Filtre automatique SQX

Bonjour à tous J'ouvre ce fil de discussion sur le filtre automatique que la nouvelle version de StrategyQuant applique lorsque les stratégies sont générées.
Nous disposons actuellement du filtre suivant :
-Pas d'échanges

-Trop de métiers ambigus

-Trop de transactions ouvertes

-Pas de transactions conclues

-Commerce aberrant - un commerce exceptionnellement important

-Zéro PL trades

-Opérations à durée zéro

-Métiers inachevés

-Trop peu de métiers

-Trop de transactions clôturées à la même barre

Dans ce fil de discussion, j'aimerais avoir une débat constructif à propos de : principe de fonctionnement, validité, suggestion, bug et nouveau filtre.
Regardons de plus près, Pas de filtre commercial est parfaite, une stratégie sans commerce n'est pas une stratégie, elle n'est rien.
Trop de métiers ambigusNous y voilà, c'est le premier filtre obscur, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous, concepteurs/développeurs ? Je veux dire que ce qui est ambigu pour vous ne l'est peut-être pas pour moi, ou vice versa.
Pas de transactions exécutéesJ'ai une question à propos de ce filtre, il considère une stratégie dont le dernier trade (donc à la fin de nos données) n'a pas été rempli, donc rejeter cette stratégie quand elle est remplie est bon ?
Commerce aberrant, statistiquement correcte, selon l'IMHO.
Zéro PL métiers et Opérations à durée nulle Je n'ai pas besoin d'explication, ils sont obligatoires comme d'autres que nous venons de voir.
Métiers inachevésLa signification de ce filtre ? C'est un peu comme Pas d'échanges remplis, n'est-ce pas ??
Trop peu de métiersQu'est-ce que cela signifie ? Si je cherche quelque chose de très rapide, comme du scalping ou de l'intraday rapide, peut-être que ce filtre écarte toutes les stratégies qui sont bonnes pour cet objectif ?
Et le dernier, trop de transactions clôturées à la même barreSi je cherche des stratégies journalières et que la stratégie clôture les trades sur la même barre journalière (donc une grande plage de temps si vous pensez que quelqu'un opère sur H1 ou moins), elle sera rejetée ? si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose d'erroné.

Mes excuses pour ce gros post, mais cet argument nécessite des explications, considérez ce fil comme le futur chapitre de votre guide StrategyQuant X.

Je voudrais savoir ce qu'il en est ?

Avez-vous une explication officielle ?

Question intéressante !

Existe-t-il une documentation à ce sujet ?

En ce qui concerne le filtrage automatique, vous pouvez consulter cet article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part.

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/understanding-automatic-dismissal-rules/

Bonjour Tomas

Pour le filtre "trop peu de transactions", cela signifie que le nombre de transactions est trop faible ou que les profits/pertes sont trop faibles.

merci

Je suis nouveau sur ce forum. J'ai quelques questions à propos de ce forum. Ces questions sont présentées ci-dessous ??:

https://strategyquant.com/forum/topic/in-sample-vs-out-of-sample-results/

Si quelqu'un a des informations sur ce fil. Merci de me guider ci-dessous. Je suis très confus à ce sujet??.

I like sqx may filter strategies. I wonder if sqx works too on some machines learning on data. To clean up outliers in data more than in trades.