Mon meilleur portefeuille sur compte démo

Bonjour,

Voici mon meilleur portefeuille sur le compte de démonstration.

Si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer sur un compte démo ou réel.

J'ai joint les stratégies mq4 de ce Posting.

J'ai également joint une analyse de ces stratégies.

merci d'installer ces stratégies sur des comptes démo/réels. Nous pourrons comparer les résultats et chercher le meilleur courtier pour cela.

Je me réjouis de la réponse

Bonjour Thomas,

Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre partage. Honnêtement, je n'ai jamais compris tout le "secret" que les gens ont sur leurs stratégies ou méthodes, il n'y a rien à perdre en partageant des connaissances, tout ce qui peut arriver est que vous bénéficiez à d'autres personnes.

Deuxièmement, la courbe d'équité est belle, chaque stratégie est intéressante en soi et elles semblent bien se combiner. Personnellement, je serais heureux d'obtenir des fichiers STR afin de vérifier la robustesse, car j'ai constaté que c'est le test le plus important qui crée une différence entre les résultats passés et les résultats réels. Je ne mettrais aucune stratégie sur un compte réel sans m'assurer qu'elle est robuste, capable de résister à des changements mineurs de conditions, de volatilité, de spread, et qu'elle peut même rester dans le plus lorsque des trades sont sautés, et que les paramètres d'entrée/sortie changent légèrement. Je comprends que vous ne souhaitiez pas donner les fichiers STR, c'est évidemment à vous de décider.

Je vais suivre votre portefeuille démo myfxbook, pourriez-vous nous donner un lien ?

Santé

Ilya

Aussi, puisque le compte n'a gagné que 1% en 4 mois, je suppose que vous utilisez simplement une petite taille de lot par transaction pour la démo ? Je me demande si vous pouvez publier un backtest utilisant au moins 1% de risque par transaction ?

Ici, vous pouvez télécharger cette

https://drive.google.com/drive/folders/1_9RBGfpFQr3d1fkwNZSiomJ_OWWWip9M

tnickel a écrit :

https://strategyquant.com/forum/topic/my-best-portfolio-on-demoaccount/#237373

Merci 🙂 Je vais les tester tout au long de la semaine avec mon flux de travail et je reviendrai avec mes 2 cents.

Ilya

Bonjour,

Je développe également depuis un certain temps. D'abord avec SQ3, puis lentement avec SQ4. Je gère un compte de démonstration depuis seulement 2 mois environ, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Actuellement, je négocie environ 8 paires dans un portefeuille sur le graphique H1. La robustesse est toujours un problème et un défi à relever. Comme il n'y a pas de fichiers STR disponibles (ce que je comprends), il n'y a pas vraiment de moyen de "challenger" les systèmes à part les backtests sur un ensemble différent de données. J'ai des tickdata disponibles pour les marchés IC. J'y jetterai un coup d'œil...

J'ai souvent essayé de mettre en place une plus grande coopération et de partager les stratégies, parce que cela n'a pas de sens que nous ne voulions pas nous aider les uns les autres... pour l'instant, je n'ai pas de chance avec l'ancien SQ.

Il est maintenant temps de coopérer avec SQX, car les possibilités sont infinies 🙂 .

Mais essayer de trouver quelque chose comme "le meilleur courtier" n'a pas de sens - si vous ne traitez que des paires de devises, vous arriverez à la conclusion que le meilleur courtier est celui chez qui vous pouvez retirer votre argent 🙂 les spreads, les slippages, et les autres coûts ne diffèrent pas beaucoup.

La négociation d'indices est une question plus importante, il y a de grandes différences...

Je suis d'accord avec la différence de "meilleur courtier". Cependant, il y a une différence dans les flux des courtiers. Dukascopy par exemple a beaucoup plus de ticks qu'un courtier moyen. Il est toujours bon de construire des ea's sur les données du broker qui sera utilisé pour le trading.

