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AlemãoSQX: Pergunta do teste de correlação de portfólio
12 respostas
extremo
5 anos atrás #236651
Olá a todos,
Pergunta rápida para a estratégia de breakout. Qual seria a métrica de correlação mais importante?
Profit/Loss ou negociações abertas e fechadas?
tomas262
5 anos atrás #236663
Cada estratégia negocia em um mercado diferente? Prefiro analisar a correlação P/L considerando que cada estratégia negocia em um mercado diferente
extremo
5 anos atrás #236674
Não, nesse caso, é o mesmo instrumento
hankeys
5 anos atrás #236681
Acho que o melhor método é a correlação somente de PERDAS - isso poderia ser adicionado? Precisamos reduzir as perdas ao mínimo e deixar os lucros
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
samuel
4 anos atrás #241119
Acho que o melhor método é a correlação somente de PERDAS - isso poderia ser adicionado? Precisamos reduzir as perdas ao mínimo e deixar os lucros
Essa é uma boa ideia
hankeys
4 anos atrás #241121
mas ninguém está ouvindo... corte as perdas e deixe o lucro correr
portfólio real mais recente...
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
Marcel
4 anos atrás #241134
Olá a todos, Pergunta rápida sobre a estratégia de fuga. Qual seria a métrica de correlação mais importante? Profit/Loss ou negociações abertas e fechadas?
Eu o aconselharia a escolher UMA estratégia para cada instrumento e período de tempo que você opera.
A correlação com a QuantAnlayzer é útil apenas condicionalmente, porque uma estratégia não poderia se correlacionar com outra, mesmo que o lucro/prejuízo tenha apenas um centavo de diferença.
De forma correspondente:
Escolha uma estratégia que você considere boa e, em seguida, execute apenas uma estratégia de cada vez. Talvez o mestre de portfólio em QA também o ajude na busca por uma estratégia.
tomas262
4 anos atrás #241146
Esse snippet conta apenas as negociações perdedoras na estatística de correlação
hankeys
4 anos atrás #241153
Se eu colocar no QA não acontece nada, no SQX dá erro
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
tomas262
4 anos atrás #241159
Isso pode ser usado no QuantAnalyzer. Ele precisa ser compilado e o QA reiniciado
Marcel
4 anos atrás #241164
Trabalhos.
Obrigado, Tomas!
Você tem algo mais parecido com isso em seu backhand 🙂 ?
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hankeys
4 anos atrás #241173
Tenho que rir, pois pelo seu método eu tenho estratégias que só perdem todo mês 🙂
NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, ou você não entende o que é necessário
Se o mês estiver em lucro, não poderá ser calculado como prejuízo
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
hankeys
4 anos atrás #241175
Essa é a verdadeira correlação de perdas - os meses de lucro precisam ser ZERO, porque não houve perdas durante todo o mês
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
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