ouvrir plusieurs positions !

Voici quelques raisons pour lesquelles il est important :

https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-27124/

https://www.investopedia.com/articles/trading/09/pyramid-trading.asp

Je pense qu'il est préférable d'ajouter cette fonction au SQX. Je suggérerais les règles suivantes pour les positions multiples :

1. Une seule transaction est ouverte par signal. Le signal d'entrée doit être faux puis à nouveau vrai pour déclencher une autre entrée. Cela permet d'éviter l'ouverture d'une position après l'autre.
2. (Par défaut) Un ordre supplémentaire ne doit être placé que si la position globale est en bénéfice (flottant ouvert). Cela permet d'éviter d'ajouter à des transactions perdantes, et de n'ajouter qu'à une position gagnante. Cette règle peut être désactivée dans les paramètres de construction.
3. Pour les règles de sortie, la règle peut fermer toutes les positions ouvertes (paramètre par défaut) ou chaque signal de sortie ferme une transaction (la plus récente ou la plus ancienne en premier). Là encore, la règle de sortie doit devenir vraie, puis fausse, puis à nouveau vraie pour déclencher une fermeture lorsque l'on souhaite clôturer des positions au fil du temps.
4. Il devrait y avoir une limite aux transactions ouvertes. Soit un nombre fixe (par exemple 5), soit une taille de lot totale ou %. Cela dépendra du système de gestion de l'argent sélectionné.
5. Il devrait y avoir un paramètre permettant d'autoriser ou d'interdire la couverture (l'ouverture simultanée d'ordres d'achat et de vente opposés). Je suggérerais que, par défaut, la couverture soit autorisée, ce qui signifie que des ordres longs et courts peuvent être ouverts en même temps. Si elle n'est pas activée par un paramètre de construction, les positions longues ne peuvent être ouvertes que s'il n'y a pas de positions courtes ouvertes, et vice versa.

Je pense que cela couvre les caractéristiques initiales les plus utiles qui devraient être prises en compte.

Pour les transactions individuelles, les considérations habituelles s'appliquent, le SL et le TP doivent être fixés indépendamment au moment de la création de l'ordre. La sortie après X barres doit s'appliquer à chaque transaction. Les stops suiveurs doivent suivre chaque position ouverte indépendamment. Déplacer le stop loss vers BE devrait être par position ouverte, etc.

Merci,

Mike

J'aimerais disposer d'une fonctionnalité qui permette d'ajouter des positions à un intervalle déterminé.

par exemple, ajouter une nouvelle position à l'intervalle atr

Prix d'entrée

Prix d'entrée + 1 * atr(1)

Prix d'entrée + 2 * atr(1)

ou tous les 10 pips

donc

Prix d'entrée

Prix d'entrée + 10 pips

Prix d'entrée + 20 pips

etc.

Bonjour,

vous pouvez définir des règles dans SQX AlgoWizard pour avoir plusieurs transactions ouvertes

Je pourrais imaginer que cela fonctionne en même temps qu'un stop au seuil de rentabilité (+ pips) est placé. Du moins, c'est ce qui fonctionnait lorsque l'on négociait manuellement. Mais alors le break even stop devrait être recalculé en fonction de la nouvelle position ou du stop original déplacé pour couvrir le stop de taille originale.

J'ai mis en place cette configuration, mais comment identifier chaque position ?

Par exemple, s'il n'y a qu'une seule position, je veux fermer la première position à 1,09%,

Deuxième position : clôture des positions 1 et 2 à 1,021% à partir du prix d'entrée moyen.

si 3 positions, fermer etc.

Comment identifier chaque position ou calculer le tp sur la base du prix d'entrée moyen ?

Malheureusement, comme Strategyquant n'a pas de take profit basé sur le % ni de prix d'entrée moyen, cela devient un peu plus compliqué. En crypto, nous ne travaillons qu'avec % et non avec des pips.