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AllemandSQX : Question du test de corrélation de portefeuille
12 réponses
extrêmes
il y a 5 ans #236651
Bonjour à tous,
Question rapide, pour la stratégie breakout. Quelle serait la mesure de corrélation la plus importante ?
Profit/Loss ou transactions ouvertes et fermées ?
tomas262
il y a 5 ans #236663
Chaque stratégie traite-t-elle un marché différent ? Je préfère analyser la corrélation P/L en considérant que chaque stratégie traite un marché différent.
extrêmes
il y a 5 ans #236674
Non, dans ce cas, il s'agit du même instrument
mouchoirs
il y a 5 ans #236681
Je pense que la meilleure méthode est la corrélation des PERTES uniquement - cela pourrait-il être ajouté ? Nous devons réduire les pertes au minimum et laisser les profits s'exprimer.
Vous voulez devenir un algotrader rentable ? Nous avons commencé à utiliser le logiciel StrateQuant début 2014. Nous avons maintenant un très grand savoir-faire pour construire des EAs pour tous les types de marchés possibles. Nous partageons ce savoir-faire, les applications, les outils et toutes les stratégies finales avec de vrais traders. Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le formulaire suivant FORMULAIRE.
Samuel
Il y a 4 ans #241119
Je pense que la meilleure méthode est la corrélation des PERTES uniquement - cela pourrait-il être ajouté ? Nous devons réduire les pertes au minimum et laisser les profits s'exprimer.
c'est une bonne idée
mouchoirs
Il y a 4 ans #241121
mais personne n'écoute...réduire les pertes et laisser courir les profits
dernier portefeuille réel...
Vous voulez devenir un algotrader rentable ? Nous avons commencé à utiliser le logiciel StrateQuant début 2014. Nous avons maintenant un très grand savoir-faire pour construire des EAs pour tous les types de marchés possibles. Nous partageons ce savoir-faire, les applications, les outils et toutes les stratégies finales avec de vrais traders. Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le formulaire suivant FORMULAIRE.
Marcel
Il y a 4 ans #241134
Bonjour à tous, Question rapide, pour la stratégie breakout. Quelle serait la mesure de corrélation la plus importante ? Profit/Loss ou les transactions ouvertes et fermées ?
Je vous conseille de choisir UNE stratégie pour chaque instrument et chaque période de temps que vous traitez.
La corrélation avec QuantAnlayzer n'est utile qu'à titre conditionnel, car une stratégie ne peut pas être corrélée avec une autre, même si l'écart entre les profits et les pertes n'est que d'un centime.
En conséquence :
Choisissez une stratégie qui vous semble bonne et n'exécutez qu'une seule stratégie à la fois. Peut-être que le maître du portefeuille de l'AQ vous aidera également dans votre recherche d'une stratégie unique.
tomas262
Il y a 4 ans #241146
Cet extrait ne compte que les transactions perdantes dans la statistique de corrélation.
mouchoirs
Il y a 4 ans #241153
C'est pour SQX ou QA ? si je le mets dans QA rien ne se passe, dans SQX erreur
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tomas262
Il y a 4 ans #241159
Il peut être utilisé dans QuantAnalyzer. Il doit être compilé et QA redémarré.
Marcel
Il y a 4 ans #241164
Travaux.
Merci Tomas !
As-tu quelque chose de plus semblable dans ton revers 🙂 ?
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mouchoirs
Il y a 4 ans #241173
Je dois rire, avec votre méthode, j'ai des stratégies qui ne perdent que tous les mois 🙂 .
Cela ne fonctionne pas ou vous ne comprenez pas ce qui est nécessaire.
Si le mois est bénéficiaire, il ne peut pas être calculé comme une perte.
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mouchoirs
Il y a 4 ans #241175
Il s'agit d'une véritable corrélation entre les pertes et les mois de bénéfices, qui doivent être égaux à zéro, car il n'y a pas eu de pertes pendant tout le mois.
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