Bug multipli

Dopo un mese di utilizzo della versione 3.82 di SQ ho riscontrato i seguenti problemi:

1. Sbagliato commercio medio calcolo. SQ non sa come calcolare la media degli scambi. Il commercio AVG si calcola con una formula:

Operazione media=(NetProfit/Numero di operazioni). Nell'esempio 50060/897=55,8 non 353,75

2. Quando si seleziona la casella di controllo "Metti valori ai parametri", SQ inserisce nomi errati. Ad esempio, SQ scrive SLCoef(12.05), ma il nome giusto dovrebbe essere "StopLossCoef (12.05)", come indicato nel rapporto di performance di TS.

3. La strategia produce risultati diversi in Tradestation. In SQ lo stesso codice sugli stessi dati genera 897 operazioni, ma in TS questo codice genera solo 364 operazioni.

Salve,

- la dimensione media degli scambi è calcolata in questo modo anche in QuantAnalyzer. Lo abbiamo fatto intenzionalmente

- anche se utilizza nomi diversi, dovrebbe comunque funzionare

- hai usato il motore di backtesting di tradestation con la precisione del timeframe selezionato? Hai utilizzato ordini di mercato o altro?

1. In questo caso è impossibile filtrare i risultati in base alla media degli scambi a causa di valori errati.

2. Dovrebbe funzionare ma non funziona 🙂 TS genera l'avviso "indtifier non conosciuto".

3. Sì, uso il motore di backtesting di TS e gli altri risultati sono 99% corretti. Comunque sembra un altro bug. Nella finestra dei dati uso Motore TS baktesting ma nelle impostazioni della strategia vedo che le mie strategie usano Motore Metatrader. I pulsanti "Aggiorna impostazioni correnti" o "Applica impostazioni strategia" non aiutano. Comunque 90% di strategie è corretto.

Uso ordini diversi. Si prega di controllare l'allegato easy.txt nel mio post precedente.

Salve,

grazie per averci segnalato il suo. Ci stiamo assicurando che questi problemi non si presentino nella nuova versione di StrategyQuant. SQ3 non viene più aggiornato.