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AlemánSQX: Pregunta del test de correlación de carteras
12 respuestas
extremo
hace 5 años #236651
Hola a todos,
Pregunta rápida, para la estrategia de breakout. ¿Cuál sería la métrica de correlación más importante?
1TP9¿Ganancias/Pérdidas u operaciones abiertas y cerradas?
tomas262
hace 5 años #236663
¿Cada estrategia opera un mercado diferente? Prefiero analizar la correlación P/L considerando que cada estrategia negocia un mercado diferente
extremo
hace 5 años #236674
No, en este caso es el mismo instrumento
hankeys
hace 5 años #236681
Creo que el mejor método es la correlación de PÉRDIDAS solamente - ¿podría añadirse esto? Tenemos que reducir las pérdidas al mínimo y dejar que los beneficios
Quieres ser un algotrader rentable? Empezamos a utilizar el software StrateQuant a principios de 2014. Por ahora tenemos un gran know-how para la construcción de EAs para todos los tipos posibles de los mercados. Compartimos estos conocimientos, aplicaciones, herramientas y también todas las estrategias finales con traders reales. Si quieres unirte a nosotros, rellena el formulario FORMULARIO.
samuel
hace 4 años #241119
Creo que el mejor método es la correlación de PÉRDIDAS solamente - ¿podría añadirse esto? Tenemos que reducir las pérdidas al mínimo y dejar que los beneficios
buena idea
hankeys
hace 4 años #241121
pero nadie esta escuchando...corta las perdidas y deja que el beneficio corra
última cartera real...
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Marcel
hace 4 años #241134
Hola a todos, pregunta rápida, para la estrategia de ruptura. ¿Cuál sería la métrica de correlación más importante? ¿Profit/Loss o Operaciones abiertas y cerradas?
Te aconsejo que elijas UNA estrategia para cada instrumento y marco temporal en el que operes.
La correlación con QuantAnlayzer sólo es útil condicionalmente porque una estrategia no podría correlacionarse con otra, incluso si la ganancia/pérdida es de sólo un centavo de diferencia.
Correspondientemente:
Elige una estrategia que te parezca buena y ejecuta sólo una estrategia cada vez. Tal vez el maestro de cartera en QA también le ayudará en su búsqueda de la única estrategia.
tomas262
hace 4 años #241146
Este fragmento sólo contabiliza las operaciones perdedoras en la estadística de correlación
hankeys
hace 4 años #241153
¿es para SQX o QA? si lo pongo en QA no pasa nada, en SQX error
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tomas262
hace 4 años #241159
Esto se puede utilizar en QuantAnalyzer. Necesita ser compilado y QA reiniciado
Marcel
hace 4 años #241164
Obras.
Gracias, Tomas.
Tienes algo más parecido a esto en el revés 🙂 ?
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hankeys
hace 4 años #241173
tengo que reirme, por tu método tengo estrategias que solo pierden cada mes 🙂 .
NO FUNCIONA, o usted no entiende lo que es necesario
si el mes está en beneficios, no podría calcularse como pérdida del mismo
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hankeys
hace 4 años #241175
esta es la verdadera correlación de pérdidas - los meses de beneficios tienen que ser CERO, porque, no hubo pérdidas durante todo el mes
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