Inverser les transactions dans le cadre d'une stratégie perdante

Je voudrais commencer cette discussion en soulignant que je n'ai pas de résultats ou d'idées nouvelles ou intéressantes à partager. Mon idée est de concentrer ici toutes les idées possibles des traders expérimentés et de l'équipe de développement de SQ.
L'idée de renverser ou d'inverser les transactions d'un système perdant est plus ancienne que le logiciel SQ, probablement depuis l'époque du trading manuel, basée sur une idée très simple : si vous faites quelque chose de mal ou si vous perdez, faites le contraire.
Sur l'internet, on peut trouver des mentions et des discussions datant de plus de 15 ans. La plupart d'entre elles soulignent que l'idée mise en pratique ne fonctionne tout simplement pas, mais il s'agissait de systèmes manuels, pas de conseillers experts.
Récemment, dans mon énorme pile de stratégies perdantes, certaines d'entre elles m'ont rappelé cette pensée parce qu'elles avaient même 40 trades perdants consécutifs.
Pour en venir au sujet, je voudrais demander si quelqu'un ici, y compris les membres de l'équipe SQ, a essayé, expérimenté récemment avec des stratégies générées avec SQ, pour inverser les transactions.
J'aimerais faire ma propre expérience, et c'est la deuxième question, comment exactement les transactions peuvent-elles être modifiées pour être inversées dans les stratégies SQ ? parce que je n'ai jamais essayé de modifier quoi que ce soit jusqu'à présent.

J'ai oublié de mentionner quelque chose d'important

sur internet, certains traders utilisent le terme "reversing" pour désigner autre chose que le fait de remplacer BUY par SELL et vice-versa, comme dans ce fil de discussion :

L'inversion : Le Saint Graal ou une dangereuse illusion ? - Articles MQL5

Bonjour, Ivan.

Tout d'abord, je m'excuse pour mon mauvais anglais.

Vous avez raison, ce concept est vieux comme le monde. Sur la base de mon expérience de plus de 15 ans, je peux dire ceci :

1. Lorsque nous inversons la stratégie existante, nous perdons 2 spreads supplémentaires sur chaque transaction.

2. Il est difficile d'élaborer une stratégie très perdante (en pips), tout comme une stratégie gagnante.
En conclusion, comme nous le savons, 95+% des traders sont des perdants. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ils négocient manuellement, où il y a des émotions et des facteurs secondaires. Deuxièmement, ils se trompent de MM. Et troisièmement, ils ont pris une stratégie sur Internet dont ils ont entendu dire qu'elle était "rentable", ou ils ont eu leur propre stratégie et espèrent gagner. Mais en réalité, cette stratégie ne contient pas l'avantage que nous recherchons. Leurs transactions sont aléatoires et ils perdent à long terme. Tout le monde peut essayer ce qui suit : des transactions complètement aléatoires (sans règles), quels que soient le SL et le TP. Après un nombre suffisant de transactions, la courbe d'équilibre se déplacera vers le sud à la "vitesse du spread (+ commission)". Et c'est là que StrategyQuant nous aide à trouver notre propre avantage pour battre le marché.

Bonjour,

Si je vous comprends bien, vous pensez convertir l'achat en vente et vice versa - non, cela ne fonctionne pas.

Santé

Kris