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TedescoSQX: Domanda di test sulla correlazione di portafoglio
12 risposte
estremo
5 anni fa #236651
Ciao a tutti,
Domanda veloce, per la strategia di breakout. Quale sarebbe la metrica di correlazione più importante?
Profit/Loss o Operazioni aperte e chiuse?
tomas262
5 anni fa #236663
Ogni strategia opera su un mercato diverso? Preferisco analizzare la correlazione P/L considerando che ogni strategia opera su mercati diversi.
estremo
5 anni fa #236674
No, in questo caso si tratta dello stesso strumento
scagnozzi
5 anni fa #236681
Penso che il metodo migliore sia la correlazione delle sole PERDITE - potrebbe essere aggiunto? Dobbiamo ridurre le perdite al minimo e lasciare che i profitti
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
samuele
4 anni fa #241119
Penso che il metodo migliore sia la correlazione delle sole PERDITE - potrebbe essere aggiunto? Dobbiamo ridurre le perdite al minimo e lasciare che i profitti
è una buona idea
scagnozzi
4 anni fa #241121
ma nessuno ci sta ascoltando... tagliate le perdite e lasciate che il profitto corra
ultimo portafoglio reale...
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Marcel
4 anni fa #241134
Ciao a tutti, una domanda veloce, per la strategia di breakout. Quale sarebbe la metrica di correlazione più importante? Profit/Loss o operazioni aperte e chiuse?
Vi consiglio di scegliere UNA strategia per ogni strumento e timeframe che negoziate.
La correlazione con QuantAnlayzer è utile solo in modo condizionale, perché una strategia non può essere correlata a un'altra, anche se il profitto/perdita è di un solo centesimo.
In modo corrispondente:
Scegliete una strategia che ritenete buona e poi eseguite solo una strategia alla volta. Forse anche il portfolio master in QA vi aiuterà nella ricerca della strategia giusta.
tomas262
4 anni fa #241146
Questo snippet conta solo i trade perdenti nella statistica di correlazione
scagnozzi
4 anni fa #241153
È per SQX o per QA? Se lo inserisco in QA non succede nulla, in SQX si verifica un errore.
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tomas262
4 anni fa #241159
Può essere utilizzato in QuantAnalyzer. È necessario compilare e riavviare QA.
Marcel
4 anni fa #241164
Opere.
Grazie Tomas!
Hai qualcosa di più simile nel tuo rovescio 🙂 ?
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scagnozzi
4 anni fa #241173
Mi viene da ridere, con il tuo metodo ho delle strategie che perdono solo ogni mese 🙂
NON FUNZIONA, oppure non capite cosa è necessario fare.
se il mese è in utile, non può essere calcolato come perdita da esso
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scagnozzi
4 anni fa #241175
Questa è la vera correlazione delle perdite - i mesi di profitto devono essere ZERO, perché non ci sono state perdite per tutto il mese.
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