Filtro automatico SQX

6 risposte

RNG

Abbonato, bbp_partecipante, comunità, 9 risposte.

Visita il profilo

5 anni fa #235019

Ciao ragazzi, apro questo thread per discutere del filtro automatico che la nuova versione di StrategyQuant applica quando vengono generate le strategie.
In questo momento abbiamo il seguente filtro:
-Non ci sono scambi

-Troppi mestieri ambigui

-Troppe operazioni aperte

-Non ci sono scambi riempiti

-Scambi di valore: uno scambio eccezionalmente grande.

-Zero scambi di PL

-Operazioni a durata zero

-Mestieri non finiti

-Troppo poco mestiere

-Troppe operazioni che si chiudono nella stessa barra

In questo thread voglio avere un dibattito costruttivo su: principio di funzionamento, validità, suggerimenti, bug e nuovo filtro.
Guardiamo da vicino, Nessun filtro commerciale è perfetta, una strategia senza commercio non è una strategia, non è nulla.
Troppi scambi ambiguiOk, eccoci qui, questo è il primo filtro oscuro, cosa significa veramente per voi designer/sviluppatori? Voglio dire che ciò che è ambiguo per voi forse non lo è per me, o viceversa.
Nessuna operazione completata, bel filtro, ma ho una domanda anche su questo, considera una strategia che ha l'ultimo trade (quindi alla fine dei nostri dati) non riempito così licenziare questa strategia quando phreaps è buono?
Commercio anomalo, statisticamente corretto IMHO.
Zero PL mestieri e Operazioni a durata zero non hanno bisogno di spiegazioni per me, sono obbligatori come gli altri che abbiamo appena visto.
Mestieri incompiutiIl significato di questo filtro? È in qualche modo come Non ci sono scambi riempiti, non è?
Troppo pochi scambicosa significa? Se sto cercando qualcosa di molto veloce, come lo scalping o un intraday veloce, forse questo filtro elimina tutte le strategie che sono buone per questo scopo?
E l'ultimo, Troppe operazioni che si chiudono nella stessa barraUna domanda, se sto cercando strategie giornaliere e la strategia chiude le operazioni sulla stessa barra giornaliera (quindi un grande intervallo di tempo, se si pensa che qualcuno opera su H1 o meno) sarà respinta? Se lo farà è in qualche modo sbagliato credo.

Mi scuso per il grande post, ma questo argomento richiede delle spiegazioni, considerate questo thread come il futuro capitolo della vostra Guida StrategyQuant X.

0

samuele

Cliente, bbp_partecipante, comunità, 0 risposte.

Visita il profilo

5 anni fa #240374

Voglio sapere questo?

C'è qualche spiegazione ufficiale?

0

Marcel

Cliente, bbp_partecipante, 55 risposte.

Visita il profilo

5 anni fa #240377

Domanda interessante!

Esiste da qualche parte una documentazione al riguardo?

0

tomas262

Amministratore, sq-ultimate, 2 risposte.

Visita il profilo

5 anni fa #240384

Per quanto riguarda il filtraggio automatico, potete consultare questo articolo. Fateci sapere se ci sono domande

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/understanding-automatic-dismissal-rules/

0

reza delghandi

Abbonato, bbp_partecipante, 3 risposte.

Visita il profilo

1 anno fa #278923

ciao tomas

Per quanto riguarda il filtro "too little trads", significa che il numero di operazioni è troppo basso o che il profitto/perdita è troppo basso.

grazie

0

xfbgchvjnb,.

Abbonato, bbp_partecipante, 1 risposte.

Visita il profilo

1 anno fa #278987

Sono nuovo in questo forum. Ho alcune domande su questo forum. Queste domande sono riportate di seguito??:

https://strategyquant.com/forum/topic/in-sample-vs-out-of-sample-results/

Se qualcuno ha informazioni su questo thread. Per favore guidatemi qui sotto. Sono molto confuso al riguardo??.

0

alfonsmartin68

Cliente, bbp_partecipante, comunità, sq-ultimate, 7 risposte.

Visita il profilo

1 mese fa #285817

I like sqx may filter strategies. I wonder if sqx works too on some machines learning on data. To clean up outliers in data more than in trades.

0

Stai visualizzando 6 risposte - da 1 a 6 (di 6 totali)