Il mio miglior portafoglio su conto demo

Ciao,

Ecco il mio miglior portafoglio sul conto demo.

Se volete potete installarlo su un conto demo o reale.

Ho allegato le stratgie mq4 di questo post.

Ho allegato anche un'analisi di queste strategie.

installare queste strategie su conti demo/reali. Possiamo confrontare i risultati e cercare il miglior broker per questo.

Sarò felice per la risposta

Ciao Thomas,

Prima di tutto, vorrei ringraziarti per la condivisione. Onestamente non ho mai capito tutta la "segretezza" che le persone hanno sulle loro strategie o sui loro metodi, non c'è nulla da perdere nel condividere le conoscenze, tutto ciò che può accadere è che si beneficino altre persone.

In secondo luogo, la curva dell'equity sembra piacevole, ogni strategia è interessante di per sé e sembra combinarsi bene. Personalmente, sarei felice di ricevere i file STR per verificare la robustezza, poiché ho scoperto che questo è il test più importante che crea una differenza tra i risultati passati e quelli reali. Non metterei nessuna strategia su un conto reale senza assicurarmi che sia robusta, in grado di resistere a piccoli cambiamenti di condizioni, volatilità, spread, e che possa rimanere in attivo anche quando le operazioni vengono saltate e i parametri di entrata/uscita cambiano leggermente. Capisco però la vostra mancanza di volontà di fornire i file STR, ovviamente sta a voi decidere.

Seguirò il tuo portafoglio demo su myfxbook, potresti rilasciare un link?

Salute

Ilya

Inoltre, dato che il conto ha guadagnato solo 1% in 4 mesi, presumo che per la demo usiate solo un lotto piccolo per operazione? Mi chiedo se sia possibile pubblicare un backtest utilizzando almeno 1% di rischio per operazione.

Qui è possibile scaricare questo

https://drive.google.com/drive/folders/1_9RBGfpFQr3d1fkwNZSiomJ_OWWWip9M

tnickel ha scritto:

https://strategyquant.com/forum/topic/my-best-portfolio-on-demoaccount/#237373

Grazie 🙂 Li testerò durante la settimana con il mio flusso di lavoro e tornerò con i miei 2 centesimi.

Ilya

Ciao,

Anch'io sviluppo da un bel po' di tempo. Prima con SQ3, ora passando lentamente anche a SQ4. Ho gestito un conto demo per soli 2 mesi circa, è troppo presto per trarre conclusioni. Attualmente sto negoziando circa 8 coppie in un portafoglio su un grafico H1. La robustezza è sempre un problema e una sfida da superare. Poiché non sono disponibili file STR (cosa che capisco), non c'è un modo per "sfidare" i sistemi, a parte il backtesting su una serie diversa di dati. Ho a disposizione i dati di tick per i mercati IC. Ci darò un'occhiata...

Molte volte ho cercato di avviare una cooperazione più ampia e di condividere le strategie, perché non ha senso che non vogliamo aiutarci l'un l'altro...per ora non ho avuto fortuna con il vecchio SQ

ora è il momento di cooperare con SQX, perché le impostazioni sono infinite 🙂

ma cercare di trovare qualcosa come "il miglior broker" non ha senso - se fai trading solo su coppie di forex, arriverai alla conclusione che il miglior broker è quello da cui puoi ritirare i tuoi soldi 🙂 spread, slippage, altri costi non differiscono di molto

Il trading di indici è un problema più grande, ci sono enormi differenze...

Sono d'accordo con la differenza del "miglior broker". Tuttavia c'è una differenza nei feed dei broker. Dukascopy, ad esempio, ha molti più tick di un broker medio. E' sempre buona norma costruire gli ea sui dati del broker che verranno utilizzati per il trading.

