Filtro automático SQX

Hola chicos abro este hilo para discutir sobre el filtro automático que la nueva versión de StrategyQuant aplica cuando se generan las estrategias.
En este momento tenemos el siguiente filtro:
-Sin tratos

-Demasiados oficios ambiguos

-Demasiadas operaciones abiertas

-Sin operaciones completadas

-Outlier trade - una operación excepcionalmente grande

-Cero operaciones PL

-Operaciones de duración cero

-Oficios inacabados

-Demasiado poco comercio

-Demasiadas operaciones cerrándose en la misma barra

En este hilo quiero tener un debate constructivo sobre: principio de funcionamiento, validez, sugerencia, fallo y nuevo filtro.
Veámoslo de cerca, Sin filtro comercial es perfecto, una estrategia sin comercio no es una estrategia, no es nada.
Demasiados intercambios ambiguosAquí estamos, este es el primer filtro oscuro, ¿qué significa esto realmente para usted diseñador / desarrollador? Quiero decir que lo que es ambiguo para ti puede que no lo sea para mi, o viceversa.
Ninguna operación realizadaBuen filtro, pero tengo una pregunta también acerca de esto, se considera una estrategia que tiene el último comercio (por lo que al final de nuestros datos) no se llena por lo que descartar esta estrategia cuando phreaps es bueno?
Comercio atípicoestadísticamente correcto, en mi opinión.
Cero PL oficios y Operaciones de duración cero no necesitan explicación para mí, son obligatorios como otros que acabamos de ver.
Oficios inacabados¿Qué significa este filtro? Es de alguna manera como No hay oficios llenos, no es?
Demasiados pocos intercambios¿Qué significa esto? Si estoy buscando algo muy rápido, como scalping o una rápida intradía tal vez este filtro descartar todas las estrategias que son buenos para este propósito?
Y la última, demasiadas operaciones cerrándose en la misma barrapregunta, si estoy buscando estrategias diarias y la estrategia de cerrar las operaciones en la misma barra diaria (por lo que un gran rango de tiempo si usted piensa que alguien opera en H1 o menos) que se despedirá? si lo hará es de alguna manera equivocada, creo.

Mis disculpas por el gran post, pero este argumento requiere explicaciones, considere este hilo como el futuro charapter de su Guía StrategyQuant X.

¿quiero saber esto?

¿Tiene alguna explicación oficial?

¡Interesante pregunta!

¿Existe alguna documentación al respecto?

En cuanto al filtrado automático puedes consultar este artículo. Háganos saber si tiene alguna pregunta

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/understanding-automatic-dismissal-rules/

hola tomas

para filtrar las operaciones demasiado pequeñas significa que el número de operaciones es demasiado pequeño o que el beneficio/pérdida es demasiado pequeño.

gracias

Soy nuevo en este foro. Tengo algunas preguntas sobre este foro. Estas preguntas se muestran a continuación??:

https://strategyquant.com/forum/topic/in-sample-vs-out-of-sample-results/

Si alguien tiene información sobre este hilo. Por favor, guíeme a continuación. Estoy muy confundido al respecto??.

I like sqx may filter strategies. I wonder if sqx works too on some machines learning on data. To clean up outliers in data more than in trades.