Paramètres - Données

C'est ici que vous pouvez configurer le symbole, l'horizon temporel et la plage de temps sur lesquels les stratégies seront testées.

Moteur de trading

vous permet de choisir lequel des moteurs de backtesting disponibles (MetaTrader4 / MetaTrader 5 etc.) doit être utilisé pour tester la stratégie.

Paramètres des données de backtest

choisir le symbole, l'horizon temporel et la plage de dates sur lesquels les stratégies seront testées.
Si vous utilisez des stratégies multi-TF ou multi-symboles, vous devez sélectionner le symbole et l'horizon temporel pour chaque graphique supplémentaire :

Paramètres d'essai

Test de précision

indique comment le prix est simulé pendant le backtest.
Il est généralement suffisant d'utiliser le mode "Selected Timeframe" pour les ordres de marché, ou le mode "Tick simulation" pour les ordres "Stop/Limit".
Vous pouvez également utiliser le mode rapide pour la génération, puis le mode lent pour le test des stratégies.

Tester les types de précision :

• Période sélectionnée uniquement
  Il s'agit du mode de test le plus rapide. Il n'utilise que le cadre temporel principal pour simuler les prix, il crée quatre "ticks" - aux valeurs d'ouverture, de haut, de bas et de clôture de la barre.
  Il en résulte un backtesting très rapide avec une précision acceptable pour un aperçu rapide. Cependant, pour les ordres Stop ou Limit, la précision du test peut ne pas être suffisante, et vous devriez essayer un mode plus précis.
• 1 minute de données
  En mode de test lent, il utilise les données des minutes (si elles sont disponibles) pour simuler les changements de prix pendant le test. Il crée 4 ticks toutes les minutes et simule ainsi les mouvements au sein de la barre.
• Real Tick - écart personnalisé
  ce mode utilise la valeur Bid des données réelles (si disponibles) pour la simulation exacte du prix, mais il calcule la valeur Ask en utilisant l'écart personnalisé que vous avez spécifié. Il est plus lent que les autres modes et doit être utilisé pour la vérification finale des nouvelles stratégies.
• Real Tick - real spread
  ce mode utilise des données réelles pour une simulation exacte des prix avec des prix d'achat et de vente réels. Il est beaucoup plus lent que les autres modes et doit être utilisé pour la vérification finale des nouvelles stratégies.

Diffusion

Vous pouvez spécifier le spread utilisé dans le backtest - il s'agit de la différence entre le prix Bid et le prix Ask.

Glissement

Simulation de slippage en pips/ticks - il ajoutera le nombre spécifié de pips/ticks au prix d'ouverture et de clôture.

Distance minimale

Distance minimale du prix - la plupart des courtiers MetaTrader limitent la distance par rapport au prix réel qu'ils autorisent à placer un ordre stop ou limite en attente.

Commission et swaps

en cliquant sur ce lien, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre de dialogue dans laquelle vous pourrez configurer ces paramètres supplémentaires.

Les swaps de SQX peuvent être réglés en points, argent ou pour cent. Régler en fonction des paramètres de votre courtier pour un instrument spécifique

Les formules suivantes sont utilisées pour calculer le coût des swaps dans le SQX :

Échanger des points : coût du swap = taille du lot x valeur du point SQ (taille du contrat) x valeur du point MT (chiffres ou pas de pip SQ) x taux de swap (en points) x jours de commerce

Échange d'argent : coût de l'échange = taille du lot x taux de swap (USD, EUR, etc.) x jours dans le commerce

Swap en pourcentage : coût du swap = taille du lot x valeur du point SQ (taille du contrat) x prix d'entrée de la transaction x (taux de swap % / 100 / 360) x jours dans le commerce

Pièces de la gamme de données

Permet de diviser les données historiques en plusieurs parties de types différents :

• Formation en échantillon (IST) - c'est la même chose que l'échantillon In que nous avions jusqu'à présent. L'évolution génétique utilise cette partie pour déterminer l'aptitude et classer les stratégies dans la population.
• Validation de l'échantillon (ISV) - une nouvelle partie dans SQ X qui est utilisée pour déterminer si la performance de la stratégie dans la partie IST est également valable dans la partie ISV.
  Dans l'apprentissage automatique, il est utilisé pour déterminer si les modèles formés sur l'ensemble d'apprentissage (IST) sont également valables dans l'ensemble de validation.
  Dans la SQ X, il peut être utilisé pour relancer l'évolution génétique lorsque la condition physique stagne dans cette partie.
• Hors échantillon - c'est la même chose que précédemment, cela représente une partie "inconnue" des données qui ne faisait pas partie de l'évolution
• Pas de commerce -  partie spéciale qui signifie que la stratégie n'effectuera pas de transactions dans cette partie. Cela peut être utilisé par exemple pour sauter une partie au milieu des données qui ont une faible volatilité.

Pour en savoir plus sur les types de parties de données, consultez notre article de blog. Les parties de données - ce qu'elles sont et comment elles peuvent être utilisées ?