Backtesting fiable des futures dans MT5 - Sessions de trading

Le trading et le backtesting des futures dans MetaTarder5 ont leurs propres particularités - de la taille inhabituelle du tick (par exemple 0.25 pour les futures ES) à la session de trading - heure à laquelle MetaTrader/courtier permet le trading.

Nous avons apporté quelques améliorations dans la nouvelle version StrategyQuant X Build 140 afin d'avoir des backtests parfaits et concordants entre SQ et MT5 pour les futures.

Qu'est-ce que la session de négociation dans MT5 ?

Vous pouvez trouver la Trade session dans la spécification de votre symbole. Pour obtenir la spécification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole dans votre Market Watch dans MT5, et choisissez Spécification :

Une boîte de dialogue s'ouvrira avec une spécification détaillée de tous les paramètres importants de ce symbole. En défilant vers le bas, vous verrez les cotations et les sessions de négociation :

Dans cet exemple particulier, nous pouvons voir que le symbole ES n'est pas négocié pendant 24 heures. Il est négocié de 01h00 à 23h15, puis de 23h30 à 24h00.

Il y a donc une période pendant laquelle MT5/broker n'accepte pas les transactions. Si vous essayez d'envoyer ou de modifier des ordres pendant cette période, vous obtiendrez un message d'erreur "Le marché est fermé".

La session de négociation réelle peut varier selon le symbole et le courtier, vous devez toujours vérifier les paramètres réels de votre courtier.

Nouveau MarketOpenSession dans SQX

A partir de SQX Build 140, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de spécifier la session de trading correcte pour MetaTrader 5 également dans SQX - une nouvelle option de trading MarketOpenSession, disponible pour les moteurs MetaTrader5 :

Cette nouvelle option nous permet de spécifier l'option de transaction également dans SQX.

La session est définie normalement dans Gestionnaire de données -> Sessionscomme ceci :

Vous pouvez voir que nous avons défini la session de la même manière que dans MT5 - la seule différence est que nous avons utilisé 23:59 au lieu de 24:00, car SQX ne permet pas d'utiliser l'heure de 24:00.

Quelle est la différence ?

Si vous n'utilisez pas cette nouvelle option de trading, SQX se comportera de la même manière qu'auparavant - il traitera également pendant les heures où le marché est fermé dans MT5.

Si vous l'utilisez, le backtest de SQX correspondra exactement à celui de MetaTrader5 - à condition que vous utilisiez les mêmes données et paramètres sur les deux plateformes.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison de la négociation d'un exemple de stratégie ES. avec et sans MarketOpenSession utilisé :

Vous pouvez voir que la différence peut être très significative, il est donc fortement recommandé d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité - session de négociation (MarketOpenSession) - dans SQX à partir de la Build 140.