Configurações - Dados

É aqui que você pode configurar o símbolo, o cronograma e o intervalo de tempo no qual as estratégias serão testadas novamente.

Motor comercial

permite escolher qual dos motores de retro-teste disponíveis (MetaTrader4 / MetaTrader 5 etc.) deve ser usado para testar a estratégia.

Configurações dos dados de backtest

escolher o símbolo, o intervalo de tempo e a faixa de datas em que as estratégias serão testadas.
Se você usar estratégias multi-TF ou multi-símbolo, você deve selecionar o símbolo e o prazo para cada gráfico adicional:

Parâmetros de teste

Precisão dos testes

significa como o preço é simulado durante o backtest.
Geralmente é suficiente usar o modo de Tempo Selecionado para ordens de Mercado, ou o modo de Simulação de Tick para ordens Stop/Limit.
Você também pode usar o modo mais rápido para geração, e depois o modo mais lento para reteste de estratégias.

Tipos de precisão de teste:

• Apenas o prazo selecionado
  é o modo de teste mais rápido. Utiliza apenas o tempo principal para simular os preços, cria quatro "carrapatos" - em valores de Bar aberto, alto, baixo e fechado.
  Isto resulta em um backtesting muito rápido com precisão aceitável para uma visualização rápida. Entretanto, para ordens Stop ou Limit a precisão do teste pode não ser suficiente, e você deve tentar um modo mais preciso.
• 1 Minuto de dados
  modo de teste mais lento, ele usa dados minuciosos (se disponíveis) para simular mudanças de preço durante o teste. Ele cria 4 ticks a cada minuto, e assim simula também o movimento dentro da barra.
• Real Tick - spread personalizado
  este modo usa o valor do lance a partir de dados reais (se disponível) para a simulação exata do preço, mas ele calcula o valor do lance usando o spread personalizado que você especificar. É mais lento que os outros modos e deve ser usado para verificação final de novas estratégias.
• Real Tick - spread real
  este modo utiliza dados reais de tick para a simulação exata de preços com preços reais de Bid e Ask. É muito mais lento do que os outros modos e deve ser usado para verificação final de novas estratégias.

Espalhe

Você pode especificar o spread usado no backtest - é uma diferença entre o preço Bid e Ask.

Slippage

Escorregamento simulado em tubulações/pontas - adicionará o número especificado de tubulações/pontas ao preço de abertura e fechamento.

Distância mínima

Distância mínima do preço - a maioria dos corretores MetaTrader tem limitação de quão perto do preço real eles permitem que você coloque uma parada ou limite a ordem pendente

Comissão

clicando neste link, será aberto um novo diálogo popup, onde você poderá configurar estas configurações adicionais.

Peças da faixa de dados

Permite dividir os dados do histórico em várias partes de diferentes tipos:

• Em Exemplo de Treinamento (IST) - isto é o mesmo que no In Sample que tivemos até agora. A evolução genética usa esta parte para determinar a aptidão e classificar as estratégias na população.
• Na validação de amostras (ISV) – uma nova parte no SQ X que é usada para determinar se o desempenho da estratégia na parte IST também é válido na parte ISV.
  No aprendizado de máquinas, é usado para determinar se os modelos treinados em Conjunto de Treinamento (IST) também são válidos em Conjunto de Validação.
  No SQ X ele pode ser usado para reiniciar a evolução genética quando a aptidão física estagna nesta parte.
• Fora de amostra – isto é o mesmo que antes, representa uma parte "desconhecida" dos dados que não fazia parte da evolução
• Sem comércio –  parte especial que significa que a estratégia não será comercializada nesta parte. Ela pode ser usada, por exemplo, para pular uma parte no meio dos dados que tem baixa volatilidade.

Confira mais sobre os tipos de peças de dados em nosso artigo no blog Peças de dados - o que são e como podem ser usadas?