Bonjour Thomas :

Merci d'avoir partagé vos stratégies. Puis-je vous demander comment vous avez mis en place votre processus de construction de SQX ? Je connais bien SQ 3.8 et je commence à me familiariser avec SQX Build 116. Seriez-vous prêt à partager votre fichier de configuration des paramètres de construction comme référence ? J'aimerais le comparer à la façon dont je suis configuré pour noter les différences. Je construis actuellement sur l'EURUSD H1 avec seulement deux filtres sur les données M1 de Dukascopy de 2003.05.05 - 2018.12.21. Les deux filtres sont le facteur de profit >= 1.3 et le # des trades >= 500. Nous ne faisons pas de vérifications croisées à ce stade et la méthode de génération est aléatoire. Il y a encore très peu de stratégies qui passent. J'aimerais savoir ce que vous faites que je ne fais pas et qui pourrait faire la différence.

Merci de votre attention.

Aaron

Bonjour Afhampton,

Ces stratégies sont construites avec sq 3.8.1

J'ai effectué ce travail en équipe. Je ne suis pas autorisé à donner tous les détails.

PF 1.3 et #trades >=500 sont de bons filtres, de même que la symétrie et la stabilité.

Avec 4.X, je n'ai pas trouvé de bonnes stratégies pour le moment. Après mon filtrage, toutes les stratégies sont mortes avec 4.X. 4.X a tellement de fonctionnalités intéressantes, je pense qu'il faudra un certain temps pour générer de bonnes stratégies avec ce logiciel.

Le livre du pfd "Comment réaliser des transactions rentables sur le marché des changes en utilisant le logiciel StrategyQuant ? "Décrivez tout ce dont vous avez besoin pour la version 3.8.2.

Pour trouver le filtrage optimal, nous avons besoin d'un outil ou d'un logiciel d'analyse. J'ai écrit un outil il y a deux ans pour trouver les paramètres de filtrage optimaux. Mais c'était un travail considérable. J'ai arrêté le projet après un certain temps. Je n'ai pas le temps de terminer ce logiciel (j'espère que Mark Frick écrira un logiciel similaire pour trouver le processus de filtrage optimal).

Pour l'instant, il ne s'agit que de générer, filtrer et tester sur un compte de démonstration. C'est une méthode très difficile.

Le problème de ce portefeuille M15 est le spread et le slippage sur le compte réel. Il sera intéressant de voir si ce portefeuille est rentable sur le compte réel ou non.

Thomas

Merci pour votre réponse, Thomas. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas possible de partager les paramètres. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai une configuration assez efficace pour la version 3.8.2. C'est plutôt SQX qui m'intéressait.

Il semble que vous et moi utilisions une approche très similaire pour réaliser des tests de robustesse basés sur le livre et le cours vidéo de Zdenek. J'ai travaillé sur les deux de manière assez approfondie et j'ai construit une feuille de calcul Excel pour guider mon processus. Cela a bien fonctionné pour les stratégies construites sur la version 3.8.2, mais SQX exige une approche un peu différente. Je suis encore en train d'élaborer mon processus pour cela, mais je dois d'abord optimiser la construction/génération. Il semble que c'est là que certains d'entre nous ont besoin d'un peu plus de coaching avec SQX. Avec une configuration, il a produit plus de 2000 stratégies en quelques heures qui ont passé mes deux filtres de base. Puis, une fois redémarré (sans faire aucun changement), il n'a produit que 17 stratégies sur une période de 10 heures. Cela semble étrange d'avoir une différence aussi significative et je n'ai pas été en mesure de produire à nouveau un volume élevé qui passe ces deux tests de base (même si le serveur sur lequel je tourne est capable de produire 350 000 stratégies par heure par SQX).

Si quelqu'un d'autre a des suggestions pour l'installation initiale, n'hésitez pas à les partager.

Par ailleurs, puisque Thomas a eu la gentillesse de partager les résultats de ses stratégies, voici quelques-unes des miennes que je teste depuis plus d'un an (certaines sont maintenant négociées sur des comptes réels). La raison pour laquelle vous n'en voyez pas avec des soldes négatifs est que dès qu'elle viole son benchmark/filtre de performance historique (tel que Max DD%), j'abandonne la stratégie. Par exemple, si elle dépasse Max DD% de 30%, elle est filtrée lors de mes tests dans SQ. Donc, si elle le fait lors d'un test sur un compte de démonstration, je l'abandonne également.

https://www.myfxbook.com/members/afhampton

Vous avez l'air d'un statisticien 🙂 Vous avez l'air d'un statisticien.