Codebase - sortino ratio
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Sortino-Kennzahl
Die Sortino Ratio ist eine Variante der Sharpe Ratio, die die schädliche Volatilität von der Gesamtvolatilität unterscheidet, indem sie die Standardabweichung der negativen Portfoliorenditen des Vermögenswerts anstelle der Gesamtstandardabweichung der Portfoliorenditen verwendet. Bei der Sortino-Ratio wird von der Rendite eines Vermögenswerts oder Portfolios der risikofreie Zinssatz abgezogen und dieser Betrag dann durch die negative Abweichung des Vermögenswerts dividiert. Die Kennzahl wurde nach Frank A. Sortino benannt. Quelle: https://www.investopedia.com/ CREDIT: Acerbi
Sortino-Verhältnis
Risiko
Verhältnis