Le trading démo présente-t-il vraiment un avantage ?

Il n'y a pas de slippage dans le trading démo, qui est le véritable ennemi du trading réel, alors pourquoi faire cette période d'essai ?

Puisqu'il n'y a pas de slippage dans le trading démo, quel est l'intérêt ?
Si vous voulez donner à une stratégie une "période d'attente" avant de la commercialiser en direct, pourquoi ne pas attendre X mois, puis faire un backtest sur ces mois-là ?

Vous feriez probablement mieux de le trader en direct sur des micro-lots en guise de période d'essai. Au moins, vous aurez le slippage.

Si l'EA n'est absolument pas rentable sur une démo, avec des pertes beaucoup plus importantes que celles observées lors du backtesting/développement, vous pouvez alors rejeter cette stratégie comme étant courbée ou en quelque sorte erronée dans la réalité, sans que cela n'entraîne de coûts pour un compte réel.

En revanche, si l'EA est rentable sur le compte de démonstration, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une stratégie viable, seul un test en direct le montrera.

Ainsi, à moins que vous ne disposiez de nombreux comptes $1000 pour tester les stratégies, je pense qu'il est logique de voir si la stratégie efface un compte de démonstration. Je serais surpris qu'une stratégie qui s'est avérée non rentable sur un compte de démonstration soit rentable sur un compte réel, je considère donc qu'il s'agit d'un autre filtre dans le processus de développement.

Peut-être que d'autres ne sont pas d'accord ?

Si l'EA n'est absolument pas rentable sur une démo, avec des pertes beaucoup plus importantes que celles observées lors du backtesting/développement, vous pouvez alors rejeter cette stratégie comme étant courbée ou en quelque sorte erronée dans la réalité, sans que cela n'entraîne de coûts pour un compte réel.

 

Peut-être que d'autres ne sont pas d'accord ?

Je ne suis pas d'accord dans le sens où vous avez la possibilité de ne pas installer et de ne pas faire fonctionner une autre instance de MT4 pendant plusieurs mois. Vous pouvez simplement attendre, puis le tester à nouveau après X mois.

Alors pourquoi faire une démonstration ? Il suffit d'attendre, puis de faire un backtest. Il n'y a aucun avantage à utiliser une version de démonstration pendant 6 mois plutôt que d'attendre 6 mois et de faire un backtesting.

Cette dernière option permet d'avoir 1 programme de moins qui tourne en permanence et de gagner du temps dans votre vie si vous êtes quelqu'un qui vérifie constamment l'état de votre EA dans la démo tous les jours. 1 distraction en moins.

“Je crois qu'une bonne activité commerciale ne consiste pas à s'enrichir rapidement, mais à survivre le plus longtemps possible". J'ai lu ce livre.

Il s'agit d'un axiome général répété dans le monde du commerce. Si c'était dans un livre, j'ai oublié depuis longtemps lequel. Une remise à niveau ?

Peut-être pas dans le commerce de détail.

Sa perception. Chercher à s'enrichir rapidement est souvent l'état d'esprit erroné du commerçant de détail, qui finit généralement par imploser rapidement.

"Survivre le plus longtemps" signifie que vous avez constamment gagné de l'argent sans vous autodétruire. Un petit rendement de % par an signifie BEAUCOUP d'argent à long terme, même avec une très petite somme de départ. Le rendement annuel de Warren Buffett n'est que de 16-17%. Si vous faites cela pendant toute une vie, cela représente des millions et des millions de dollars. Visez 100% par an, et vous devez être l'une des races extrêmement, extrêmement, rares à pouvoir tenir ce rythme pendant une période prolongée. Dunn Capital, qui est considéré comme l'une des montagnes russes les plus folles, vise seulement 40-60% par an (avec des DDs allant jusqu'à 40% au moins une fois je crois).
Un compte de 50 000 euros composé à 16% (ce qui n'est pas un objectif très élevé et n'implique pas non plus beaucoup de risques ou de pertes) pendant 40 ans représente près de 20 millions de dollars.

Je voulais juste clarifier ma perception de la raison pour laquelle j'aime ce dicton. Il n'y a pas grand-chose à ajouter au fil de discussion de toute façon.

Je suis tout à fait d'accord, je n'ai jamais utilisé de compte de trading démo pour des stratégies automatisées. Soit je les mets en ligne directement, soit j'attends un mois ou deux pour certaines et je les backtests (données de ticks) par la suite pour ce mois (j'enregistre toutes les données de ticks de chaque paire de mon courtier via un VPS séparé et je peux donc facilement les utiliser pour faire un backtest précis plus tard et voir comment cela se serait passé exactement chez mon courtier). Je n'ai jamais compris le concept des comptes de démonstration pour les systèmes automatisés. C'est tout à fait logique pour les traders manuels qui pratiquent.

Mais parlez-vous d'utiliser les données de tick du courtier avec lequel vous allez travailler, ou les données de tick de dukascopy par exemple, parce que les tests de démo devraient montrer s'il y a une différence entre le flux du courtier et celui de dukascopy ?

Pour moi, le compte de démonstration permet de tester le courtier sur la stratégie, et non l'inverse.:

1. Différences dans l'alimentation en prix, le spread, le slippage, le temps d'exécution
2. Toutes les erreurs auxquelles vous ne vous attendez pas, telles que les erreurs de cotation hors marché, les dépassements de délai et autres astuces.

J'utilise les données de mon propre courtier. Je les enregistre avec mon propre EA depuis des années déjà.

