Varios errores

Después de un mes de uso de la versión 3.82 de SQ he encontrado los siguientes problemas:

1. Equivocado comercio medio cálculo. SQ no sé cómo calcular el comercio promedio. AVG comercio calcula por fórmula:

Operación media=(Beneficio neto1TP9/Número de operaciones). En el ejemplo 50060/897=55,8 no 353,75

2. Cuando se marca la casilla "Poner valores a los parámetros" SQ pone nombres incorrectos. En el ejemplo SQ escribe SLCoef(12.05) pero el nombre correcto debería ser "StopLossCoef (12.05)" como se fija en el informe de rendimiento TS.

3. La estrategia produce resultados diferentes en Tradestation. En SQ el mismo código en los mismos datos genera 897 operaciones, pero en TS este código genera 364 operaciones solamente.

Hola,

- el tamaño medio de las operaciones también se calcula así en QuantAnalyzer. Lo hicimos intencionadamente

- aunque utilice nombres diferentes, debería funcionar.

- ¿Utilizó el motor de backtesting de tradestation con la precisión de marco temporal seleccionada? ¿Utilizó órdenes de mercado o de otro tipo?

1. En este caso es imposible filtrar los resultados por comercio medio debido a valores erróneos.

2. Debería funcionar pero no funciona. 🙂 El TS genera la advertencia "unknow indtifier".

3. Sí utilizo TS backtesting motor y otros resultados es 99% correcta. De todos modos parece que otro error. En la ventana de datos que uso Motor de baktesting TS pero en Strategy settings veo que mis estrategias usan Motor Metatrader. Los botones "Refresh Current Settings "o "Apply Strategy Settings" no ayudan. De todos modos 90% de estrategias es correcta.

Yo uso diferentes órdenes. Por favor, compruebe attchment easy.txt en mi post anterior.

Hola,

gracias por informar de los suyos. Nos estamos asegurando de que estos problemas no aparezcan en la nueva versión de StrategyQuant. SQ3 ya no se actualiza.