Filtro automático SQX

Olá, pessoal. Estou abrindo este tópico para discutir o filtro automático que a nova versão do StrategyQuant aplica quando as estratégias são geradas.
No momento, temos o seguinte filtro:
-No Trades

-Muitos negócios ambíguos

-Muitas negociações abertas

-Não há negociações concluídas

-Negociação excepcional - uma negociação excepcionalmente grande

-Zero PL trades

-Trades de duração zero

-Comércios inacabados

-Muitos negócios

-Muitas negociações fechando na mesma barra

Neste tópico, quero fazer um debate construtivo sobre: princípio de funcionamento, validade, sugestão, bug e novo filtro.
Vamos dar uma olhada mais de perto, Sem filtro de negociação é perfeito, uma estratégia sem comércio não é uma estratégia, não é nada.
Muitos negócios ambíguosO que isso realmente significa para você, designer/desenvolvedor? Quero dizer, o que é ambíguo para você talvez não seja para mim, ou vice-versa.
Não há negócios preenchidosO filtro é muito bom, mas também tenho uma pergunta sobre ele: ele considera uma estratégia que tem a última negociação (ou seja, no final de nossos dados) não preenchida, então, descartar essa estratégia quando ela é preenchida é bom?
O comércio exteriorestatisticamente correto, na minha opinião.
Zero PL negócios e Oportunidades de duração zero não precisam de explicação para mim, são obrigatórios como outros que acabamos de ver.
Ofícios inacabadosO que significa esse filtro? É algo como Não há negociações preenchidas, não é??
Muito poucos negóciosO que isso significa? Se eu estiver procurando algo muito rápido, como escalpelamento ou um intraday rápido, talvez esse filtro descarte todas as estratégias que são boas para essa finalidade?
E o último, muitas negociações fechadas na mesma barraUma pergunta: se eu estiver pesquisando estratégias diárias e a estratégia fechar as negociações na mesma barra diária (portanto, um grande intervalo de tempo, se pensarmos que alguém opera no H1 ou menos), ela será descartada?

Minhas desculpas pela postagem grande, mas esse argumento requer explicações. Considere este tópico como o futuro capítulo de seu Guia StrategyQuant X.

Eu quero saber isso?

Tem alguma explicação oficial?

Pergunta interessante!

Existe alguma documentação sobre isso?

Quanto à filtragem automática, você pode consultar este artigo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/understanding-automatic-dismissal-rules/

oi tomas

Para o filtro too little trads, significa que o número de negociações é muito pequeno ou que o lucro/perda é muito pequeno

obrigado

Sou novo neste fórum. Tenho algumas perguntas sobre este fórum. Essas perguntas são mostradas abaixo??:

https://strategyquant.com/forum/topic/in-sample-vs-out-of-sample-results/

Se alguém tiver informações sobre esse tópico. Por favor, me oriente abaixo. Estou muito confuso sobre isso??.

Gosto do sqx para filtrar estratégias. Gostaria de saber se o sqx também funciona em algumas máquinas que aprendem com dados. Para limpar as exceções nos dados, mais do que nas negociações.