Bien sûr, le slippage, le temps d'exécution, etc. doivent être bons aussi, mais je sais qu'ils le sont chez mon courtier, et je n'ai donc pas à m'en préoccuper.

Données du courtier M1. Tout courtier fournit généralement des données M1 sur au moins un an.

L'élargissement extrême des spreads ne se produit pas lors d'événements d'actualité à faible liquidité sur les comptes de démonstration. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser des comptes réels.

Et comme il a déjà été dit, la démo n'a pas de glissement. C'était dans le post original. Je ne crois pas non plus que la version démo ait des cotations hors limites ou des délais d'attente. Ils n'exécutent pas réellement vos transactions sur une "bourse démo". C'est de la démo. C'est un faux.

Le glissement, l'élargissement de l'écart, les cotations non conformes et les dépassements de délai sont liés à l'exécution de transactions réelles sur une bourse réelle. La version démo exécute parfaitement les ordres. Vous obtenez des résultats faussement positifs en croyant que les résultats de la démo sont les mêmes que ceux de la bourse.

Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte de 1000 pour chaque système que vous créez afin de le tester. Pourquoi ne pas ouvrir un compte de 1000 et y placer tous les systèmes testés avec une taille de transaction de 0,01 ? Vous pouvez observer leurs résultats séparément sur le DisplayPanelinfo.

Exactement, l'utilisation en direct avec des lots de 0,01 est le meilleur test. Pas besoin de démo :)

J'utilise les données de mon propre courtier. Je les enregistre avec mon propre EA depuis des années déjà.

 

Bien sûr, le slippage, le temps d'exécution, etc. doivent être bons aussi, mais je sais qu'ils le sont chez mon courtier, et je n'ai donc pas à m'en préoccuper.

Voici le genre de choses que vous ne trouverez pas dans le backtesting par rapport au trading démo.

La plupart des courtiers ECN disposent d'une fenêtre de 5 minutes après minuit, heure du serveur MT4, où les prix sont diffusés, mais où il n'est pas possible de négocier.

Extrait du site web de Pepperstone :

Le rollover de Pepperstone a lieu à 0h00, heure du serveur MT4. À ce moment-là, les swaps sont appliqués aux comptes pour les positions détenues et toutes les grandes banques d'investissement du monde entier réinitialisent leurs systèmes et redémarrent en vue de la nouvelle journée de négociation. Pendant cette période, peu ou pas de cotations sont émises car la majorité des banques sont fermées pendant cette fenêtre de 5 minutes. Il en résulte une explosion des écarts et des pics/volatilités très importants (en raison de la faible liquidité) sur les marchés et des écarts dans les prix peuvent apparaître.
Tous les jours de 0h00 à 0h05, le marché est fermé aux transactions. Les prix non exécutables seront toujours diffusés sur la plateforme à ce moment-là.

 

Lorsque je fais un backtest en utilisant les données de Pepperstone et de Dukascopy (décalées à la clôture de New York en utilisant TickStory), j'obtiens des résultats complètement différents sur les stratégies qui traitent régulièrement à ce moment-là par rapport à ce que je vois sur le compte de démonstration.

Ce sont des choses à vérifier avant. Mon courtier ne fait pas cela et mes stratégies ouvrent généralement leurs transactions pendant les sessions les plus actives. En fait, je n'ai jamais eu de transaction proche du rollover au cours des deux derniers mois. Vous devriez peut-être envisager d'autres stratégies si elles dépendent si fortement de l'ouverture des transactions pendant le rollover.

Ce sont des choses à vérifier avant. Mon courtier ne fait pas cela et mes stratégies ouvrent généralement leurs transactions pendant les sessions les plus actives. En fait, je n'ai jamais eu de transaction proche du rollover au cours des deux derniers mois. Vous devriez peut-être envisager d'autres stratégies si elles dépendent si fortement de l'ouverture des transactions pendant le rollover.

Pour être honnête, je trouve qu'il est plus facile de faire du trading de démonstration. Prenez l'EA, copiez-le, faites-le tourner pendant quelques semaines. Mais chacun est libre de ses choix 🙂 .

Bien sûr, il n'y a pas de "bonne méthode". Seul le profit compte à la fin et j'espère que nous en ferons tous (plus) 😉

Le trading de démonstration est acceptable pour des périodes de temps plus longues, où les petites différences causées par l'exécution des ordres, le glissement du marché ou les spreads ne feront pas la différence entre une stratégie rentable et une autre qui ne l'est pas. Le problème se pose lorsqu'il s'agit de backtester des cadres temporels plus petits, tels que 1 minute ou 5 minutes. Il convient également de noter que le trading de comptes en direct sur des périodes de 1 minute ou 5 minutes ne réussira pas si l'on utilise un compte Market Maker non ECN qui prélève sa commission par le biais du spread. En effet, lorsque vous additionnez le spread et le slippage, vous obtenez un point d'entrée et de sortie irréaliste sur ces petites échelles de temps. Si vous disposez d'un compte de ce type (un compte Market Maker non ECN - compte sans commission), chargez un graphique en 1 ou 5 minutes et regardez où votre ordre est exécuté une fois que vous avez ouvert une position. Vous remarquerez tout de suite qu'il serait impossible de négocier activement ces petits intervalles de temps en utilisant ce type de compte. Pour les traders souhaitant trader sur des intervalles de temps plus courts, ouvrez un compte ECN / Direct Market Access sur lequel vous payez une commission sur chaque transaction avec un spread nul ou très faible.