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Rapporto Sortino
Il Sortino ratio è una variante dello Sharpe ratio che differenzia la volatilità dannosa dalla volatilità complessiva totale utilizzando la deviazione standard dell'asset dei rendimenti negativi del portafoglio, invece della deviazione standard totale dei rendimenti del portafoglio. Il Sortino ratio prende il rendimento di un'attività o di un portafoglio, sottrae il tasso privo di rischio e divide tale importo per la deviazione negativa dell'attività. Il rapporto prende il nome da Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CREDITO: Acerbi
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