Ciao Thomas:

Grazie per aver condiviso le vostre strategie. Posso chiedervi come avete impostato il processo di creazione di SQX? Ho una certa familiarità con SQ 3.8 e sto iniziando a familiarizzare con SQX Build 116. Saresti disposto a condividere il tuo file di configurazione delle impostazioni di compilazione come riferimento? Vorrei confrontarlo con la mia configurazione per notare le differenze. Attualmente sto costruendo sull'EURUSD H1 con solo due filtri sui dati Dukascopy M1 dal 2003.05.05 - 2018.12.21. I due filtri sono fattore di profitto >= 1,3 e # delle operazioni >= 500. A questo punto non si effettuano controlli incrociati e il metodo di generazione è casuale. Sono ancora poche le strategie che riescono a passare. Vorrei vedere cosa fate voi che io non faccio e che potrebbe fare la differenza.

Grazie per averci pensato.

Aaron

Ciao afhampton,

queste strategie sono costruite con sq 3.8.1

Ho svolto questo lavoro in gruppo. Non posso raccontare tutti i dettagli.

PF 1.3 e #trades >=500 sono buoni filtri, ma anche simmetria e stabilità lo sono.

Con 4.X non ho trovato buone strategie al momento. Dopo il mio filtraggio tutte le strategie sono state uccise con la 4.X. La 4.X ha così tante belle caratteristiche, che credo ci vorrà un po' di tempo per generare buone strategie con questo software.

Il libro del pfd "Come fare trading con profitto nel forex utilizzando il software StrategyQuant " descrive tutto ciò che serve per 3.8.2

Per trovare il filtraggio ottimale abbiamo bisogno di uno strumento o di un software di analisi. Due anni fa ho scritto uno strumento per trovare i parametri ottimali del filtro. Ma si trattava di un lavoro molto impegnativo. Ho interrotto il progetto dopo un po'. Non ho il tempo di completare questo software (spero che mark frick scriva un software simile per trovare il processo di filtraggio ottimale).

Al momento è possibile solo generare, filtrare e testare su un conto demo. È un modo molto difficile.

Il problema di questo portafoglio M15 è lo spread e lo slippage sul conto reale. Sarà interessante capire se questo portafoglio è redditizio o meno sul conto reale.

Tommaso

Grazie per la risposta Thomas. Capisco perfettamente l'impossibilità di condividere le impostazioni. Non c'è da preoccuparsi. Ho un'impostazione abbastanza efficace per la 3.8.2. Era più che altro SQX che mi interessava.

Sembra che tu e io utilizziamo un approccio molto simile per eseguire i test di robustezza basati sul libro e sul videocorso di Zdenek. Li ho esaminati entrambi in modo approfondito e ho costruito un foglio di calcolo excel per guidare il mio processo. Questo ha funzionato bene per le strategie costruite su 3.8.2, ma SQX richiede un approccio un po' diverso. Sto ancora elaborando il mio processo, ma prima devo ottimizzare la creazione/generazione. Sembra che alcuni di noi abbiano bisogno di un po' più di assistenza con SQX. Con una configurazione, in poche ore ha prodotto oltre 2000 strategie che hanno superato i miei due filtri di base. Poi, una volta riavviato (senza apportare alcuna modifica), ha prodotto solo 17 strategie in un periodo di 10 ore. Mi sembra strano che ci sia una differenza così significativa e non sono riuscito a tornare a produrre un volume elevato che superi questi due test di base (anche se il server su cui lavoro è in grado di produrre 350.000 strategie all'ora per SQX).

Se qualcun altro ha dei suggerimenti per la configurazione iniziale, non esiti a condividerli.

Inoltre, dato che Thomas è stato così gentile da condividere i risultati delle sue strategie, ecco alcune delle mie che ho testato per oltre un anno (alcune sono ora in corso di negoziazione su conti live). Il motivo per cui non ne vedete nessuna con saldi negativi è che non appena viola il suo benchmark/filtro di performance storica (come il Max DD%), abbandono la strategia. Ad esempio, se supera il Max DD% di 30%, viene filtrata nei miei test in SQ. Quindi, se lo fa durante i test in avanti su un conto demo, la elimino anch'io.

https://www.myfxbook.com/members/afhampton

Sembri un esperto di statistica 🙂